《2022-2023年证券一般从业试题库带答案第192期》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022-2023年证券一般从业试题库带答案第192期（41页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2022-2023年证券一般从业试题库带答案1. 单选题 在应用过程中发现，若对回归模型增加一个解释变量，R一般会（ ）。A 减小B 增大C 不变D 不能确定考点 多元线性回归模型解析 当利用R来度量不同多元线性回归模型的拟合优度时，存在一个严重的缺点，R的值随着解释变量的增多而增大，即便引入一个无关紧要的解释变量，也会使得R变大。2. 单选题 VAR的计算方法一般包括（ ）、方差协方差法、蒙特卡洛法A 历史模拟法B 历史数据法C 直接比较法D 情景综合分析法考点 久期分析、风险价值、压力测试、情景分析的基本原理和适用范围解析 VAR的计算方法一般有历史模拟法、方差协方差法、蒙特卡浩法三种方法
2、。3. 单选题 对公司盈利能力和公司成长性分析需要分析（ ）。 .公司盈利预测 .公司经营战略 .公司规模变动特征 .扩张潜力 A .B .C .D .考点 公司分析的主要内容解析 公司盈利能力和公司成长性分析包括公司盈利预测、公司经营战略，公司规模变动特征及扩张潜力。4. 单选题 债券估值的基本原理即（ ）。A 现金流贴现B 自由现金流C 成本重置D 风险中性定价考点 债券估值的基本原理解析 本题考查债券估值的基本原理。债券估值的基本原理就是现金流贴现。债券投资者持有债券，会获得利息和本金偿付。把现金流入用适当的贴现率进行贴现并求和，便可得到债券的理论价格。故本题选A选项5. 单选题 提供证
3、券投资顾问服务，应当与客户签订证券投资顾问服务协议。协议应当包括（ ）。 .当事人的权利义务 .证券投资顾问服务的内容和方式 .证券投资顾问的职责和禁止行为 .收费标准和支付方式 A .B .C .D .考点 证券投资顾问服务协议的要求解析 提供证券投资顾问服务，应当与客户签订证券投资顾问服务协议，并对协议实行编号管理。协议应当包括下列内容：（1）当事人的权利义务；（2）证券投资顾问服务的内容和方式；（3）证券投资顾问的职责和禁止行为；（4）收费标准和支付方式；（5）争议或者纠纷解决方式；（6）终止或者解除协议的条件和方式。6. 单选题 实施套利策略的主要步骤包括（ ） .机会识別 .历史确认
4、 .概率分布及相关性确认 .置信区间及状态确认 A .B .C .D .考点 套利方法解析 实施套利策略的主要步骤包括：机会识别历史确认概率分布及相关性确认置信区间及状态确认基本面因素分析基金持仓验证补救措施7. 单选题 衍生产品类证券产品包括（ ）。 .金融期权 .金融期货 .金融远期合约 .金融互换 A .B .C .D .考点 现金流、债券类、股票类和衍生产品类证券产品的组成及基本特征解析 衍生产品类证券产品的组成：金融远期合约：金融远期合约是指交易双方在场外市场上通过协商，按规定价格（远期价格）在约定的未来日期（交割日）买卖某种标的金融资产（或金融变量）的合约，主要包括远期利率协议、远
5、期外汇合约和远期股票合约。金融期货：金融期货是指交易双方在集中的交易场所以公开竞价方式来进行的标准化金融期货合约的交易，主要包括货币期货、利率期货、股票指数期货和股票期货四种。金融期权：金融期权是指合约买方向卖方支付一定费用（称为期权费或期权价格），在规定日期内享有按事先确定的价格向合约卖方买卖某种金融工具的权利的契约，包括现货期权和期货期权两大类。金融互换：金融互换是指两个或两个以上的当事人按共同商定的条件，在规定的时间内定期交换现金流的金融交易，主包括货币互换、利率互换、股权互换、信用违约互换等。结构化金融衍生工具：结构化金融衍生工具是指利用基础金融衍生工具的结构化特性，通过相互结合开发设
6、计出更多具有复杂特性的金融衍生产品。8. 单选题 在股票现金流贴现模型中，可变增长模型中的“可变”是指（ ）。A 股票的投资回报率是可变的B 股票的内部收益率是可变的C 股息的增长率是变化的D 股价的增长率是可变的考点 公司自由现金流（FCFF）、股权自由现金流（FCFE）、股利解析 零增长模型和不变增长模型都对股息的增长率进行了一定的假设。事实上，股息的增长率是变化不定的，因此，零增长模型和不变增长模型并不能很好地在现实中对股票的价值进行评估。可变增长模型中放松了股息增长率不变的假设，即认为股息增长率是变化的。9. 单选题 关于投资组合X，Y的相关系数，下列说法正确的是（ ）.A 一个只有两
7、种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全负相关B 一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于正相关C 一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于不相关D 一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全正相关考点 证券系数的涵义和应用解析 当XY=1时，X和Y完全正相关；当XY=-1时，X和Y完全负相关：当XY=0时，X和Y不相关。10. 单选题 在期货市场中卖出套期保值，只要基差走强，无论期货价格和现货价格上涨或下跌，均会使保值者出现（ ）。A 净亏损B 净盈利C 盈亏平衡D 盈亏相抵考点 股指期货套利解析 进行卖出套期保值时，基差走强。期货
8、市场和现货市场不能完全盈亏相抵存在净盈利。11. 单选题 根据上市公司行业分类指引，我国证券市场上市公司所属行业类别的划分由（ ）来具体执行。A 中国证监会B 会计师事务所C 上市公司自已确认，报交易所备案D 证券交易所考点 行业的分类解析 证券交易所负责分类上市公司行业分类指引的具体执行，包括负责上市公司类别变更等日常管理工作和定期向中国证监会报备对上市公司类别的确认结果。未经交易所同意，上市公司不得擅自改变公司类属。12. 单选题 关于保荐代表人被暂不受理具体负责的推荐或者被撤销保荐代表人资格的说法中，正确的是( )。 A 监管机构终止审查B 监管机构不溯及既往C 保荐机构更换保荐代表人后
9、可不撤回D 保荐机构应当撤回推荐答案 D解析 【解析】根据证券发行上市保荐业务管理办法的规定，保荐代表人被暂不受理具体负责的推荐或者被撤销保荐代表人资格的，保荐业务负责人、内核负责人应承担相应的责任，对已受理的该保荐代表人具体负责推荐的项目，保荐机构应当撤回推荐；情节严重的，责令保荐机构就各项保荐业务制度限期整改，责令保荐机构更换保荐业务负责人、内核负责人，逾期仍然不符合要求的，撤销其保荐机构资格。13. 单选题 下列选项中，属于中国银行业监督管理委员会职责的是（）。 A 发行人民币，管理人民币流通B 监督管理黄金市场C 制定和执行货币政策D 审查批准银行业金融机构的设立、变更、终止答案 D解
10、析 根据银行业监督管理法的规定以及国务院关于金融监管的分工，中国银行业监督管理委员会的职责之一是依照法律、行政法规规定的条件和程序，审查批准银行业金融机构的设立、变更、终止以及业务范围。选项A、B、C都是中国人民银行的职责。14. 单选题 期权价格是由（ ）决定的。 .内涵价值 .时间价值 .实值 .虚值 A . B . C . D . 考点 期权解析 期权价格由内涵价值和时间价值组成。15. 单选题 关于完全垄断企业的需求曲线的说法，正确的是（ ）。A 完全垄断企业的需求曲线是一条平行于横轴的水平线B 完全垄断企业的需求曲线位于其平均收益曲线的上方C 完全垄断企业的需求曲线与整个行业的需求曲
11、线相同D 完全垄断企业的需求曲线与完全竞争企业的需求曲线相同考点 垄断企业的需求和边际收益曲线的含义解析 按照完全垄断市场的定义，一个行业中只有一个企业，它控制了本行业的全部供给。因此，完全垄断企业的需求曲线就是行业的需求曲线.二者完全相同。完全垄断企业的需求曲线向右下方倾斜，斜率为负。16. 单选题 股权类产品的衍生工具的种类包括（ ）。 .股票期货 .股票期权 .股票指数期货 .股票指数期权 A . B . C . D .考点 衍生产品的种类和特征解析 股权类产品的衍生工具是指以股票或股票指数为基础工具的金融衍生工具，主要包括股票期货、股票期权、股票指数期货、股票指数期权以及上述合约的混合
12、交易合约。 17. 单选题 构成利润表的项目有（ ）。 .营业收入 .利润总额 .应付股利 .营业利润 A . B . C . D .考点 财务报表及财务分析解析 利润表是反映企业一定期间生产经营成果的会计报表，表明企业运用所拥有的资产进行获利的能力。构成利润表的项目有营业收入、营业成本、营业利润以及利润总额等。C项应付股利属于资产负债表项目。18. 单选题 下列各项中，属于证券投资基本分析方法优点的是（ ）A 对证券价格预测精度较高B 能够把握证券市场短期走势C 应用图形直观表示D 能够把握证券市场长期走势考点 基本分析的两种主要方法解析 基本分析法的优点主要是能够从经济和金融层面揭示证券价
13、格决定的基本因素及这些因素对价格的影响方式和影响程度。缺点主要是对基本面数据的真实、完整性具有较强依赖，短期价格走势的预测能力较弱。19. 单选题 在形态理论中，属于持续整理形态的是（ ）。 .菱形 .钻石形 .旗形 .W形 A .B .C .D .考点 形态理论解析 重要的持续整理形态主要有三角形、菱形（又叫“钻石形”）、旗形、楔形和矩形。20. 单选题 关于债券的基本性质，下列描述错误的是（ ）。A 债券本身有一定的面值，通常它是债券投资者投入资金的量化表现B 债券与其代表的权利联系在一起，拥有债券也就拥有了债券所代表的权利，转让债券也就将债券代表的权利一并转移C 债券的流动并不意味着它所代表的实际资本也同样流动，债券独立于实际资本之外D 债券代表债券投资者的权利，这种权利是直接支配财产权考点 债券概述解析 本题考查债券的性质。A选项正确，债券本身有一定的面值，通常它是债券投资者投入资金的量化表现。B选项正确，债券与其代表的权利联系在一起，拥有债券也就意味着拥有债券所代表的权利，转让债券也就意味着将债券代表的权利一并转移。C选项正确，债券的流动并不意味着它所代表的实际资本也同样流动，债券独立于实际资本之外。D
