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1、风险管理模拟试题及答案一、 单选题1商业银行的核心竞争力是: 吸寄存贷B支付中介C 货币发明D 风险管理2风险是指:A 损失的大小B 损失的分布C将来成果的不拟定性D收益的分布3 风险与收益是互相影响、互相作用的，一般遵循（）的基本规律。BA. 高风险低收益、低风险高收益高风险高收益、低风险低收益C.高风险高收益.低风险低收益4 风险分散化的理论基本是：A 投资组合理论B期权定价理论C 利率平价理论D 无风险套利理论5 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（ )。BA.特殊性、非赚钱性和可转化性B.普遍性、非赚钱性和可转化性.特殊性、赚钱性和不可转化性D.普遍性、赚钱性和不可转化性
2、6商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者,应是多方面开展，这里基于(B）的风险管理方略。 风险对冲B 风险分散C 风险转移 风险补偿7 商业银行经济资本配备的作用重要体目前（ ）两个方面。C.资本金管理和负债管理资产管理和负债管理C.风险管理和绩效考核D.流动性管理和绩效考核8 如果一种资产期初投资元，期末收入10元，那么该资产的对数收益率为：DA0.1B.2C0.D .风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是：A风险管理知识风险管理制度风险管理理念D风险管理技能10风险辨认措施中常用的情景分析法是指:CA将也许面临的风险逐个列出，并根据不同的原则进行分类B
3、 通过图解来辨认和分析风险损失发生前存在的多种不恰当行为,由此判断和总结哪些失误最也许导致风险损失C 通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行将来发展的也许状态，辨认潜在的风险因素、预测风险的范畴及成果,并选择最佳的风险管理方案D风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险1风险因素与风险管理复杂限度的关系是:BA 风险因素考虑得越充足，风险管理就越容易B 风险因素越多,风险管理就越复杂,难度就越大C 风险因素的多少同风险管理的复杂性的有关限度并不大 风险管理流程越复杂,则会有效减少风险因素12 如下哪一种模型是针对市场风险的计量模型
4、? redit MecBKMV模型CaR模型 高档计量法3 Crdterics模型觉得债务人的信用风险状况用债务人的什么表达？AA信用级别B资产规模赚钱水平 还款意愿4压力测试是为了衡量：A 正常风险B 小概率事件的风险C 风险价值D 以上都不是1外部评级重要依托:A 专家定性分析定量分析C 定性分析和定量分析结合D 以上都不对1预期损失率的计算公式是:预期损失率预期损失/资产风险敞口B预期损失率预期损失/贷款资产总额C预期损失率预期损失/风险资产总额预期损失率=预期损失资产总额中国银监会商业银行不良资产检测和考核暂行措施规定不良贷款分析报告重要涉及哪些方面？不良贷款清收转化状况B 新发放贷款
5、质量状况C新发生不良贷款的内外部因素及典型案例D以上都是8信用风险经济资本是指：A商业银行在一定的置信水平下，为了应对将来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应当持有的资本金B商业银行在一定的置信水平下,为了应对将来一定期限内信用风险资产的预期损失而应当持有的资本金 商业银行在一定的置信水平下，为了应对将来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应当持有的资本金 以上都不对19贷款组合的信用风险涉及：A 系统性风险B 非系统性风险既也许有系统性风险，又也许有非系统风险以上的都不对2已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该
6、商业银行的风险信贷资产的预期损失是：BA1亿B 12亿C20亿D 0亿1如下有关有关系数的论述,对的的是:DA 有关系数具有线性不变性 有关系数用来衡量的是线性有关关系 有关系数仅能用来计量线性有关D 以上都对的22信用转移矩阵所针对的对象是：客户评级债项评级C 既有客户评级，又有债项评级D 以上都不对2情景分析用于：BA测试单个风险因素或一小组密切有关的风险因素的假定运动对组合价值的影响B一组风险因素的多种情景对组合价值的影响C着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响A和C4资产证券化的作用在于:A 提高商业银行资产的流动性 增强商业银行有关资产和负债管理的自主性C是一种风险转移的风险管理
7、措施D以上都对的2在贷款定价中,ARC是根据哪个公式计算出来的？CAROC贷款年收入监管或经济资本BRARC=（贷款年收入-预期损失)监管或经济资本RAROC（贷款年收入各项费用预期损失）监管或经济资本 以上都不对26如下属于客户评级的专家判断法的是：DC系统Ps系统 CMLs系统 以上都是27贷款定价中的风险成本是用来:抵销贷款预期损失 抵销贷款非预期损失C 抵销贷款的预期和非预期损失以上都不对该条件是第8-29题的条件已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，相应的非预期损失分别为2亿，4亿,5亿,3亿，1亿,如果各类贷款相应的边际非预期损失是0.02,
8、0.03,.,.1，如果商业银行的总体经济资本为0亿28根据非预期损失占比,商业银行分派给正常类贷款的经济资本为:AA 4亿 8亿10亿D6亿 根据边际非预期损失占比，商业银行分派给关注类贷款的经济资本为：A2亿3亿C5亿D 10亿30如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿,专项准备是3亿,特种准备是4亿,那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是:A0.25B0.14C0.20331如果一种贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是%,那么该贷款组合中有笔贷款违约的概率是:CA.01B 0.012C 0.018D 0.32如下属于客户评级的专家判断法的是：5Cs
9、系统B Ps系统CAELs系统 以上都是33绝对信用价差是指:BA不同债券或贷款的收益率之间的差额B债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C 固定收益证券同权益证券的收益率的差额D 以上都不对34在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的?C AOC贷款年收入监管或经济资本 RAROC=(贷款年收入预期损失）/监管或经济资本C AOC=(贷款年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本D 以上都不对3国内商业银行的风险预警体系中,红色预警法是一种：CA定性分析法B定量分析法C定性和定量相结合的分析法D 以上都不对36如果一家国内商业的贷款资产状况为：正常类贷款50亿,关注类贷款30
10、亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于:C% 10%C 20%D53金融资产的市场价值是指：BA 金融资产根据历史成本所反映的账面价值B在评估基准日,自愿买卖双方在知情、谨慎、非逼迫的状况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D 对交易账户头寸按照目前市场行情重估获得的市场价值38久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标?AA 利率B 汇率C股票指数D 商品价格指数39市场风险多种类中最重要和最常用的利率风险形式是：A收益率曲线风险B 期权性风险C 重新定价风险D 基准风险0如下业务中涉及了期
11、权性风险的是:A活期存款业务B房地产按揭贷款业务 附有提前归还选择权条款的长期贷款结算业务该条件为41-43题的条件如果公司与B 公司的筹资渠道及利率如下图所示 固定利率融资成本浮动利率融资成本 A公司1% BOR+2% B公司8%LR+%41 如果A 公司需要固定利率融资,公司需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一种双赢的利率互换，则各自应当如何融资A 公司进行固定利率融资,B公司进行浮动利率融资BA公司进行固定利率融资,公司进行固定利率融资CA公司进行浮动利率融资,公司进行固定利率融资D 公司进行浮动利率融资,B公司进行浮动利率融资42 双方进行利率互换后，总共节省多少融资成本？1B 2
12、C443 如果互换双方对获得的融资成本的节省进行平均分派,那么各自的融资成本分别为:AA公司的融资成本为9.%, 公司的融资成本为LIOR+05% 公司的融资成本为9.， B公司的融资成本为BR+1%A公司的融资成本为%,公司的融资成本为LIBOR+0.5%A公司的融资成本为0%,B公司的融资成本为LIB+44货币互换交易与利率互换交易的不同点是:A货币互换需要在起初互换本金，但不需在期末互换本金B货币互换需要在期末互换本金，但不需要再起初互换本金货币互换需要在期初和期末互换本金以上都不对45如下有关期权的论述错误的是:D期权价值由时间价值和内在价值构成在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C对于一种买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时,该期权的内在价值为零D 对于一种买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零根据巴塞尔新资本合同和国际会计准则第号,按照监管原则所定义的交易账户与如下哪一类资产有较多的重叠?AA以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产B 持有待售的投资C 持有到期的投资D 贷款和应收款47如果某商业银行持有00万美元资产,00万美元负债，美元远期多头500万,美元远期空头300万,那么该商业银行的美元敞口头寸为:CA700万美元B 50万美元C 00万美元D 30万美元4如下有关久期的论述对的的是
