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1、金融计量学实验指导书金融工程教研室编广东商学院金融学院二00六年十一月目 录实验项目一：一元线性回归模型分析1实验项目二：多元线性回归模型（一）11实验项目三：多元线性回归模型（二）15实验项目四：放宽基本假定的线性回归模型（一）20实验项目五：放宽基本假定的线性回归模型（二）26实验项目六：虚拟变量模型与Granger因果检验30实验项目七：平稳性检验与ARMA模型估计34实验项目八：协整关系检验与误差修正模型（ECM）40实验项目九：GARCH模型的估计48参考文献541实验项目一：一元线性回归模型分析一、实验目的通过上机实验，使学生充分理解Eviews软件系统管理和基本原理,掌握基本运用
2、的技能。二、预备知识 （1）Windows操作系统的常用操作；（2）数据库的基础知识；（3）Excel软件的基本操作；（4）一元线性回归模型的理论知识。三、实验内容EViews软件启动,新建文件,数据录入,一元线性回归模型分析。 四、实验步骤（一）、启动软件包1、EViews 的启动步骤：进入 Windows /双击 Eviews 快捷方式，进入 EViews 窗口；或点击开始 /程序/Eviews3/ Eviews3.1，进入 EViews 窗口。、EViews 窗口介绍（图1-1）标题栏：窗口的顶部是标题栏，标题栏的右端有三个按钮：最小化、最大化（或复原） 和关闭，点击这三个按钮可以控制窗
3、口的大小或关闭窗口。菜单栏：标题栏下是主菜单栏。主菜单栏上共有 7 个选项： File，Edit，Objects， View，Procs，Quick，Options，Window，Help。用鼠标点击可打开下拉式菜单（或再下一 级菜单，如果有的话），点击某个选项电脑就执行对应的操作响应（File，Edit的编辑功能与 Word, Excel 中的相应功能相似）。命令窗口：主菜单栏下是命令窗口，窗口最左端一竖线是提示符，允许用户在提示符 后通过键盘输入 EViews（TSP 风格）命令。如果熟悉 MacroTSP（DOS）版的命令可以直接 在此键入，如同 DOS 版一样地使用 EViews。按
4、F1 键（或移动箭头），键入的历史命令将重 新显示出来，供用户选用。主显示窗口：命令窗口之下是 Eviews 的主显示窗口，以后操作产生的窗口（称为子窗 口）均在此范围之内，不能移出主窗口之外。状态栏：主窗口之下是状态栏，左端显示信息，中部显示当前路径，右下端显示当前 状态，例如有无工作文件等。Eviews 有四种工作方式：（1）鼠标图形导向方式；（2）简单命令方式；（3）命令参数 方式(1)与（2）相结合) ；（4）程序（采用 EViews 命令编制程序）运行方式。用户可以 选择自己喜欢的方式进行操作。（二）、创建工作文件工作文件是用户与 EViews 对话期间保存在 RAM 之中的信息，包
5、括对话期间输入和建立 的全部命名对象，所以必须首先建立或打开一个工作文件用户才能与 Eviews 对话。工作文 件好比你工作时的桌面一样，放置了许多进行处理的东西（对象），像工作时需要清理桌面一样，允许将工作文件保存到磁盘上。如果不对工作文件进行保存，工作文件中的任何东西，关闭机器时将被丢失。进入 EViews 后的第一件工作应从创建新的或调入原有的工作文件开始。只有新建或调入原有工作文件， EViews 才允许用户输入开始进行数据处理。建立工作文件的方法：点击 File/New/Workfile。选择数据类型和起止日期，并在出现的对话框中提供必要的信息：适当的时间频率（年、季度、月度、周、日
6、）；确定起止日期或最大处理个数（开始日期是项目中计划的最早的日期；结束日期是项目计划的最晚日期，非时间序列提供最大观察个数，以后还可以对这些设置进行更改）。 下面我们通过研究我国城镇居民消费与消费支出的关系（即数据文件sy1.xls）来学习 Eviews 的应用。1、打开新建对象类型对话框，选择工作文件 Workfile，见图1-2。（图1-2）（图1-3） 2、打开工作文件时间频率和样本区间对话框，输入频率和样本区间，见图1-3。 3、点击 OK 确认，得新建工作文件窗口，见图1-4。（图1-4）工作文件窗口：工作文件窗口是 EViews 的子窗口。它有标题栏、控制按钮和工具条。 标题栏指明
7、窗口的类型 workfile、工作文件名。标题栏下是工作文件窗口的工具条，工具 条上有一些按钮。Views 观察按钮、Procs 过程按钮、Save（保存）工作文件、Sample（设 置观察值的样本区间）、Gener（利用已有的序列生成新的序列）、Fetch（从磁盘上读取数据、Store（将数据存储到磁盘）、Delete（删除）对象。此外，可以从工作文件目录中选取并双击对象，用户就可以展示和分析工作文件内的任何数据。工作文件一开始其中就包含了两个对象，一个是系数序列 C（保存估计系数用），另一个残差序列 RESID（实际值与拟合值之差）。小图标上标识出对象的类型，C 是系数向量，曲线图是时间序
8、列。用户选择Views 对象后双击鼠标左建或直接使用 EViews 主窗口顶部的菜单选项，可以对工作文件和其中的对象进行一些处理。 4、保存工作成果：将工作成果保存到磁盘，点击工具条中 save输入文件名、路 径保存，或点击菜单栏中 File Save 或 Save as 输入文件名、路径保存。 5、打开工作文件：我们可以打开一个已有的工作文件继续以前的工作，点击主菜单 中的 File Open Workfile 选定文件打开。（三）、输入和编辑数据建立或调入工作文件以后，可以输入和编辑数据。 输入数据有两种基本方法：data命令方式和鼠标图形界面方式1、data 命令方式：命令格式为：dat
9、a .，序列名之间用空格隔开，输入全部序列后回车就进入数据编辑窗口，如图1-5所示。用户可以按照 Excel的数据输入习惯输入数据。数据输入完毕，可以关闭数据输入窗口，点击工作文件窗口工具条的 Save 或点击菜单栏的 File Save 将数据存入磁盘。2、鼠标图形界面方式序列方式：点击 Objects New object 选 Series 输 入序列名称Ok,进入数据编辑窗口，点击 Edit+/-打开数据编辑状态，（用户可以根据习惯点击 Smpl+/-改变数据按行或列的显示形式,）然后输入数据，方式同上。（图1-5）4、编辑工作文件中已有的序列：可以按照操作 Windows 的习惯在工作
10、文件主显示窗口选定一个或多个序列，点击鼠标右健打开一个或多个序列，进入数据编辑状态，可以修改数据。（四）、由组的观察查看组内序列的数据特征按下数组窗口（也可以成为数组或数据编辑窗口）工具条上 Views 按钮，可以得到组内数据的特征，见图1-6。具体功能介绍如下：Group Members 可用于增加组中的序列；SpreadSheet 以电子数据表的形式显示数 据；Dated Data Table 将使时序数据以表的形式显示；Graph 以各种图形的形式显示数据 的；Multi Graph 以多图的形式显示组中数据；Descriptive Stats 给出组中数据的描述 统计量，如均值、方差、
11、偏度、峰度、J-B 统计量（用于正态性检验）等；Tests of equality 给出检验组中序列是否具有同方差、同均值或相同中位数的假设检验结果；N-way/One-way Tabulation给出数组中序列观测值在某一区间的频数、频率和某一序列是否与组中其他序列独立的假设检验结果；Correlations 给出数组中序列的相关系数矩阵；Covariances给出数组中序列的斜方差矩阵；Correlogram (1)给出组内第 1 序列的水平序列及其差分序 列的自相关函数和偏自相关函数；Cross Correlation (2)给出组内第 1 和第 2 序列的超前 几期和滞后几期值之间的互
12、相关函数；CointegrationTest 执 行Johansen cointegration 协整（或称为共积）检验； Granger Causality 检验组内各个配对间的 Granger 因果关系；Lable 给出数组的名称及修改时间等信息。（图1-6）（图1-7）（五）、回归分析-估计消费函数1、在经济理论指导下，利用软件包的“观察（View）”功能对数据进行“火力侦察”，观察消费性支出与可支配收入的 散点图(见图1-7)。依据凯恩斯理论，设定理论模型： （图1-8）、作普通最小二乘法估计：在主菜单选 Quick Estimate Equations，进入输入估计方程对话框, 输入
13、待估计方程，选择估计方法普通最小二乘法，如图1-8所示。点击 OK 进 行估计，得到估计方程(1)及其统计检验结果，如图1-9所示。 (1) t (13.5124) (53.4747)（图1-9）3、利用图1-9中给出的统计检验结果对模型的可靠性进行统计学检验，由统计结果可以看出该模型拟合较好，拟合优度很高，GDPP的显著性也比较高。 4、利用图1-9中估计方程显示窗口中工具条 View，可以显示估计方程、估计方程的统计结果、以图或表的形式显示数据的实际值、预测值和残差。（六）、单方程预测 （图1-10）（图1-11）预测是我们建立金融计量模型的目的之一。要利用上述估计得到的回归方程对CONS
14、P进行预测，必须首先给定GDPP的预测值。具体操作如下：1、在Workfile窗口，点击Procs/Change workfile Range后，把工作文件的数据范围从1978年至2000年修改为1978年至2001年，如图1-10、1-11所示。2、打开GDPP序列窗口中，输入GDPP在2001年的预测值4033.1，见图1-12。（图1-12）3、打开刚才估计的方程窗口，点出工具栏上的Forecast按扭后，将弹出Forecast窗口，在Sample range for forecast输入栏中把数据预测范围改为1978 2001，再按OK，见图1-13。（图1-13）4、打开conspf
15、序列对象窗口，可以看到已经产生了CONSP在2001年的预测值1758.623，见图1-14。（图1-14）五、练习运用Eviews软件，完成教材P54页的11题。六、输出并上交实验报告实验项目二：多元线性回归模型（一）一、实验目的通过上机实验，使学生掌握计量经济学软件包EViews，运用EViews软件进行多元线性回归模型的分析，用最小二乘法估计参数。二、预备知识 （1）Windows操作系统的常用操作；（2）数据库的基础知识；（3）Excel软件的基本操作；（4）多元线性回归模型的相关理论知识。三、实验内容1、系统的进入、运行；2、从Excel文件导入数据；3、用EViews软件建立多元线性回归模型并做分析。四、实验步骤（一）、启动软件包 Eviews 的启动步骤：进入 Windows /双击 Evie
