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1、交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金2012年年度报告Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.交银施罗德德荣安保保本混合合型证券券投资基基金2012年年年度报报告2012年年12月月31日日基金管理人人：交银银施罗德德基金管管理有限限公司基金托管人人：中信信银行股股份有限限公司报告送出日日期： 二一一三年三三月二十十八日第 1 页 共 44 页1 重重要提示示及目录录1.1 重重要提示示基金管理人人的董事事会、董董事保证证本报告告所载资资料不存存在虚假假记载、误误导性陈陈述或重重大遗漏漏，并对对其
2、内容容的真实实性、准准确性和和完整性性承担个个别及连连带的法法律责任任。本年年度报告告已经三三分之二二以上独独立董事事签字同同意，并并由董事事长签发发。基金托管人人中信银银行股份份有限公公司（以以下简称称“中信银银行”）根据据本基金金合同规规定，于于20113年33月277日复核核了本报报告中的的财务指指标、净净值表现现、利润润分配情情况、财财务会计计报告、投投资组合合报告等等内容，保保证复核核内容不不存在虚虚假记载载、误导导性陈述述或者重重大遗漏漏。基金管理人人承诺以以诚实信信用、勤勤勉尽责责的原则则管理和和运用基基金资产产，但不不保证基基金一定定盈利。基金的过往往业绩并并不代表表其未来来表
3、现。投投资有风风险，投投资者在在做出投投资决策策前应仔仔细阅读读本基金金的招募募说明书书及其更更新。本报告期自自20112年66月200日起至至12月月31日日止。11.2 目录1 重重要提示示及目录录21.1 重重要提示示22 基基金简介介52.1 基基金基本本情况52.2 基基金产品品说明52.3 基基金管理理人和基基金托管管人52.4 信信息披露露方式62.5 其其他相关关资料63 主主要财务务指标、基基金净值值表现及及利润分分配情况况63.1 主主要会计计数据和和财务指指标63.2 基基金净值值表现73.3过去去三年基基金的利利润分配配情况94 管管理人报报告94.1 基基金管理理人及
4、基基金经理理情况94.2 管管理人对对报告期期内本基基金运作作遵规守守信情况况的说明明104.3 管管理人对对报告期期内公平平交易情情况的专专项说明明104.4 管管理人对对报告期期内基金金的投资资策略和和业绩表表现的说说明114.5 管管理人对对宏观经经济、证证券市场场及行业业走势的的简要展展望124.6 管管理人内内部有关关本基金金的监察察稽核工工作情况况124.7 管管理人对对报告期期内基金金估值程程序等事事项的说说明134.8 管管理人对对报告期期内基金金利润分分配情况况的说明明135 托托管人报报告135.1 报报告期内内本基金金托管人人遵规守守信情况况声明135.2 托托管人对对报
5、告期期内本基基金投资资运作遵遵规守信信、净值值计算、利利润分配配等情况况的说明明145.3 托托管人对对本年度度报告中中财务信信息等内内容的真真实、准准确和完完整发表表意见146 审审计报告告147 年年度财务务报表157.1 资资产负债债表157.2 利利润表167.3 所所有者权权益（基基金净值值）变动动表177.4 报报表附注注188 投投资组合合报告368.1 期期末基金金资产组组合情况况368.2 期期末按行行业分类类的股票票投资组组合368.3 期期末按公公允价值值占基金金资产净净值比例例大小排排序的所所有股票票投资明明细378.4 报报告期内内股票投投资组合合的重大大变动388.
6、5 期期末按债债券品种种分类的的债券投投资组合合398.6 期期末按公公允价值值占基金金资产净净值比例例大小排排名的前前五名债债券投资资明细408.7 期期末按公公允价值值占基金金资产净净值比例例大小排排名的所所有资产产支持证证券投资资明细408.8 期期末按公公允价值值占基金金资产净净值比例例大小排排名的前前五名权权证投资资明细408.9 投投资组合合报告附附注409 基基金份额额持有人人信息419.1 期期末基金金份额持持有人户户数及持持有人结结构419.2 期期末基金金管理人人的从业业人员持持有本基基金的情情况4110 开开放式基基金份额额变动4111 重重大事件件揭示4211.1基基金
7、份额额持有人人大会决决议4211.2 基金管管理人、基基金托管管人的专专门基金金托管部部门的重重大人事事变动4211.3 涉及基基金管理理人、基基金财产产、基金金托管业业务的诉诉讼4211.4 基金投投资策略略的改变变4211.5 为基金金进行审审计的会会计师事事务所情情况4211.6 管理人人、托管管人及其其高级管管理人员员受稽查查或处罚罚等情况况4211.7 基金租租用证券券公司交交易单元元的有关关情况4211.8其其他重大大事件4312 影影响投资资者决策策的其他他重要信信息4413 备备查文件件目录4413.1 备查文文件目录录4413.2 存放地地点4413.3 查阅方方式442 基
8、基金简介介2.1 基基金基本本情况基金名称交银施罗德德荣安保保本混合合型证券券投资基基金基金简称交银荣安保保本混合合基金主代码码5197110交易代码 5197110基金运作方方式契约型开放放式基金合同生生效日2012年年6月220日基金管理人人交银施罗德德基金管管理有限限公司基金托管人人中信银行股股份有限限公司报告期末基基金份额额总额1,4455,7448,2258.24份份基金合同存存续期不定期2.2 基基金产品品说明投资目标本基金在追追求保本本周期到到期时本本金安全全的基础础上，通通过稳健健资产与与风险资资产的动动态配置置和有效效的组合合管理，力力争实现现保本周周期内基基金资产产的稳定定
9、增长。投资策略本基金运用用恒定比比例组合合保险（CCPPII，Coonsttantt Prropoortiion Porrtfoolioo Innsurrancce）原原理，动动态调整整稳健资资产与风风险资产产在基金金组合中中的投资资比例，以以确保本本基金在在保本周周期到期期时的本本金安全全，并实实现基金金资产在在保本基基础上的的保值增增值目的的。业绩比较基基准三年期银行行定期存存款税后后收益率率风险收益特特征本基金是一一只保本本混合型型基金，在在证券投投资基金金中属于于低风险险品种。2.3 基基金管理理人和基基金托管管人项目基金管理人人基金托管人人名称交银施罗德德基金管管理有限限公司中信银行
10、股股份有限限公司信息披露负负责人姓名陈超朱义明、方方韡联系电话021-66105550550010-66555568999010-66555568112电子邮箱m,m客户服务电电话400-7700-50000，0021-6100550000955588传真021-66105550554010-66555508332注册地址上海市浦东东新区银银城中路路1888号交通通银行大大楼二层层（裙）北京东城区区朝阳门门北大街街8号富富华大厦厦C座办公地址上海市浦东东新区世世纪大道道2011号渣打打银行大大厦100楼北京东城区区朝阳门门北大街街8号富富华大厦厦C座邮政编码20012201000227法定代表
11、人人钱文挥田国立2.4 信信息披露露方式本基金选定定的信息息披露报报纸名称称中国证券券报、上上海证券券报和和证券券时报登载基金年年度报告告正文的的管理人人互联网网网址，基金年度报报告备置置地点基金管理人人的办公公场所2.5 其其他相关关资料项目名称办公地址会计师事务务所普华永道中中天会计计师事务务所有限限公司上海市湖滨滨路2002号普普华永道道中心111楼注册登记机机构中国证券登登记结算算有限责责任公司司北京市西城城区太平平桥大街街17号号基金保证人人中国投资担担保有限限公司北京市海淀淀区西三三环北路路1000号金玉玉大厦写写字楼99层3 主主要财务务指标、基金净净值表现现及利润润分配情情况3
12、.1 主主要会计计数据和和财务指指标金额单位：人民币币元3.1.11 期间间数据和和指标2012年年6月220日（基基金合同同生效日日）至220122年122月311日本期已实现现收益25,5446,3353.22本期利润36,4007,4430.10加权平均基基金份额额本期利利润0.02332本期加权平平均净值值利润率率2.30%本期基金份份额净值值增长率率2.40%3.1.22 期末末数据和和指标2012年年末期末可供分分配利润润23,8555,6624.29期末可供分分配基金金份额利利润0.0177期末基金资资产净值值1,4800,8995,5575.49期末基金份份额净值值1.0244
13、3.1.33 累计计期末指指标2012年年末基金份额累累计净值值增长率率2.40%注：1、本本基金基基金合同同生效日日为20012年年6月220日，基基金合同同生效日日至本报报告期期期末，本本基金运运作时间间未满一一年； 22、本基基金业绩绩指标不不包括持持有人认认购或交交易基金金的各项项费用，计计入费用用后的实实际收益益水平要要低于所所列数字字。 33、本期期已实现现收益指指基金本本期利息息收入、投投资收益益、其他他收入（不不含公允允价值变变动收益益）扣除除相关费费用后的的余额，本本期利润润为本期期已实现现收益加加上本期期公允价价值变动动收益。3.2 基基金净值值表现3.2.11 基金份份额
14、净值值增长率率及其与与同期业业绩比较较基准收收益率的的比较阶段份额净值增增长率份额净值增增长率标标准差业绩比较基基准收益益率业绩比较基基准收益益率标准准差过去三个月月1.89%0.10%1.09%0.01%0.80%0.09%过去六个月月1.79%0.09%2.18%0.01%-0.399%0.08%自基金合同同生效起起至今2.40%0.10%2.32%0.01%0.08%0.09%注：本基金金的业绩绩比较基基准为三三年期银银行定期期存款税税后收益益率，每每日进行行再平衡衡过程。3.2.22 自基基金合同同生效以以来基金金份额累计计净值增增长率变变动及其其与同期期业绩比比较基准准收益率率变动的的比较注：
