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1、计量经济学实验手册2010年4月序号实验名称内 容 提 要学时面向专业实验要求实验类别每组人数1实验一：掌握Eviews软件基本操作初步及一元回归分析与检验推断熟练Eviews软件的基本操作方法，一元回归估计、T检验、拟合优度检验，预测。2全校经济管理类各本科专业必修专业1-2人2实验二：多元回归分析与检验推断；多重共线性检验及弥补；重点为 F检验、逐步回归分析，多重共线性的综合检验。23实验三：自相关性与异方差性自相关性重点为DW检验、图示法检验；CORC法和GLS思想初步；异方差性重点为综合判断法、ARCH法、White法；加权最小二乘法。24实验四：分布滞后与自回归分析有限分布滞后的Al
2、mon法，无限分布滞后的koyck法、自适应法、局部调整法； H-检验。25实验五：时间序列单位根检验、协整分析、误差校正模型26实验六：联立方程组突出方程识别，TSLS法27自选实验一：模型设定与测量误差变量设定误差检验（包括DW 检验、LM检验）自定8自选实验二结合课程论文，自拟上机内容（不低于10学时上机）。目 录第一部分 EViews基本操作 1第一章 预备知识 1第二章 EViews的基本操作 10第二部分 上机实验16实验一 16实验二 25实验三 33实验四 45实验五 53实验六 57实验七 60第一部分 EViews基本操作第一章 预备知识一、什么是EViewsEViews
3、(Econometric Views)软件是QMS（Quantitative Micro Software）公司开发的、基于Windows平台下的应用软件，其前身是DOS操作系统下的TSP软件。EViews具有现代Windows软件可视化操作的优良性。可以使用鼠标对标准的Windows菜单和对话框进行操作。操作结果出现在窗口中并能采用标准的Windows技术对操作结果进行处理。EViews还拥有强大的命令功能和批处理语言功能。在EViews的命令行中输入、编辑和执行命令。在程序文件中建立和存储命令，以便在后续的研究项目中使用这些程序。EViews是Econometrics Views的缩写，直
4、译为计量经济学观察，通常称为计量经济学软件包，是专门从事数据分析、回归分析和预测的工具，在科学数据分析与评价、金融分析、经济预测、销售预测和成本分析等领域应用非常广泛。应用领域 应用经济计量学 总体经济的研究和预测 销售预测 财务分析 成本分析和预测 蒙特卡罗模拟 经济模型的估计和仿真 利率与外汇预测EViews引入了流行的对象概念，操作灵活简便，可采用多种操作方式进行各种计量分析和统计分析，数据管理简单方便。其主要功能有：（1）采用统一的方式管理数据，通过对象、视图和过程实现对数据的各种操作；（2）输入、扩展和修改时间序列数据或截面数据，依据已有序列按任意复杂的公式生成新的序列；（3）计算描
5、述统计量：相关系数、协方差、自相关系数、互相关系数和直方图；（4）进行T 检验、方差分析、协整检验、Granger 因果检验；（5）执行普通最小二乘法、带有自回归校正的最小二乘法、两阶段最小二乘法和三阶段最小二乘法、非线性最小二乘法、广义矩估计法、ARCH 模型估计法等；（6）对选择模型进行Probit、Logit 和Gompit 估计；（7）对联立方程进行线性和非线性的估计；（8）估计和分析向量自回归系统；（9）多项式分布滞后模型的估计；（10）回归方程的预测；（11）模型的求解和模拟；（12）数据库管理；（13）与外部软件进行数据交换EViews可用于回归分析与预测(regression
6、and forecasting)、时间序列(Time Series)以及横截面数据(cross-sectional data )分析。与其他统计软件（如EXCEL、SAS、SPSS）相比，EViews功能优势是回归分析与预测，其功能框架见表1.1.1。本手册以EViews5.1版本为蓝本介绍该软件的使用。表1.1.1 EViews功能框架Descriptive statistics描述统计Histogram and Statistics View of a Single Series Multiple Series一个变量或多个变量的统计与图形主要有：图形包括线型图、条形图、多种散点图等；指标
7、有均值、方差、偏度（Skewness）、峰度(Kurtosis)、Jarque-Bera Statistic（雅克-贝拉统计量）Correlogram View（相关分析）主要有：Autocorrelations（自相关）、Partial Autocorrelations（偏自相关）、Cross Correlation（交叉相关）、Q-Statistics（Q统计量）等Regression回归Standard Regression Output标准回归输出Regression Coefficients（回归系数）t-Statistics（T统计量）（判定系数）等Actual and Fitte
8、d Values and Residuals实际值、拟合值、残差Actual Values（实际值）、Fitted Values（拟合值）、Residuals（残差）Collinearity（共线性）、Heteroskedasticity（异方差性）、Weighted Least Squares（加权最小二乘法）、Two-Stage Least Squares（二段最小二乘法）、 Polynomial Distributed Lags（多项式分布滞后）、Nonlinear Least Squares（非线性最小二乘法）、Logit and Probit Models（对数概率单位模型）、Gra
9、nger Causality（葛兰杰因果检验）、Forecast Variances（预测方差）、Exponential Smoothing（指数平滑）等Serial Correlation序列相关Durbin-Watson Statistic（德宾-沃森统计量）ARIMA Models（自回归求积移动平均模型）Unit Root Tests（单位根检验）Estimation of Difference Models（差分模型的估计）Two-Stage Least Squares With Serial Correlation（有自相关的二段最小二乘法）Systems 系统方法System E
10、stimation（系统估计法）Vector Autoregression（VAR向量自回归）Vector Error Correction Models and Cointegration Tests（向量误差校正模型与协整检验）等Specification and Diagnostic Tests模型设定与诊断检验Test on Coefficient （对系数的检验）Wald Test of Coefficient Restriction（Wald检验） Omitted Variable（遗漏变量的检验） Redundant Variable（冗余的检验）等Tests on Residu
11、als (对残差的检验)Histogram and Normality Test(相关图与正态性检验)、Series Correlation LM Test（拉格朗日乘数检验）、White Hereoskedasticity Test（怀特检验）等Specification and Stability Tests （模型设定与稳定性检验）如Chows Breakpoint Test（邹氏检验） Ramseys RESET Test（拉姆齐RESETJ检验）Recursive Least Squares（递归最小二乘）二、EViews安装打开EViews5.1文件所在文件夹，点击Setup安装，
12、安装过程与其他软件安装类似。安装完毕后，电脑桌面和文件安装位置都有EViews5图标。双击EViews5图标即可启动该软件，如下图（图1.1.1）。菜单栏命令窗口主显示窗口图1.1.1三、EViews工作特点（一） EViews软件的具体操作是在Workfile中进行。如果想用EViews进行某项具体的操作，必须先新建一个Workfile或打开一个已经存在硬盘（或软盘）上的Workfile，然后才能够定义变量、输入数据、建造模型等操作；（二） EViews处理的对象及运行结果都称之为Object（对象），如序列（Series）、方程(Equation)、如表格（Spreadsheet）、图（G
13、raph）、描述统计（Descriptive Statistics）、模型（Models）、系数（Coefficients）等Object，可以用不同形式查看（View）Object，比如表格（Spreadsheet）、图（Graph）、描述统计（Descriptive Statistics）等，但这些查看（View）结果不是独立的Object，他们随原变量序列的改变而改变。如果想将某个查看（View）结果转换成一个独立的Object，可使用Freeze命令将该结果“冻结”，从而形成一个独立的Object，然后可对其进行编辑或存储。（三）EViews中建立的Object的命名不区分大小写，其中
14、c、resid为参数向量和残差序列两Object的专用名称，不能用来对其他对象命名。四、一个示例在这里，我们通过一个简单的回归分析例子来显示一个EViews过程，不对EViews的详细功能展开讨论，目的是使读者先对EViews有个概括了解。该例子是四川省人均可支配收入与人均年消费支出的数量关系分析（数据见下表1.1.2），共分九步。表1.1.2 年份人均年消费支出Y人均可支配收入X19783143381979340369198036439119813964121982407445198345749319845175811985680695198678784919878899481988108611301989118413491990128114901991148816911992165119891993203424081994280632971995342940031996373344061997409347631998
