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1、博弈分析及其应用1 引言在社会生活和经济、军事活动中，经常碰到各种各样具有竞争或利益相对抗的现象，如 下棋、打扑克、为争夺市场展开的广告战、军事斗争中双方兵力的对垒等，竞争的各方总是 希望击败对手，取得尽可能好的结果，都想用自己最好的战术去取胜，这就是博弈现象博 弈现象实际上是一类特殊的决策，在关于不确定型的决策分析中，决策者的对手是“大自然”， 它对决策者的各种策略不产生反应，更没有报复行为但在博弈现象中，代替“大自然”的 是有理性的人，因而任何一方做出决定时都必须充分考虑其他对手可能作出的反应博弈论的英文名为Game Theory，又称对策论，用比较简短的话来概括，所谓博弈是指 局中人按一
2、定规则，在充分考虑其他局中人可能采取的策略的基础上，从自己的策略集中选 取相应策略，并从中得到回报的过程尽管博弈论中研究的问题形形色色，但任何一个博弈 问题都包含下列三个要素：1. 局中人(players)是指参与竞争的各方，它可以是一个人，也可以是一个集团，但 局中人必须是有决策权的主体，而不是参谋或从属人员局中人可以有两方，也可以有多 方.当存在多方的情况下，局中人之间可以有结盟和不结盟之分.2. 策略(strategies)是指局中人所拥有的对付其他局中人的手段、方案的集合.在静 态博弈中，策略必须是一个独立的完整的行动，而不能是若干相关行动中的某一步.例如一 次乒乓球男子团体比赛中，包
3、括两名单打和一对双打选手出场，比赛前提交的名单除规定出 场球员姓名之外，两名单打还必须明确谁是第一单打，谁是第二单打，这样不同单打和双打 队员的出场搭配以及两名单打队员的不同排序构成了不同的策略.相应每个局中人的策略选 择形成的策略组称为一个局势.3. 收益函数(payoff function)指一局博弈后各局中人的输赢得失，通常用正的数字表 示局中人的赢得，负的数字表示局中人的损失.博弈论研究决策主体的行为在发生直接相互作用时，人们如何进行决策以及这种决策 的均衡问题.博弈论是研究理性的决策之间冲突与合作的理论.在博弈论分析中，一定场合 中的每个对弈者在决定采取何种行动时都策略地、有目的地行
4、事，他考虑到他的决策行为对 其他人的可能影响，以及其他人的行为对他的可能影响，通过选择最佳行动计划，来寻求收 益或效用的最大化.由于在现实生活中人们的利益冲突与一致具有普遍性，因此，几乎所有 的决策问题都可以认为是博弈.博弈论在政治学、军事学、生物进化学、心理学、社会学、 伦理学、经济学等许多领域都有着广泛的应用.在经济学中博弈论作为一种重要的分析方法 已渗透到几乎所有的领域，每一领域的最新进展都应用了博弈论，博弈论已经成为主流经济 学的一部分，对经济学理论与方法正产生越来越重要的影响.正因为如此， 1994 年瑞典皇 家科学院决定将诺贝尔经济学奖授予了纳什(John Nash)、哈萨尼(Jo
5、hn Sanyi)和泽尔腾(Reinhard Selten)三位博弈理论家和经济学家，表彰他们在博弈论理论和应用研究方面作 出的杰出贡献.目前博弈论在定价、招投标、谈判、拍卖、委托代理以及很多重要的经营 决策中得到应用，它已成为现代经济学的重要基础.博弈中有关局中人的策略集、收益函数等构成了博弈的信息.按局中人对信息掌握情况， 可区分为完全信息博弈和不完全信息博弈.按局中人采取行动的次序，当同时采取行动或在 互相保密情况下采取行动，称这种情况为静态博弈如果局中人采取行动有先后，后采取行 动的人可以观察到前面人采取的行动，则属于动态博弈综合上述，博弈可分为完全信息静 态博弈，完全信息动态博弈，不
6、完全信息静态博弈和不完全信息动态博弈当然按局中人是 否结盟情况，博弈还可区分为合作博弈和非合作博弈合作博弈是一种解决多利益主体协调行动产生效益分配问题的有效数学模型合作是指 参与者从自己的利益出发，选择行动，但选择行动的结果对各方都有利合作博弈研究的问 题就是要找到一种效益分配方式，能促使所有利益主体合作基于合作博弈理论的收益分配 是希望通过联合从事某项活动，使每个人的收益比单独从事这项活动或作小范围联合时的收 益多当代世界，合作与竞争共存成为时代的主题，而企业间各种形式的合作联盟更成为当今 经济界竞争的热点模式组成合作联盟进行合作创新已经成为越来越多企业的选择在社会 活动中的若干实体，为了在
7、日益激烈的竞争中争得一席之地，也为了获得更多的经济或社会 效益，相互合作结成联盟或集团这种合作通常是为了利益，是非对抗性的，确定合理分配 这些效益的最佳方案是促成合作的前提2 多人合作博弈概念 在日常生活及社会经济活动中，一个人（或集团）为了克服自身弱点（如力量或财力有 限），寻求与他人（集团）进行合作，结成一个联盟，以完成单个人或集团所不能完成的事， 这就是多人合作博弈该联盟一旦形成，就作为一个整体共同采取行动，其目标是使联盟获 得最大利益一旦博弈完毕，可以根据某种事先商定的契约以及各个局中人本身的贡献大小， 分配共同所得的利益联盟的数学定义是：设有n个局中人N =上2,n进行博弈，所谓一个
8、联盟就是N的 一个非空子集S .为方便起见，有时称空集0也是一个联盟.n个局中人共能形成2n个联 盟一旦联盟S形成，组成联盟S的局中人不再关心自己的特殊利益，而为整个联盟的最 大利益去努力因此，他们主要关心联盟S所能获得的最大值所有联盟S所获得的最大 值都确定以后，整个博弈就完全清楚这样的博弈可以用特征函数加以描述：定义1訂：给定N = *2,n，合作n人博弈记为V = n,v!，N上的特征函数v是 定义在2n上的实值函数，满足：v（0）= 0，v（S U T） v（S）+ v（T） S A T = 0, S,T u N .（1）对于一个联盟S，v（S）的值可以通过下列方式获得：S中局中人形成
9、联盟为使S获得 最大利益而努力，这时最糟的情况是剩下的所有局中人N-S形成一个联盟和S抗衡，这 样可看成是两个局中人S与N - S在进行非合作博弈，v（S）就是在上述两人非合作博弈中， S 所获得的最大收入对于合作博弈，局中人之间可以相互协商，共同采取使全体都有利的策略，如果某些局 中人对采取某些特定策略不满意，可以事先订立契约，等博弈完了以后再进行补偿，以便大 家共同采取的策略使联盟总体的利益达到最大因此，博弈完毕后，如何分配共同形成的总 体联盟N所得的收入v(N)就是合用博弈研究的主要任务.V(S)的一种分配方案由n维向量X二x ,X，,X 表示，X表示局中人i的所得.显12 ni然，对每
10、一个局中人i来说，它至少期望得到的X满足：ix vG)i e N.(2)i(2) 称为个体合理性条件；还有一个必须满足的条件是：E x 二 v(N).(3)ii=1(3) 称为群体合理性条件.(2)、(3)合到一起就得到一种分配方案.当所有n个局中人均参与合作时，N = ,2,n为最大的一个联盟，记v(N)为最大 的联盟成果，如何将v(N)分配给各局中人？ 一个很自然的方法就是依据各局中人给联盟带 来的贡献来分配.设x为第i个局中人从v(N)中获得的分配，i = 1,2,n则有：iX = v(1)，1x = v(,2)- v()，2X = v(1,2,3)- v(1,2)，3X = v(N)-
11、 v(N - n). n然而上述的分配通常与局中人编号的次序有关，如把局中人n, n -1,2,1的编号改为1,2,n，则有新的分配方案:x = v(n),1x = v (n, n -1)- v (n)，2x = v(n, n -1, n - 2)- v(n, n -1),3x =v(N)-v(N - 1).对于局中人其它编号的次序均有对应的分配方案，由于n个局中人编号的次序共有n! 种，所以对应的分配方案也有n!种.为此取各局中人分配的平均值作为局中人的平均贡献.记C）为第i个局中人的平均贡献，则有：i申(v)= 1 Yin!兀兀其中兀为由1,2,n组成的所有n级排列，工为针对所有的n!个不
12、同n级排列求和，Si =jM j i,显然Si为排列兀中排在i之前的那些局中人组成的联盟,将满足Si = S 兀兀兀排列归为一类，（4）式可以表示为:申（v）C - S）（s1）! v（S）- v（S ）i 二 1,2,n,in!ieS其中S为N中包含的所有子集，|S |为子集S中局中人的人数可以证明： 申（v）= v（N）.（6）ii =1（6）式表明各局中人在联盟中的平均贡献 （v）之和等于联盟的总“成果”.i定义2因称P（v）=GC）P （v）,P （v）为合作n人博弈的Shapley值.12n在多人合作博弈中，利用Shapley值法解决分配问题是一种比较公正、合理且行之有效 的方法.本
13、文的目的是探讨Shaple y值法在利益分配问题，费用分摊问题，及如何确定组合 预测权系数中的应用.下面就通过实例来说明Shapley值法在这些方面的具体应用.3 利益分配问题随着科学技术进步和信息技术的迅速发展，世界市场已由过去的相对稳定变成动态多变 的特征，由过去的局部竞争演变成全球范围的竞争.在此情景下，以最快的速度推出产品 以最好的质量、最低的成本和最优的服务满足不同用户的需求成为每个企业认真解决的问 题.于是越来越多的企业纷纷寻找合作伙伴，结成联盟，利用各方优势以更好地适应快速变 化的市场要求.各企业结成联盟后获得了更大的收益，如何利用Shapley值把联盟的整体收 益合理地分配给各
14、个企业，下面给出一实例.设现有三家企业A、B、C为了抓住某一市场机遇，决定实施联盟生产某种新产品投入 市场，联盟成功后将获得一批可观的收益，现如何用Shaple y值分配这一联盟收益.让我们 先看在特定场合单家企业生产或两家联盟生产以及三家联盟生产的收益情况（见表1）. 表1联盟博弈收益表单位：万元企业收益A120B80C40A+B （A、B企业联盟）240A+C （A、C企业联盟）280B+C （B、C企业联盟）200A+B+C （A、B、C企业联盟）480由表中可以看出，两家联盟比单家生产合算，三家联盟比两家联盟合算，按Shapley值120（240 - 80）+（280 - 40） 48
15、0 - 200 “八申二+二 200,3x12x31x3人） 80（240 -120）+（200 - 40） 480 - 280 八ffikB 丿二+二 140,3x12x31x3/ ） 40（280 -120）+（200 - 80丿 480 - 240 八ffilC 丿二+二 140.3x14 费用分摊问题在我国区域经济中中小型制造企业数量很大，行业型企业联盟有利于企业抵御风险、降 低成本、提高市场竞争力.行业型企业联盟中企业协作的形式有多种，基于行业信息网络的 行业联合采购是联盟企业协作的重要手段之一.在联合采购中，各采购企业通过合作使得在 满足各自采购目标时的采购总费用&丿小于各采购企业单独采购时的采购总费用（X丿，每个 采购企业都希望自身分配的收益越大越好，分摊的联合采购成本费用越少越好.下面就用 Shaple y值法对联合采购费用进行合理分摊计算.先给出一些符号定义：C（S 丿: 联盟 S 的总采购费用；M = *2,m：企业采购物资的集合;y = &,y
