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1、建信中国制造2025股票型证券投资基金基金2017年第2季度报告2017年6月30日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国光大银行股份报告送出日期：2017年7月20日1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份根据本基金合同规定，于2017年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以老实信用、勤勉尽责的原那么管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往
2、业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。2 基金产品概况基金简称建信中国制造2025股票型基金主代码001825 交易代码001825基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年3月8日报告期末基金份额总额369,757,055.96份投资目标在中国经济增长、结构转型的大背景下，把握国内制造业产业升级过程中的投资时机，力争获取超越业绩比拟基准的收益，实现基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法，对符合中国制造2025战略方向的领域进行深入
3、研究，挖掘该领域内上市公司的投资价值，力争获得实现基金资产的长期稳定增值。业绩比拟基准本基金的业绩比拟基准为：80%沪深300指数收益率+20%中证综合债券指数收益率风险收益特征本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金，属于高收益/风险特征的基金。基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人中国光大银行股份 3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期 2017年4月1日 2017年6月30日 1.本期已实现收益-25,243,446.212.本期利润-23,838,730.713.加权平均基金份额本期利润-0.
4、06244.期末基金资产净值346,152,566.935.期末基金份额净值0.93621、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入不含公允价值变动损益扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比拟基准收益率的比拟阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比拟基准收益率业绩比拟基准收益率标准差过去三个月-6.15%0.55%4.92%0.50%-11.07%0.05% 3.2.2 自基金合同
5、生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比拟基准收益率变动的比拟本基金基金合同于2017年3月8日生效，截至报告期末仍处于建仓期。 4 管理人报告4.1 基金经理或基金经理小组简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期孙晟本基金的基金经理2017年3月8日-6硕士。2011年7月起任华夏基金管理公司研究员，2013年6月参加建信基金，历任研究员、研究主管、基金经理，2016年3月30日起任建信健康民生混合基金的基金经理，2017年3月8日起任建信中国制造2025股票型证券投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，基金管理人
6、不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了?证券法?、?证券投资基金法?、其他有关法律法规的规定和?建信中国制造2025股票型基金基金合同?的规定。4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况为了公平对待投资人，保护投资人利益，防止出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据?证券投资基金法?、?证券投资基金管理公司内部控制指导意见?、?证券投资基金公司公平交易制度指导意见?、?基金管理公司特定客户资产管理业务试点方法?等法律法规和公司内部制度，制定和修订了?公平交易管理方法?、?异常交易管理方法?、?公司防范内幕交易管
7、理方法?、?利益冲突管理方法?等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析二季度的核心焦点是流动性。“一行三会密集出台金融监管政策，引发流动性担忧，A股在
8、四五月份调整较大，但六月份流动性好于悲观预期，市场有所反弹。从市场风格来看，白马龙头股受到市场追捧，并从一线白马向二线白马扩散，从消费行业龙头向更多行业龙头扩散。不同行业表现分化严重，呈现“一九行情，家电、食品饮料和保险涨幅较大，而国防军工、农林牧渔、机械跌幅较大。本基金成立后，逐步建仓了“中国制造2025主题相关的股票，包括机械、电气设备、国防军工等，但受到周期股调整影响，尤其是制造业相关行业跌幅较大，导致净值受损。本基金将继续投资于“中国制造2025主题内的股票，精选业绩显著改善的周期股龙头和新兴细分领域的成长股。 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期基金净值增长率-6.15%，波动率0
9、.55%，业绩比拟基准收益率4.92%，波动率0.5%。5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号工程金额元占基金总资产的比例%1权益投资109,719,273.0731.50其中：股票 109,719,273.0731.502基金投资-3固定收益投资 -其中：债券 -资产支持证券 -4贵金属投资-5金融衍生品投资-6买入返售金融资产 210,000,000.0060.29其中：买断式回购的买入返售金融资产 -7银行存款和结算备付金合计 28,212,115.918.108其他资产 410,504.180.129合计 348,341,893.16 100.00 5.2 报告期末按行
10、业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值元占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业-B采矿业6,984,888.802.02C制造业60,104,369.7317.36D电力、热力、燃气及水生产和供给业7,111,207.352.05E建筑业3,169,202.400.92F批发和零售业-G交通运输、仓储和邮政业-H住宿和餐饮业-I信息传输、软件和信息技术效劳业3,399,130.000.98J金融业21,381,822.796.18K房地产业-L租赁和商务效劳业3,671,052.001.06M科学研究和技术效劳业-N水利、环境和公共设施
11、管理业-O居民效劳、修理和其他效劳业-P教育-Q卫生和社会工作-R文化、体育和娱乐业3,897,600.001.13S综合-合计109,719,273.0731.70以上行业分类以2017年06月30日的证监会行业分类标准为依据。5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期未投资港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量股公允价值元占基金资产净值比例1002142宁波银行560,90110,825,389.303.132002365永安药业356,15710,777,310.823.113601318
12、中国平安209,00010,368,490.003.004002833弘亚数控126,7437,414,465.502.145002523天桥起重1,392,9717,410,605.722.146603355莱克电气122,5547,202,498.582.087600031三一重工878,2007,139,766.002.068300335迪森股份370,9557,111,207.352.059002519银河电子883,9356,956,568.452.0110000933神火股份565,8004,124,682.001.19 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期
13、末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未投资股指期货。5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未投资股指期货。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策本基金报告期内未投资于国债期货。5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未投资国债期货。5.10.3 本期国债期货投资评价本报告期本基金未投资国债期货。5.11 投资组合报告附注5.11.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处分。5.1
