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1、-计量软件Eviews & Stata 根底应用课程论文学生姓名：*：任课教师：平时成绩期末成绩总分评语：. z.-目录A1.中国税收收入多元回归模型2A2.中国经济增长影响因素实证分析2B.中国城镇居民消费构造面板数据模型实证分析2C.社会保障与经济增长关系的实证研究2A1.中国税收收入多元回归模型一 研究目的：本文在参考了多个关于影响我国税收收入的主要观点的根底上，对影响我国1978年至2007年的税收收入的主要因素进展实证分析。选取的自变量有税收收入、GDP、财政支出和零售商品价格指数，利用EVIEWS软件对设定的计量模型进展了参数估计，并对可能出现的问题进展了假设检验，使这个模型尽量完
2、美二 研究内容：一模型形式设定二Y，*2 , *3 , *4的趋势图从以上的图可以看出Y与*2和*3均呈线性关系，但Y与*4不存在线性关系三AIC和SC准则在 eviews 中输入LS Y C *2 *3 和 LS Y C *2 *3 *4 ，得到分析结果如下：Dependent Variable: LNYMethod: Least SquaresDate: 07/28/17 Time: 17:52Sample: 1978 2007Included observations: 30CoefficientStd. Errort-StatisticProb.C-1.6889950.248375-6
3、.8001820.0000LN*20.5864350.1254104.6761250.0001LN*30.4646800.1392623.3367230.0025R-squared0.986052Mean dependent var8.341376Adjusted R-squared0.985019S.D. dependent var1.357225S.E. of regression0.166122Akaike info criterion-0.657549Sum squared resid0.745106Schwarz criterion-0.517430Log likelihood12.
4、86324Hannan-Quinn criter.-0.612724F-statistic954.3715Durbin-Watson stat0.536092Prob(F-statistic)0.000000Dependent Variable: LNYMethod: Least SquaresDate: 07/28/17 Time: 17:53Sample: 1978 2007Included observations: 30CoefficientStd. Errort-StatisticProb.C-2.7553670.640080-4.3047220.0002LN*20.4512340.
5、1421283.1748310.0038LN*30.6271330.1615663.8815810.0006*40.0101360.0056451.7955670.0842R-squared0.987591Mean dependent var8.341376Adjusted R-squared0.986159S.D. dependent var1.357225S.E. of regression0.159676Akaike info criterion-0.707778Sum squared resid0.662904Schwarz criterion-0.520952Log likeliho
6、od14.61668Hannan-Quinn criter.-0.648011F-statistic689.7317Durbin-Watson stat0.616136Prob(F-statistic)0.000000在以上模拟中： AIC = -0.707778 SC = -0.520952参加*4之后的模型AIC和SC的值均有所减小，由赤池信息准则和施瓦茨准则可知*4应该包含在模型中。根据上图得模型估计结果为：Se = (0.640080) (0.142128)(0.161566)(0.005645)t = (-4.304722)(3.174831)(3.881581)(1.795567)
7、R2 = 0.987591 ,R2 = 0.986159 ,F = 689.7317四模型检验A经济意义检验：影响力排序为LN*2LN*3*4，模型估计结果说明，在假定其他变量不变的情况下，当年GDP的对数每增长1亿元，税收收入就会增长0.45亿元；在假定其他变量不变的情况下，当年财政支出的对数每增长1亿元，税收收入会增长0.63亿元；在假定其他变量不变的情况下，当年零售商品价格指数上涨一个百分点，税收收入就会增长0.01亿元。国家税收收入与国内生产总值、财政支出、商品零售价格指数均为正相关。B拟合优度检验R2 = 0.987591 ,R2 = 0.986159 与1 十分接近，说明拟合度很好
8、。CF检验针对H0：1=2=3=0，给定显著性水平=0.05，在F分布表中查出自由度为3和13的临界值F0.05(3，13)=3.41。由于F=689.7317 3.41，应拒绝原假设H0，说明回归方程显著,即GDP*2、财政支出(*3) 、商品零售价格指数(*4)对国家税收收入Y有显著影响DT检验分别针对H0：j=0j=1,2,3,给定显著性水平=0.05，查t分布表得自由度为17-4=13，临界值t0.025(13)=2.160。j=0j=1,2,3对应的t统计量分别为3.175，3.882，1.796。GDP*2、财政支出(*3) 绝对值均大于临界值2.160，通过了显著性检验，而商品零
9、售价格指数(*4) 绝对值小于临界值，所以没有通过检验。五建议国内生产总值会带来税收的增加。经济是收入的来源，只有提高产出，才有可能提高税收。财政支出对税收的影响是显著正相关的，财政支出增加，税收也会增加。适时调整商品零售价格指数，提高商品零售价格指数有利提高税收收入。另外，政府进展积极的宏观调控，实现产业构造调整，以及财政支出政策的改良，促进经济开展的良性循环，提高税收A2.中国经济增长影响因素实证分析一 研究目的：以中国经济增长作为研究对象，选择时间序列数据的计量经济学模型方法，将中国国内生产总值与和其相关的经济变量联系起来，建立多元线性回归模型，研究我国中国经济增长变动趋势，以及重要的影
10、响因素，并根据所得的结论提出相关的建议与意见二 研究内容：一模型形式设定GDP、CS、I、E*的趋势图：二LNGDP、LNCS、LNI、LNE*的趋势图三自相关模型的影响A不考虑自相关 : Dependent Variable: LNGDPMethod: Least SquaresDate: 07/28/17 Time: 10:35Sample: 1980 2003Included observations: 24VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C0.5533160.1741133.1779190.0047LNCS0.8840480.0
11、5275216.758470.0000LNI0.0633730.0390351.6234950.1201LNE*0.0587980.0285742.0577210.0529R-squared0.999709Mean dependent var10.14063Adjusted R-squared0.999665S.D. dependent var1.118918S.E. of regression0.020468Akaike info criterion-4.788915Sum squared resid0.008379Schwarz criterion-4.592572Log likeliho
12、od61.46698Hannan-Quinn criter.-4.736825F-statistic22905.17Durbin-Watson stat0.803584Prob(F-statistic)0.000000B.考虑自相关：Dependent Variable: LNGDPMethod: Least SquaresDate: 07/28/17 Time: 10:37Sample (adjusted): 1982 2003Included observations: 22 after adjustmentsConvergence achieved after 13 iterationsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C0.6597600.1967953.3525180.0040LNCS0.8144920.06396712.733020.0000LNI0.1374770.0467472.9408840.0096LNE*0.0465470.0264831.7576520.0979AR(1)0.8993040.2620893.4312870.0034AR(2)-0.2840490.255747-1.
