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1、初级银行从业风险管理考试历年真题汇总含答案参考1. 单选题：（）是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。A.流动性比率指标法B.自我评估法C.关键风险指标法D.因果分析模型正确答案：A2. 多选题：影响大额负债依赖度的是（）。A.大额负债B.短期投资C.盈利资产D.长期投资E.亏损资产正确答案：ABC3. 单选题：（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.基本指标法B.标准法C.专家判断法D.高级计量法正确答案：C4. 单选题：下列说法错误的是（）。A.在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系B.一级流
2、动性备付包括超额备付金和库存现金C.二级流动性储备是建立专门的流动性投资组合D.银行将全部交易账户，部分持有待售组合，票据等资产划为二级流动性备付正确答案：D5. 单选题：若借款人甲、乙内部评级l年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据巴塞尔新资本协议定义的二者的违约概率分别为()。A.0.02%，0.04%B.0.03%，0.03%C.0.02%、0.03%D.0.03%，0.04%正确答案：D6. 单选题：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失是指贷款五级分类中的（）。A.关注B.次级C.可疑D.损失正确答案：C7. 单选题：对于我国信息披露的监督管理，下面
3、表述中不正确的是（）A.巴塞尔新资本协议强调在国际范围内采取一致性的会计准则，从而使计算得出的资本充足率等相关数字具有可比性，而我国的会计制度与国际会计制度相去甚远，特别是在披露风险暴露与评估方面的规定差异很大，从而使得披露出来的数据缺乏公信力，难以被国际社会所承认B.进一步区分公开性披露和监管性披露，并对此二者施以不同的法律规定。公开性披露的对象是普通市场参与者，因此，银行在披露时应主要考虑将自身经营状况和风险管理状况准确无误地传达出去；而监管性披露的对象是人民银行、银监会和证监会C.信息披露的过程应该是动态的，即随着我国风险管理水平的变化而不断变化D.信息披露并不仅仅是外部强加而成，同时也
4、是商业银行传递自身良好商誉的信号机制。现在我国的商业银行普遍进行公开披露的意愿不足，根本原因在于没有形成良好的公司治理习惯正确答案：A8. 单选题：经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（）A.RAROC=(收益-预期损失)非预期损失来源233网校B.RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失C.RAROC=(非预期损失一预势损失)/收益D.RAROC=(预期损失一非预剃损失)/收益正确答案：A9. 单选题：商业银行在监测客户风险时，偿债能力指标不包括()。A.利息保障倍数B.资产负债率C.存货周转率D.速动比率正确答案：C10. 单选题：资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行
5、范围内的()，包括但不限于市场风险、银行账户利率风险、流动性风险、集中度风险。A.实质性风险B.利率风险C.操作风险D.信用风险正确答案：A11. 单选题：下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是()。A.CreditMetrics目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型C.CreditMetrics直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值D.CreditMetrics是一种信用风险组合计量模型正确答案：C12
6、. 单选题：【2014年真题】在正常的市场条件下，市场风险报告通常()向高级管理层报告一次。A.每天B.每周C.每月D.每季度正确答案：B13. 多选题：在银行公司治理架构中，风险管理部门的职责包括（）。A.批准风险管理的政策及相关文件B.具体执行操作风险管理系统，并制定相应的政策、程序和步骤C.确定商业银行的薪酬政策D.指导并定期检查、评估业务条线的操作风险管理活动和状况E.为操作风险管理开发相应的技术和方法正确答案：BDE14. 单选题：资本规划的核心是()。A.预测未来的资本充足率B.预测未来的账面资本C.预测未来的经济资本D.预测未来的总资产正确答案：A15. 单选题：商业银行与借款人
7、签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于()。A.风险转移B.风险补偿C.风险分散D.风险规避正确答案：A16. 单选题：信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括()。A.审贷分离原则B.统一考虑原则C.公平对待原则D.展期重审原则正确答案：C17. 单选题：下列方法中，()对降低实际损失的贡献度最大。A.在贷款决策前预见风险并采取预控措施B.在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救C.当风险产生后才进行事后处理D.不采取任何方法，任由事态自由进展正确答案：A18. 多
8、选题：建立良好的声誉风险管理体系优势表现在()。A.能有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失B.招募和保留最佳雇员C.维护客户和供应商的忠诚度D.吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力E.最大限度地减少诉讼威胁和监管要求正确答案：ABCDE19. 多选题：下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有()。A.经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的B.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)C.在单笔业务层面上RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据D.在资产组合层面上，商
9、业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式正确答案：BCDE20. 单选题：下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）A.EVA=税后净利润一资本成本B.EVA=税后净利润一经济资本资本预期收益率C.EVA=(资本金收益率资本预期收益率)经济资本D.EVA=(经风险调整的收益率一资本预期收益率)经济资本正确答案：C21. 单选题：在我国商业银行的风险预警体系中，蓝色预警法侧重于()。A.定性分析法B.定量分析法C.定
10、性和定量相结合的分析法D.层次分析法正确答案：B22. 单选题：()强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力。A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.永久资本正确答案：C23. 单选题：某银行的资产状况如下：正常类贷款余额为300亿元、关注类贷款余额为100亿元、次级类贷款余额为40亿元、可疑类贷款余额为9亿元，损失类贷款余额为1亿元，则该银行的不良贷款率为()。A.50%B.33%C.13%D.11%正确答案：D24. 单选题：【2012年真题】巴塞尔新资本协议鼓励商业银行采取()计量信用风险。A.历史模拟法B.基于外部评级体系的方法C.基于内部评级体系的方法D.VaR方法正确答案：C2
11、5. 单选题：资产负债期限结构是指在未来特定的时段内，到期资产与()的构成状况。A.到期负债B.未到期负债C.总负债D.将来负债正确答案：A26. 单选题：在国别风险管理体系中，商业银行董事会的主要职责不包括()。A.定期审核和批准国别风险管理战略、政策、程序和限额B.确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制国别风险C.监控和评价国别风险管理有效性以及高级管理层对国别风险管理的履职情况D.明确界定各部门的国别风险管理职责以及国别风险报告的路径、频率、内容，督促各部门切实履行国别风险管理职责正确答案：D27. 单选题：马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为()，分散
12、投资于两种资产就具有降低风险的作用。A.0.5B.0.9C.1D.1.1正确答案：C28. 单选题：下列因素中，不是Airman的z基本模型所关注的因素是()。A.流动性B.盈利性C.资本化程度D.杠杆比率正确答案：C29. 单选题：（）是RAROC基础的重要组成部分。A.风险管理信息系统B.对现场经理传递信息的合适的激励C.为风险管理程序的目的所进行的管理活动D.能够传递实时风险评估的公司范围风险报告系统正确答案：A30. 单选题：【2013年真题】客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违
13、约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率正确答案：A31. 单选题：【2018年真题】(?)通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估价值正确答案：A32. 多选题：【2015年真题】关于风险迁徙类指标，下列表述正确的有()。A.是反映贷款按期归还情况的指标B.是衡量商业银行风险变化的程度的指标C.属于动态指标D.表示为资产质量从前期到本期变化的比率E.属于静态指标正确答案：BCD33. 多选题：内部资本充足评估报告的主要内容包括()。A.风险评估B.风
14、险预测C.资本规划D.资本评估E.压力测试正确答案：ACE34. 单选题：【2012年真题】银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于()。A.银行机构风险和合规性的分析、评价B.财务报表检查C.关注财务数据完整性、准确性和可靠性D.会计资料规定性正确答案：A35. 单选题：下列一级操作风险的原因分类中，属于外部原因的是()。A.人员B.流程C.监管D.信息科技系统正确答案：C36. 多选题：下列关于贷款转让的程序，说法正确的是()。A.第一步是对资产组合进行评估B.第二步是挑选出具有同性质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中C.第三步是为投资者提供详细信息，使他们能够评估贷款的风险D.第四步是双方协商确定购买价格E.第五步是办理贷款转让手续正确答案：CD37. 单选题：在实际应用中，通常用正态分布来描述（）的分布。A.每日股票价格B.每日股票指数C.股票价格每日变动值
