2022年初级银行从业资格《风险管理》试题及答案

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1、2022 年初级银行从业资格风险管理试题及答案(最新)1、题干商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是：( )。A. 对可能的风险进行保险B. 加强内部控制体系的建设C. 设立应急预案和连续经营计划D. 以上都不对【答案】B2、题干下列能引起国别风险的有()A. 经济恶化B. 政治和社会动荡C. 资产被国有化或被征用D. 政府拒偿外债。E,外汇管制及货币贬值【答案】A,B,C,D,E【解析】国别风险源于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事 件，如经济恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒 偿外债、外汇管制及货币贬值等。3、题干下列关于流动性监管核心指标的说法，不正确的是()。A.

2、 流动性监管核心指标的计算按照本币和外币分别计算B. 流动性比例不得低于25%C. 核心负债比率不得低于60%D. 人民币超额准备金率不得低于5%【答案】D【解析】超额准备金率是央行用来调控的工具，不在流动性监管核 心指标之列。4、题干下列属于战略风险识别中观层面内容的是()。A. 进入或退出市场的决策是否恰当B. 资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品C. 是否忽视对前台业务人员职业道德和风险管理的约束D. 建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当【答案】B【解析】本题考查战略风险识别中观层面内容。5、题干监管资本是指商业银行用于弥补非预期损失的资本。( )A. 对B. 错【答案】B

3、【解析】经济资本是指商业银行用于弥补非预期损失的资本，监管 资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所 有合格的资本工具。6、题干市场风险既有系统性风险，又有非系统性风险。()【答案】A【解析】市场风险既有系统性风险，又有非系统性风险。7、题干某银行 2008 年末关注类贷款余额为2000亿元，次级类 贷款余额为 400 亿元，可疑类贷款余额为 1000 亿元，损失类贷款余额 为 800 亿元，各项贷款余额总额为 60000 亿元，则该银行不良贷款率 为()。A. 1.33%B. 2.33%C. 3.00%D. 3.67%【答案】D【解析】不良贷款包括次级、可疑、损失类贷款。

4、不良贷款率=(次 级+可疑+损失类贷款)三贷款余额X100%=(400+1000+800)+60000X100%=3.67%。8、题干下列关于市值重估的说法，不正确的是()A. 商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值B. 按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算 出交易头寸的价值C. 商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值D. 商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法【答案】C【解析】市值重估是指对交易账户头寸重新估算其市场价值。商业 银行在进行市值重估时通常采用盯市和盯模两种方法，且商业银行应 尽可能按照市场价格计值。故选C。9、题干根据我国监管机构的要

5、求，商业银行可以选择的计量操 作风险资本的方法不包括()。A. 高级计量法B. 标准法C. 基本指标法D. 内部评级法【答案】D【解析】根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择标准法、基 本指标法或高级计量法来计量操作风险资本。10、题干为降低流动性风险，商业银行除了应当逐步借鉴和掌握 先进的流动性管理知识和技术外，针对我国当前的经济形势和市场发 展状况，还应当重视()。A. 提高流动性管理的预见性B. 建立多层次的流动性屏障C. 完善公司治理结构D. 通过金融市场控制风险。E,开发金融产品【答案】ABD【解析】考核针对我国当前的经济形势和实际市场状况，应当重视的流动性风险管理要点。11、题干

6、下列关于久期分析的说法，不正确的是()。A. 久期分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响B. 如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C. 如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D. 对于利率的大幅变动(大于1%)，久期分析的结果会不够准确【答案】A【解析】缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而 久期分析主要用于计量利率风险对银行经济价值整体影响。12、题干根据商业银行资本管理办法(试行)，通常情况下系 统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于( )。A. 10.5%、9.5%B. 11.5%、10.5%C. 12.5%、11.5%D. 13.5%、12.5

7、%【答案】B【解析】本题考查银行监管。商业银行资本管理办法(试行)实 施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率 分别不得低于11.5%和 10.5%。13、题干( )指因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚 款及其他处罚。A. 法律成本B. 监管罚没C. 资产损失D. 对外赔偿【答案】B【解析】本题考查监管罚没的定义。监管罚没指因操作风险事件所 遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚。14、题干因果分析模型可以识别哪一种或哪些因素与风险具有最 高的关联度，但不能很好的预测潜在损失。()【答案】错【解析】因果分析模型可以识别哪一种或哪些因素与风险具有最高 的关联度，使得操

8、作风险识别、评估、控制和检测流程变得更加有针 对性和效率。合ABCD15、题干通常情况下,下列商业银行资产的流动性自高至低排序 正确的是()(1)国债(2)同业借款(3)银行自有房产(4)可出售的贷款组(2)(1)(4)(3)(1)(2)(4)(3)(1)(2)(3)(4)(2)(1)(3)(4)【答案】B【解析】巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：(1)最 具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的 政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场 上出售、回购或抵押融资;(2)其他可在市场上交易的证券，如股票和 同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利

9、情况下可能会丧失流动 性;(3)商业银行可出售的贷款组合，一些货款组合虽然有可供交易的 市场，但在流动性分析的框架内却可能被视为不能出售;(4)流动性最 差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的货款、 银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信货资产等。16、题干记入交易账户的头寸应当满足下列哪些基本要求?()A. 具有经高级管理层批准的书面的头寸/金融工具和投资组合的交 易策略B. 具有明确的交易市场秩序C. 具有明确的头寸管理政策D. 具有明确的头寸管理程序。E,具有明确的持有目的【答案】ACD【解析】交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目 的风险而持有的可以自

10、由交易的金融工具和商品头寸。记入交易账户 沟头寸应当满足的蔡本要求是：(1)具有经高级管理层批准的书面的头 寸/金融工具和投资组合的交易策略(包括持有期限);(2)具有明确的头 寸管理政策和程序，包括：设置头寸限额并进行监控 ;(3)具有明确的 与银行交易策略一致的监控头寸的政策和程序，包括监控交易规模和 交易账户的头寸余额。17、题干()是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内 头寸、表外头寸造成损失的风险。A. 信用风险B. 操作风险C. 市场风险D. 声誉风险【答案】C【解析】市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行 表内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险

11、、；r-率 风险、股票风险和商品风险四种。18、题干融资缺口等于()。A. 贷款平均额+核心存款平均额B. 贷款平均额-核心存款平均额C. 核心存款平均额-贷款平均额D. 贷款期望额-核心存款平均额【答案】B【解析】商业银行在未来特定时段内的贷款平均额和核心存款平均 额之间的差额构成了融资缺口，即融资缺口=贷款平均额-核心存款平 均额。19、题干下列关于资本的说法，正确的是( )。A. 经济资本也就是账面资本B. 会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务 总体风险水平相匹配的资本C. 经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期 限内的非预期损失而应该持有的资本金D

12、. 经济资本是银行抵补风险所要求拥有的资本，必然等同于账面资 本【答案】C【解析】账面资本、经济资本、监管资本定义的对比。选项 A 错误 经济资本又称为风险资本，与账面资本是两个不同的概念。选项B错 误，监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水 平相匹配的资本。选项D错误，经济资本并不必然等同于银行所持有 的账面资本，可能大于账面资本，也可能小于账面资本。20、题干中华人民共和国商业银行法规定，商业银行以安全 性、流动性、效益性为经营原则，实行( )A. 自主经营B. 自担风险C. 自负盈亏D. 自我约束。E,自我发展【答案】A,B,C,D【解析】识记并理解。21、题干商业银行

13、的信贷业务不应集中于同一业务同一性质同一 国家的借款者，应是多方面开展，这是基于( )的风险管理策略。A. 风险对冲B. 风险分散C. 风险转移D. 风险补偿【答案】B【解析】概念、记忆类。根据多样化投资分散风险原理，商业银行 可以通过信贷资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式， 使授信对象多样化，从而分散和降低风险。22、题干货币互换交易与利率互换交易的不同点是( )A. 货币互换需要在起初交换本金，但不需在期末交换本金B. 货币互换需要在期末交换本金，但不需要再起初交换本金C. 货币互换需要在期初和期末交换本金D. 以上都不对【答案】C23、题干商业银行必须确保所采用的核心业务和风

14、险管理信息系 统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，商业银行面临的这种战略风 险是()。A. 行业风险B. 技术风险C. 品牌风险D. 客户风险【答案】B【解析】技术风险要求商业银行必须确保所采用的核心业务和风险 管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性。24、题干国别风险评级机构和国际主要银行应用的国别风险评级 模型有两种：一种是基于定量指标的综合打分卡模型;另一种是基于主 权评级模型基础上的国别评级模型。( )【答案】X【解析】本题考查国别风险计量与评估。国别风险评级机构和国际 主要银行应用的国别风险评级模型有两种：一种是由定量和定性指标 相结合的综合打分卡模型;另一种是基于主权评级模型

15、基础上的国别评 级模型。25、题干下列说法正确的有()A. 国内企业和居民获得外汇后兑换为人民币，再存入商业银行，会 增加整个银行体系的存款和现金头寸B. 商业银行投放贷款会创造等量存款，增加的存款需要提取准备金, 消耗商业银行在中央银行的超额备付金，消耗银行体系的流动性C. 在五一、元旦和春节等时点，企业和个人进行存款提现，支取现金，导致银行体系的存款和现金减少，出现整个银行体系的流动性紧 张D. 财政存款需全额上缴中央银行，相当于执行零的存款准备金率。E, 当企业存款和个人存款通过缴税等方式转换成财政存款的时候，银 行体系的超额准备金头寸会减少【答案】A,B,C,E【解析】财政存款需全额上缴中央银行，相当于执行100%的存款准 备金率。26、题干如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买 房。另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，