《2022-2023年期货从业资格试题库带答案第131期》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022-2023年期货从业资格试题库带答案第131期（37页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2022-2023年期货从业资格试题库带答案1. 多选题 根据期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法，期货公司高级管理人员应当遵守的行为规则包括( )。 2015年5月真题A 维护公司的合法利益B 维护客户的合法利益C 谨慎地在职权范围内行使职权D 诚信原则答案 A,B,C,D解析 期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法第三十九条规定，期货公司高级管理人员应当遵循诚信原则，谨慎地在职权范围内行使职权，维护客户和公司的合法利益，不得从事或者配合他人从事损害客户和公司利益的活动，不得利用职务之便为自己或者他人谋取属于本公司的商业机会。2. 单选题 沪深300现货指数为3000点
2、，市场年利率为5%，成分股年股息率为1%。若交易成本总计为35点，则3个月后交割的沪深300股指期货价格（）。A 在3065点以上存在反向套利机会B 在3065点以下存在正向套利机会C 在3035点以上存在反向套利机会D 在2995点以下存在反向套利机会答案 D解析 F（t，T）=S（t）+S（t）（r-d）（T-t）/365，不考虑交易成本，3个月后的期货理论价格=3000+3000（5%-1%）/4=3030；当投资需要套利时，必须考虑到交易成本，本题的无套利区间是2995,3065，只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。3.
3、多选题 一国的商品本期供给量由( )构成。2014年11月真题】A 当期国内生产量B 当期进口量C 期初库存量D 当期出口量答案 A,B,C解析 供给是指在一定的时间和地点，在各种价格水平下卖方愿意并能够提供的产品数量。本期供给量由期初存量、本期产量和本期进口量构成。4. 多选题 全面结算会员期货公司应当确保交易结葬报告（）。A 真实B 准确C 完整D 公开答案 A,B,C解析 期货公司金融期货结算业务试行办法第二十六条规定，全面结算会员期货公司应当确保交易结算报告真实、准确和完整。5. 多选题 由于()造成客户交易指令未能全部或者部分成交的，期货公司不承担责任。A 本公司员工罢工B 城市电力
4、中断C 市场原因D 地区通信设施中断答案 B,C,D解析 最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定第二十三条规定，期货公司不当延误执行客户交易指令给客户造成损失的，应当承担赔偿责任，但由于市场原因致客户交易指令未能全部或者部分成交的，期货公司不承担责任。B、D两项属于期货公司不可避免、不可控制的事项，亦不承担赔偿责任。6. 单选题 下列有关期货交易所的事项中，无须经过中国证监会批准的是()。A 上市、中止、取消或者恢复交易品种B 制定或者修改章程C 上市、修改或者终止合约D 合约到期后进行实物交割答案 D解析 期货交易所管理办法第九十三条规定，期货交易所制定或者修改章程、交易规则，上市、
5、中止、取消或者恢复交易品种，上市、修改或者终止合约，应当经中国证监会批准。7. 多选题 个人投资者参与期权交易，下列应当符合的条件有（ ）。A 在期货公司开立期货保证金账户6个月以上，并具备金融期货交易经历B 申请开户时托管在其委托的期货公司的上一交易日日终的证券市值与资金可用余额，合计不低于人民币30万元C 具有交易所认可的期权模拟交易经历D 具备期权基础知识，通过交易所认可的相关测试答案 A,C,D解析 个人投资者参与期权交易，应满足资金、交易经历、风险承受能力、诚信状况等条件。具体应当符合下列条件：(1)申请开户时托管茌其委托的期货公司的上一交易日日终的证券市值与资金可用余额，合计不低于
6、人民币50万元；(2)在期货公司开立期货保证金账户6个月以上，并具备金融期货交易经历；(3)具备期权基础知识，通过交易所认可的相关测试；(4)具有交易所认可的期权模拟交易经历；(5)具有相应的风险承受能力；(6)不存在严重不良诚信记录，不存在法律、法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事期权交易的情形；(7)上海证券交易所规定的其他条件。8. 单选题 下列关于期货公司董事、监事和高级管理人员兼职的表述，正确的是（）。A 期货公司总经理可以兼子公司的总经理B 期货公司总经理可以兼子公司的董事C 期货公司董事长可以在党政机关兼职D 期货公司营业部负责人可以兼任其他营业部负责人答案 B解析 根据期
7、货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法第三十三条，期货公司董事、监事和高级管理人员不得在党政机关兼职。期货公司高级管理人员最多可以在期货公司参股的2家公司兼任董事、监事，但不得在上述公司兼任董事、监事之外的职务，不得在其他营利性机构兼职或者从事其他经营性活动。期货公司营业部负责人不得兼任其他营业部负责人。9. 单选题 王某是上海期货交易所的会员，想在2016年3月29日买人铜期货合约2000手（5吨手），价格为65000元吨。根据最低保证金要求合约价格的5%，王某需要缴纳3250万元的保证金。王某想用其拥有的国债充抵，国债按照期货交易所规定的基准价计算的价值为4000万元；另外，王某在
8、期货交易所专用结算账户的实有货币资金为700万元：那么，王某用国债充抵保证金的最高金额是( )万元。A 2800B 3000C 3100D 3200答案 A解析 期货交易所管理办法第七十三条规定，有价证券充抵保证金的金额不得高于以下标准中的较低值：（一）有价证券基准计算价值的80%；（二）会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金的4倍。本题中，有价证券基准值的80%为3200万元，实有货币资本的四倍为2800万元，二者取较低值2800万元。10. 单选题 期货从业人员王某利用工作便利，了解到所在公司一些客户的交易信息，王某不仅自己利用客户的交易信息从事期货交易，还把信息透露给亲朋好友，期货
9、公司了解到上述情形后，开除了王某，期货公司应当在对王某做出处分后向()报告。A 期货保证金安全存管监控机构B 中国证监会C 期货交易所D 中国期货业协会答案 D解析 期货从业人员执业行为准则(修订)第三十五条规定，从业人员有违反有关法律、法规、规章或本准则行为的，任何人都可以向协会进行举报。从业人员受到机构处分，或者从事的期货业务行为涉嫌违法违规被调查处理的，机构应当在做出处分决定、知悉或者应当知悉该从业人员违法违规被调查处理事项之日起10个工作日内向协会报告。11. 多选题 期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务，（ ）。A 不得向客户做获利保证B 不得以虚假信息、市场传言或者内幕信息为依
10、据向客户提供期货投资咨询服务C 对价格涨跌或者市场走势作出确定性的判断D 以个人名义收取服务报酬答案 A,B12. 多选题 期货交易所可以接受以下（ ）有价证券充抵保证金。A 经期货交易所认定的标准仓单B 可流通的国债C 国债D 远期合约答案 A,B解析 期货交易所管理办法第七十一条规定，期货交易所可以接受以下有价证券充抵保证金：（1）经期货交易所认定的标准仓单；（2）可流通的国债；（3）中国证券监督管理委员会认定的其他有价证券。以前款规定的有价证券充抵保证金的，充抵的期限不得超过该有价证券的有效期限。13. 判断题 期货公司开展资产管理业务的，期货公司只能与客户约定基于资产管理业绩收取相应的
11、报酬，不能约定收取一定比例的管理费。( )A 错B 对答案 A解析 期货公司资产管理业务试点办法第二十二条规定，期货公司可以与客户约定收取一定比例的管理费，并可以约定基于资产管理业绩收取相应的报酬。14. 单选题 以下关于卖出看涨期权的说法，正确的是（）。A 如果已持有期货空头头寸，卖出看涨期权可对其加以保护B 交易者预期标的物价价格下跌，适宜卖出看涨期权C 如果已持有期货多头头寸，卖出看涨期权可对其加以保护D 交易者预期标的物价格上涨，适宜卖出看涨期权答案 B解析 交易者通过对标的资产价格变动趋势的分析，认为标的资产价格会下跌，或窄幅整理，可卖出看涨期权，故B正确。15. 判断题 利率上限（
12、期权）又称“利率封顶”，通常与利率互换组合，指期权的买方支付权利金，与期权的卖方达成一个协议，该协议中指定某一种市场参考利率，同时确定一个利率上限水平。A 错B 对答案 B解析 利率上限（期权）又称“利率封顶”，通常与利率互换组合，指期权的买方支付权利金，与期权的卖方达成一个协议，该协议中指定某一种市场参考利率，同时确定一个利率上限水平。16. 单选题 假设6月30日为6月期货合约的交割日，年利息率r为5%，年指数股息率d为1.5%。4月1日的现货指数为1400点，借贷利率差为0.5%，期货合约买卖双边手续费和市场冲击成本均为0.2个指数点，股票买卖的双边手续费和市场冲击成本均为成交金额的0.
13、6%。若采取单理计算法，4月1日该期货合约无套利交易区间的上下幅宽为（）点。A 33.6B 37.1C 33.4D 37.9答案 D解析 假设TC为所有交易成本的合计数，则无套利区间的上界应为：F(t,T)+TC=S(t)1+(r-d)*(T-t)365+TC而无套利区间的下界应为：F(t,T)-TC=S(t)1+(r-d)*（T-t）365-TCF(t,T)=S(t)1+(r-d)*（T-t）365=14001+（5%-1.5%）12=1412.25（点）。股票买卖的双边手续费及市场冲击成本为14001.2%=16.8点；期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本为0.4个指数点；借贷利率差成本为
14、14000.5%312=1.75（点）；三项合计，TC=16.8+0.4+1.75=18.95（点）。无套利区间上界为l412.25+18.95=1431.2（点）；无套利区间下界为1412.25-18.95=1393.3（点）。无套利区间为1393.3,1431.2。上下界幅宽为1431.2-1393.3=37.9（点）。17. 多选题 期货从业人员在进行投资分析或者提出投资建议时，应当( )。A 勤勉尽责、独立客观B 投资分析及投资建议要有合理、充足的依据C 要严格区分客观事实与主观判断D 对重要事实予以明示答案 A,B,C,D解析 期货从业人员执业行为准则（修订）第二十条规定，从业人员在进行投资分析或者提出投资建议时，应当勤勉尽责、独立客观，投资分析及投资建议要有合理、充足的依据，要严格区分客观事实与主观判断，并对重要事实予以明示。18. 多选题 根据期货公司风险监管指标管理办法，期货公司应当持续符合的风险监管指标标准有( )。A 净资本不得低于人民币3000万元B 净资本与公司的风险资本准备的比例不得低于100%C 净资本与净资产的比例不得低于40%D 流动资产与流动负债的比例不得低于100%答案 B,C,D解析 期货公司风险监管指标管理办法第十八条规定，期货公司应当
