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1、题型一、票据贴现某企业向商业银行贴现票据,票据面额100万元,还有90天到期(每年按360天计),年贴现率为10%,商业银行应向该企业支付多少万元?公式 P=贴现的金融 F=票据面额 i=贴现率 t=票据到期时间 T=1年题型二、一年多次计息贷款某公司获得银行贷款100万元,年利率5%,期限三年,若以半年为计息按复利计息,到期后应偿付银行本息共多少?公式F=到期应还本息 P=贷款本金 r=贷款利率 m=一年几次计息 n=期限题型三、复利计算到期收益率某债券面额为1 000元,5年期,票面利率为8%,以950元的发行价格向全社会公开发行。该债券的到期收益率为多少?(复利计算)付息债券公式 A=现
2、在债券买价 C=利息=F票面利息 F=票面面额 r=到期收益率一般分期付款公式 A=现在债券买价 F1F5=每期收到资金 r=到期收益率零息债券公式 A=现在债券买价 F=票面面额 r=到期收益率 n=期限题型四、单利计算到期收益率、实际收益率某债券面额为1 00元,5年期,票面利率为8%,以95元的发行价格向全社会公开发行。某投资者认购后持有至第二年年末以98元的市价出售。投资者的实际收益率为多少?(单利计算)一般公式 付息债券公式 F=债券面额 P=买入价格 r=票面利率 c =债券面额票面利率=Fr n=期限题型五、信用创造原始存款为10000元,商业银行的法定活期存款准备金率为10%,
3、超额准备金率2%,现金漏损率6%,法定定期存款准备金率为10%,定期存款与活期存款之比为1/5。则该银行体系可创造出的存款货币总额为多少?公式 D=活期存款总额 R=原始存款=银行体系准备金 K=存款乘数rd=活期存款法定准备金率 rt=定期存款法定准备金率 t=定期存款/活期存款c=现金漏损率 e=超额准备金率题型六、货币供给M1模型假设某个国家,银行体系中的存款总额为5 500万亿美元,流通中的现金为1 000万亿美元,现金漏损率为5%,活期存款的法定存款准备金率为10%,超额准备率为3%,定期存款的法定存款准备金率为8%,定期存款与活期存款之比为1/4。该国的基础货币为多少?公式 基础货
4、币B=R+C R=原始存款=银行体系准备金 C=流通中的现金 货币供给M=D+C D=活期存款总额货币乘数公式 rd=活期存款法定准备金率 rt=定期存款法定准备金率 t=定期存款/活期存款c=现金漏损率 e=超额准备金率题型七、资金缺口已知某商业银行的简化资产负债表,单位:亿元。 资产负债浮动利率固定利率70305050请计算商业银行的利率敏感性资金缺口。如果利率下降5%,那么银行利润将如何变化?公式 资金缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债=浮动利率资产-浮动利率负债 银行损益=资金缺口利率变动题型八、期权盈亏平衡计算投资者预计某股票A会上涨,因而买入该股票的看涨期权。期权的有效期为3个月,执行价格为100元一股,合约规定股票数量为100股,期权价格为5元一股.如果3个月到期时,该股票A的市场价格为104元,投资者将如何选择,并计算其出盈亏(不考虑交易费用及期权价格变动)。股票价格执行价格100元,执行期权;股票价格执行价格100元,不执行期权;105元是盈亏平衡点损益=(股票价格-(执行价格+期权价格)合约规定股票数