计量经济学习题和答案

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1、.期中练习题1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ ）A使达到最小值 B.使达到最小值 C. 使达到最小值 D.使达到最小值2、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为，这表明人均收入每增加 1，人均消费支出将增加（ ） A. 0.75 B. 0.75% C. 2 D. 7.5% 3、设k为回归模型中的参数个数,n为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验的F统计量与可决系数之间的关系为( )A. B. C. D. 6、二元线性回归分析中 TSS=RSS+ESS。则 RSS 的自由度为（ ） A.1 B.n-2 C.2 D.n-39、已知

2、五个解释变量线形回归模型估计的残差平方和为，样本容量为46，则随机误差项的方差估计量为（ ）A.33.33 B.40 C.38.09 D. 201、经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时，下列哪些假定是正确的（ ）A. B. C. D.随机解释变量X与随机误差不相关 E. 2、对于二元样本回归模型，下列各式成立的有（ ）A. B. C. D. E. 4、能够检验多重共线性的方法有（ ） A.简单相关系数矩阵法 B. t检验与F检验综合判断法 C. DW检验法 D.ARCH检验法 E.辅助回归法 计算题1、为了研究我国经济发展状况，建立投资（，亿元）与净出口（，亿元）与国民生产总值（，亿元

3、）的线性回归方程并用13年的数据进行估计，结果如下：S.E=(2235.26) (0.12) (1.28) =0.99 F=582 n=13问题如下：从经济意义上考察模型估计的合理性；（3分）估计修正可决系数，并对作解释；（3分）在5%的显著性水平上，分别检验参数的显著性；在5%显著性水平上，检验模型的整体显著性。（, ）（4分）2、已知某市33个工业行业2000年生产函数为：（共20分）Q=ALaKbeu 1 说明a、b的经济意义。（5分）2 写出将生产函数变换为线性函数的变换方法。（5分）3 假如变换后的线性回归模型的常数项估计量为 ，试写出A的估计式。（5分）4 此模型可能不满足哪些假定

4、条件，可以用哪些检验（5分）3、对于人均存款与人均收入之间的关系式 ，使用美国 36 年的年度数据，得到如下估计模型 ( 括号内为标准差 ) ： (151.105) (0.011) (1) 的经济解释是什么 ? （ 5 分） (2) (2) 和 的符号是什么 ? 为什么 ? 实际的符号与你的直觉一致吗 ? 如果有冲突的话，你可以给出可能的原因吗 ? （ 7 分） (3) 你对于 拟合优度有 什么看法吗 ? （ 5 分） (4) 检验是否每一个回归系数都与 零显著 不同 ( 在 1 水平下 ) 。同时对零假设 和备择 假设，检验统计值及其分布和自由度，以及拒绝零假设的标准进行陈述。你的结论是什么

5、 ? （ 8 分） 简答题：多重共线性的后果有哪些？普通最小二乘法拟合的样本回归线的性质？随机误差项 产生的原因是什么？一、判断题（ 20 分） 1 随机误差项 和残差项 是一回事。（） 2 给定显著性水平 及自由度，若计算得到的 值超过临界的 t 值，我们将接受零假设（） 3 。（） 4 多元回归模型中，任何一个单独的变量均是统计不显著的，则整个模型在统计上是不显著的。（） 5 双对数模型的 值可与线性模型的相比较，但不能与对数线性模型的相比较（） 67计算题3答案：对于人均存款与人均收入之间的关系式 ，使用美国 36 年的年度数据，得到如下估计模型 ( 括号内为标准差 ) ： (151.1

6、05) (0.011) (1) 的经济解释是什么 ? （ 5 分） 答： 为收入的边际储蓄倾向，表示人均收入每增加 1 美元时人均储蓄的预期平均变化量。 (2) 和 的符号是什么 ? 为什么 ? 实际的符号与你的直觉一致吗 ? 如果有冲突的话，你可以给出可能的原因吗 ? （ 7 分） 答：由于收入为零时，家庭仍会有支出，可预期零收入时的平均储蓄为负，因此 符号应为负。储蓄是收入的一部分，且会随着收入的增加而增加，因此预期的符号为正。实际回归式中， 的符号为正，与预期的一致；但截距项为正，与预期不符。这可能是由于模的错误设定造成的。例如，家庭的人口数可能影响家庭的储蓄行为，省略该变量将对截距项的

7、估计产生影响；另一种可能就是线性设定可能不正确。 (3) 你对于 拟合优度有 什么看法吗 ? （ 5 分） 答： 拟合优度刻画解释变量对被解释变量变化的解释能力。模型中 53.8% 的拟合优度表明收入的变化可以解释储蓄中 53.8% 的变动。 (4) 检验是否每一个回归系数都与 零显著 不同 ( 在 1 水平下 ) 。同时对零假设 和备择 假设，检验统计值及其分布和自由度，以及拒绝零假设的标准进行陈述。你的结论是什么 ? （ 8 分） 答：检验单个参数采用 t 检验，零假设为参数为零，备择假设为参数不为零。双变量情形下，在零假设下 t 分布的自由度为 。由 t 分布表可知，双侧 1% 下的临界

8、值位于 2.750 与 2.704 之间。斜率项计算的 f 值为 0.067 0.011=6.09 截距项计算的，值为 384.105 151.105=2.54 。可见斜率项计算的 t 值大于临界值，截距项小于临界值，因此拒绝斜率项为零的假设，但不拒绝截距项为零的假设。 计量经济学练习题一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)1.弗里希将计量经济学定义为( )A.经济理论、统计学和数学三者的结合B.管理学、统计学和数学三者的结合C.管理学、会计学和数学三者的结合D.经济学、会计学和数学三者的结合2.有关经济计量模型的描述正确的为( )A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的

9、定性关系B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述3.系统误差是由系统因素形成的误差。系统因素是指( )A.那些对被解释变量的作用显著，作用方向稳定，重复试验也不可能相互抵消的因素B.那些对被解释变量的作用显著，作用方向不稳定，重复试验也不可能相互抵消的因素C.那些对被解释变量的作用显著，作用方向不稳定，重复试验相互抵消的因素D.那些对被解释变量的作用显著，作用方向稳定，重复试验可能相互抵消的因素4

10、.回归分析的目的为( )A.研究解释变量对被解释变量的依赖关系B.研究解释变量和被解释变量的相关关系C.研究被解释变量对解释变量的依赖关系D.研究解释变量之间的依赖关系5.在X与Y的相关分析中( )A.X是随机变量，Y是非随机变量B.Y是随机变量，X是非随机变量C.X和Y都是随机变量D.X和Y均为非随机变量6.随机误差项是指( )A.不可观测的因素所形成的误差B.Yi的测量误差C.预测值与实际值的偏差D.个别的围绕它的期望值的离差7.按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应为非随机变量，且( )A.与被解释变量Yi不相关B.与随机误差项ui不相关C.与回归值值不相关D.与残差项ei不相关8.判

11、定系数R2的取值范围为( )A.0R22B.0R21C.0R24D.1R249.在一元回归模型中，回归系数通过了显著性t检验，表示( )A.0B.0C.0，=0D.=0，010.根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时，有( )A.F=-1B.F=0C.F=1D.F=11.当存在异方差时，使用普通最小二乘法得到的估计量是( )A.有偏估计量B.有效估计量C.无效估计量D.渐近有效估计量12.怀特检验适用于检验( )A.序列相关B.异方差C.多重共线性D.设定误差13.序列相关是指回归模型中( )A.解释变量X的不同时期相关B.被解释变量Y的不同时期相关C.解释变量X与随机误差项u之间

12、相关D.随机误差项u的不同时期相关14.DW检验适用于检验( )A.异方差B.序列相关C.多重共线性D.设定误差15.设Yi=，Yi=居民消费支出，Xi=居民收入，D=1代表城镇居民，D=0代表农村居民，则截距变动模型为( )A.B.C.D.16.如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，则下列结论成立的是( )A.二者之一可以识别B.二者均可识别C.二者均不可识别D.不确定17.结构式方程过度识别是指( )A.结构式参数有唯一数值B.简化式参数具有唯一数值C.结构式参数具有多个数值D.简化式参数具有多个数值1.同一统计指标按时间顺序记录的数据列是( )A.时间数据B.时点数据C.时序

13、数据D.截面数据2.在X与Y的相关分析中( )A.X是随机变量，Y是非随机变量B.Y是随机变量，X是非随机变量C.X和Y都是随机变量D.X和Y均为非随机变量3.普通最小二乘准则是( )A.随机误差项ui的平方和最小B.Yi与它的期望值的离差平方和最小C.Xi与它的均值的离差平方和最小D.残差ei的平方和最小4.反映拟合程度的判定系统数R2的取值范围是( )A.0R22B.0R21C.0R24D.1R245.在多元线性回归模型中，加入一个新的假定是( )A.随机误差项期望值为零B.不存在异方差C.不存在自相关D.无多重共线性6.在回归模型Y=1+2X2+3X3+4X4+u中，如果假设H020成立

14、，则意味着( )A.估计值0B.X2与Y无任何关系C.回归模型不成立D.X2与Y有线性关系7.回归系数进行显著性检验时的t统计量是( )A. B. C. D.8.下列哪种情况说明存在异方差?( )A.E(ui)=0B.E(ui uj)=0，ijC.E()= (常数)D.E()=9.异方差情形下，常用的估计方法是( )A.一阶差分法B.广义差分法C.工具变量法D.加权最小二乘法10.若计算的DW统计量为0，则表明该模型( )A.不存在一阶序列相关B.存在一阶正序列相关C.存在一阶负序列相关D.存在高阶序列相关11.模型中包含随机解释变量，且与误差项相关，应采用的估计方法是( )A.普通最小二乘法B.工具变量法C.加权最小二乘法D.广义差分法12.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表