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1、2013年下半年风险管理真题注意：图片可根据实际需要调整大小卷面总分：145分答题时间：240分钟试卷题量：145题练习次数：3次 单选题 （共90题，共90分）1.操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包 括（ ）。 A.由内而外、自上而下和从已知到未知 B.由表及里、自下而上和从已知到未知 C.由内而外、自下而上和从已知到未知 D.由表及里、自上而下和从已知到未知 正确答案： B 本题解析： 所遵循的原则实际上是有逻辑关系的：由表及里是由简单到复杂，层层深入；自下而上是一般管理评估的开展顺序，先基层开始收集数据，然后逐级上报；从已知到未知，就是从历史推测未来
2、。 2.资产组合的信用风险通常应（ ）单个资产信用风险的加总。 A.大于 B.小于 C.等于 D.无关 正确答案： B 本题解析： 资产组合的信用风险通常应小于单个资产信用风险的加总。 3.商业银行的声誉危机管理应当建立在（ ）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。 A.良好的内部控制和机构利益 B.良好的道德规范和公众利益 C.良好的道德规范和股东利益 D.维护股东利益 正确答案： B 本题解析： 传统上，商业银行的危机管理主要采用“辩护或否认”的对抗战略推卸责任，但往往招致更强烈的对抗行动。如今更加具有建设性的危机处理方法是“化敌为友”，敢于面对暂时性的危
3、机或挑战，勇于承担责任并与内外部利益持有者协商解决问题，以缓解利益持有者的持续对抗。因此，声誉危机管理应当建立在良好的道德规范和公众利益的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。 4.（ ）通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。 A.名义价值 B.市场价值 C.公允价值 D.市值重估价值 正确答案： A 本题解析： 名义价值通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。 5.下列不属于企业集团横向多元化形式的是（ ）。 A.下游企业将产成品提供给销售公司销售 B.集团内部两个企业之间大量资产的并购 C.母公司从子公司套取现金 D.母公司将资产以低于评估的价
4、格转售给上市子公司 正确答案： A 本题解析： 横向多元化是指集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组，而A选项属于企业集团的纵向一体化。 6.20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入( )。 A.全面风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段 C.负债风险管理模式阶段 D.资产负债风险管理模式阶段 正确答案： A 本题解析： 20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入了全面风险管理模式阶段。 7.全面的风险管理模式强调信用风险、( )和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。 A.市场风险 B.流动风险 C.战略风险
5、 D.法律风险 正确答案： A 本题解析： 全面的风险管理模式强调信用风险、市场风险和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。 8.()是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。 A.缺口分析 B.久期分析 C.外汇敞口分析 D.风险价值方法 正确答案： B 本题解析： 久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。 9.CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。 A.保险学的精算理论 B.Merton模型 C.经济计量学理论 D.资产组合理论 正确答案： B 本题解析： CreditMonitor模型是在Merton模型基础上发展起
6、来的一种适用于上市公司的违约概率模型。 10.下列关于银行资产、负债利率风险的说法，不正确的是（ ）。 A.当市场利率上升时，银行资产价值下降 B.当市场利率上升时，银行负债价值上升 C.资产的久期越长，资产的利率风险越大 D.负债的久期越长，负债的利率风险越大 正确答案： B 本题解析： 当市场利率上升时，银行负债价值下降。 11.授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中（ ）不是其最常用的组合限额设定维度。 A.行业等级 B.产品等级 C.担保 D.授信额度 正确答案： D 本题解析： 授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中行业等级、产品等级、风险等级和担保是其最常用的组合限额设定维
7、度。 12.可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是（ ）。 A.总收益互换 B.信用违约互换 C.信用联动票据 D.信用价差衍生产品 正确答案： D 本题解析： 信用价差衍生产品是商业银行与交易双方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约，以信用价差反映贷款的信用状况。信用价差增加表明贷款信用状况恶化，减少则表明贷款信用状况提高。 13.下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（ ）。 A.信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约 B.信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的 C.信用衍生产品的交割只采取现金方式 D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用
8、质量下降的风险 正确答案： C 本题解析： 信用衍生产品既可以采取实物方式也可以采取现金方式。 14.法律风险与操作风险之间的关系是（ ）。 A.操作风险和法律风险产生的原因相同 B.外部合规风险与法律风险是相同的 C.法律风险与操作风险相互独立 D.法律风险是操作风险的一种特殊类型 正确答案： D 本题解析： 按照巴塞尔新资本协议的规定，法律风险是一种特殊类型的操作风险。 15.风险报告的职责不包括（ ）。 A.保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识 B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立 C.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度 D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角
9、色和职责 正确答案： B 本题解析： 风险报告的职责之一是使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息，并非独立。 16.可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（ ）。 A.单一客户风险限额 B.组合风险限额 C.集团客户风险限额 D.以上都对 正确答案： B 本题解析： 组合风险限额是商业银行资产组合层面的限额，是组合管理的体现方式和管理手段之一。通过设定组合限额，能防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面（如过度集中于某一行业、某一地区、某些产品、某类客户等），从而有效控制组合信用风险，提高风险管理水平。 17.现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资
10、活动的现金流。买卖其他公司的股票等投资行为属于（ ）。 A.经营活动的现金流 B.投资活动的现金流 C.融资活动的现金流 D.销售活动的现金流 正确答案： B 本题解析： 投资活动指企业长期资产的构建和不包括在现金等价物范围内的投资及其处置活动。企业买卖房产、购买机器设备或资产租借，借款给附属公司，或者买卖其他公司的股票等投资行为，是投资活动现金流的主要内容。 18.在计算操作风险经济资本配置的标准法中，值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列（ ）产品线的因子等于18%。 A.零售商业银行业务 B.资产管理 C.支付和结算 D.零售经纪 正确答案： C 本题解析： 巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，支付和结算产品线的因子等于18%。
