《初级银行从业《风险管理》资格证书考试内容及模拟题含参考答案91》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业《风险管理》资格证书考试内容及模拟题含参考答案91（24页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业风险管理资格证书考试内容及模拟题含参考答案1. 单选题：信用风险资本计量中权重法要求对于一般企业的债权统一给予()的风险权重。A.100%B.80%C.70%D.50%正确答案：A2. 单选题：【2013年真题】商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统正确答案：B3. 多选题：常用的风险识别与分析的方法有()。A.失误树分析法B.简单计量法C.资产财务状况分析D.分解分析法E.制作风险清单正确答案：ACDE4. 单选题：贷款组合的信用风险识别不包括()。A.宏观经济因素B.行业
2、风险C.区域风险D.法律风险正确答案：D5. 单选题：商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度：第一维度是客户评级。第二维度是（）。A.借款评级B.债项评级C.债务人评级D.债权人评级正确答案：B6. 单选题：【2012年真题】下列关于商业银行风险管理理念的认识，错误的是()。A.风险管理的目标是从根本上消除各类金融风险B.风险管理战略应纳入商业银行的整体发展战略之中C.商业银行应致力于持久培育良好的风险文化D.良好的风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力正确答案：A7. 多选题：中国银监会下发的商业银行资本充足率管理办法明确了商业银行交易账户包括的内容有（）。A.商业银行账户提供
3、的贷款业务B.商业银行的中间业务C.商业银行从事自营而短期持有并旨在E1后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸D.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸E.为避免交易账户其他项目的风险而持有的头寸正确答案：CDE8. 单选题：某企业2009年销售收入10亿元人民币，销售净利率为l4%，2009年初所有者权益为39亿元人民币，2009年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2009年净资产收益率为（）A.3.00%B.3.11%C.3.33%D.3.58%正确答案：C9. 单选题：在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组
4、合的收益或经济价值产生影响的方法是()。A.缺口分析B.敏感性分析C.压力测试D.情景分析正确答案：B10. 单选题：在对关键风险指标评估时采用的SMART方法中，A表示()。A.具体B.可计量C.可实现D.责任正确答案：C11. 多选题：商业银行在反洗钱管理方面主要的职责有（）。A.建立客户身份识别制度B.进行客户身份识别，必要时可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息C.应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度D.建立健全反洗钱内部控制制度，商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责E.应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度正确答案：ABCDE12. 单选
5、题：银监会提出的商业银行监管理念不包括()。A.管法人B.管风险C.管内控D.管存款正确答案：D13. 单选题：【2013年真题】（）是最具流动性的资产。A.现金B.票据C.股票D.贷款正确答案：A14. 单选题：【2015年真题】下列不属于信用衍生产品特点的是()。A.替代性B.交易性C.灵活性D.债务的易变性正确答案：D15. 单选题：【2012年真题】假定1年期零息国债的无风险收益率为4%;1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为50%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为()。A.8.3%B.9.5%C.10%D.9.8%
6、正确答案：B16. 单选题：银行流动性风险评估常用的比率/指标包括()。A.现金头寸指标B.核心存款指标C.贷款总额与总资产的比率D.以上都是正确答案：D17. 多选题：【2013年真题】下列关于信用风险监测的说法，正确的有（）。A.是风险管理流程中的重要环节B.是一个动态、连续的过程C.风险监测包含两个层面的内容D.应当实现监测对合同条款遵守情况目标E.在贷款决策前预见风险并采取预案措施，对降低实际损失的贡献度为50%60%正确答案：ABCDE18. 单选题：下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是()。A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款
7、进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失正确答案：D19. 多选题：【2013年真题】我国商业银行监管当局提出的商业银行公司治理要求的主要内容包括（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务C.建立、健全以监事会为核心的监督机制D.建立完善的信息报告和信息披露制度E.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制正确答案：ABCDE20. 多选题：下列属于CAMELs的有()。A.资本充足性B.资产结构C.资产质量D.盈利性E.市场风险敏感度正确答案：ACDE21. 单选题：小李在2010年年初以每股15元的价格购
8、买某股票1000股，半年后每股收到0.75元现金红利，同时卖出股票的价格是16元，则在此半年期间，小李在该股票上的百分比收益率为（）。A.5%B.6.67%C.11.67%D.13.67%正确答案：C22. 多选题：【2013年真题】权利质押的范围包括（）。A.汇票B.支票C.本票D.债券E.存款单正确答案：ABCDE23. 多选题：VaR值的局限性包括()。A.无法预测尾部极端损失情况B.无法预测单边市场走势极端情况C.无法预测市场非流动性因素D.可以考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应E.无法成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段正确答案：ABC24. 多选题：
9、风险评级应当遵循的原则包括()。A.全面性B.系统性C.持续性D.审慎性E.公正性正确答案：ABD25. 单选题：由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险是()。A.新增风险B.特定风险C.商品风险D.汇率风险正确答案：A26. 多选题：个人住房按揭贷款的风险分析主要关注()。A.经销商风险B.“假按揭”风险C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险D.借款人的经济状况变动风险E.抵押权实现困难的风险正确答案：ABCD27. 单选题：下列关于资产证券化的说法，正确的是（）。A.具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点B.在某种程度
10、上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的C.有利于分散信用风险，改善资产质量D.以上都正确.正确答案：D28. 多选题：信息科技部门承担本银行的信息科技职责，履行（）等职责。A.信息科技预算和支出B.信息科技内部控制C.监督各项职责的落实D.信息安全管理E.信息科技项目发起和管理正确答案：ABDE29. 多选题：常用的信用衍生产品包括()。A.总收益互换B.信用违约互换C.信用价差期权D.信用联系票据E.信用贷款正确答案：ABD30. 单选题：在商业银行的经营过程中，()决定其风险的承担能力。A.资本规模和商业银行的盈利水平B.资产规模和商业银行的风险管理水平C.资本金规模和商业银行的风险
11、管理水平D.资本金规模和商业银行的盈利水平正确答案：C31. 单选题：()是指通过建立银行业金融机构信息披露制度，增强银行业金融机构经营和监管透明度，从而有效发挥外部监督的作用，提高银行业整体经营水平，实现持续、稳健发展。A.市场准入B.市场约束C.监督检查D.资本监管正确答案：B32. 单选题：经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（）A.RAROC=(收益-预期损失)非预期损失来源233网校B.RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失C.RAROC=(非预期损失一预势损失)/收益D.RAROC=(预期损失一非预剃损失)/收益正确答案：A33. 单选题：从银行业的发展历程来看，商
12、业银行客户信用评级大致经历不包括（）发展阶段。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.贷款组合模型正确答案：D34. 单选题：缺口分析法针对特定时段，计算到期资产和到期负债之间的差额，判断商业银行在未来特定时段内的（）是否充足。A.安全性B.盈利性C.流动性D.可持续性正确答案：C35. 单选题：假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1，CVaR2，CVaR3，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为()。A.CVaR3B.CCVaR3C.CCVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3)D.CVaR3/
13、(CVaR1+CVaR2+CVaR3)正确答案：C36. 多选题：银行的资产组合可以通过（）方式提供流动性。A.资产抵押式回购B.资产租赁C.资产质押式回购D.资产到期E.资产出售正确答案：ADE37. 单选题：以下不属于风险限额作用的是（）。A.控制最高风险水平B.降低流动性风险C.提供风险参考基准D.满足监管要求正确答案：B38. 单选题：下列项目，不属于优质流动性资产储备的是()。A.现金B.可提取的央行准备金C.商业银行资本管理办法（试行）权重法下风险权重为20%且满足一定条件的证券D.贷款正确答案：D39. 单选题：按照法律的效力等级划分，下列选项不是银行监管法律框架的是()。A.法
14、律B.行政法规C.宪法D.规章正确答案：C40. 单选题：【2015年真题】正常贷款迁徙率等于()。A.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）100%B.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）100%C.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）1
