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1、基金投资管理规章制度交易室负责公司所有投资计划的具体执行和内部控制。公司采取集中交易模式，所有投资的交易均通过交易室完成。交易室对基金经理发出的不符合有关法律法规及公司投资管理制度规定的交易指令，以及违反公司风险控制管理规定的交易指令，有权暂停执行并立即向风险控制委员会报告。交易室的主要职责是：（1）严格执行基金经理下达的交易指令；（2）对交易情况实施一线实时监控和汇报；（3）向基金经理及时反馈交易执行情况；（4）保管各种交易记录、单证等原始凭证以及有关文件、资料、报表和其他材料；（5）发现交易或市场异常及时汇报；（6）严格遵守国家法律法规和内部制度的相关规定。第十八条财务综合部财务综合部是公
2、司从事交易清算、会计核算的业务部门。财务综合部具体负责以下工作；（1）根据公司确定的租用交易席位的券商名单，具体办理开户事宜;（2）负责交易的资金调拨、交易清算等工作；（3）负责会计工作；（4）负责开户、申购、赎回、登记和清算等工作；（5）及时向公司相关部门反映注册登记和清算中出现的问题；（6）负责编制投资的各项定期报告，提供投资临时报告所要求的相关内容；（7）负责编制定期的对账单；（8）完成公司交付的其它相关业务工作。第十九条风险控制委员会风险控制委员会是公司投资决策委员会领导下的常设机构，是公司的最高风险控制机构。风险控制委员会由公司总经理、研究部经理、财务综合部经理等组成。风险控制委员会
3、在公司投资管理流程中的职能主要是：1. 负责指导建立完备的风险控制体系和系统工具并监督实施，以确保公司的商业运作符合所有的法律、法规、基金合同和相关规范性文件的要求；负责培育公司风险管理文化；制定政策，通过教育和培训工作，提高公司高级管理人员和基金经理在风险控制方面的意识和能力；2. 建立公司风险控制的策略、原则和具体制度，并根据需要进行必要的修改；定期制定风险分析评估报告（包括产品开发、市场推广和营销、投资管理、基金营运和客户服务）报投资决策委员会；3. 对公司资产管理中潜在的风险进行系统评估和研究，并提出相关方案；对基金投资所使用的各种定价模型、估值模型（包括财务分析模型）以及投资品种筛选
4、模型进行定期评估，提出进一步改进和完善意见；4. 审定公司的业务授权方案；处理因公司战略失误或偶发事件所导致的公司声誉风险及其他重大风险事件；5. 负责公司的危机处理；负责界定业务风险损失责任人及相关责任。第四章投资管理程序第二十条公司投资管理程序的总体框架如下图所示:壮昼也次也Iffl云头也次n4一同milTtfr坐投资决策委经济研究堡畋投资全程风险控制投资全程风险控制投资全程风险控制基金经理:基金市场、数量分析：交易室:第二十一条投资管理流程分为投资研究、投资决策、投资执行、投资跟踪与反馈、投资核对与监督等五个环节，具体的流程图如下：第一节投资研究第二十二条为保障投资人利益，在投资研究过程
5、中，将定期召开投资决策委员会会议、投资研究联席会议、晨会会议等会议，为投资决策提供准确的依据。第二十三条投资决策委员会每个月召开一次，主要决定以下事项：（一）根据管理合同、投资者需求、市场情况决定投资理念、投资原则、投资方法。定期或不定期制定投资限制证券库，以防止介入内幕交易或陷入不必要的关联交易；（二）为投资选择合适的业绩基准，用以对基金投资绩效进行评估和风险管理；（三）就目前宏观经济、金融形势与展望、货币政策方向及利率水准等总体经济数据现状进行分析讨论，作为拟定投资策略之参考；（四）就基金经理提交的投资策略报告进行讨论和表决，决定一段时期内的资产配置方案。第二十四条基金经理和研究部定期召开
6、投资研究联席会议，讨论确定近期工作重点：第二十五条基金经理可以根据需要选择自己亲自调研或委托研究部对上市公司或某专题进行调研。第二十六条研究部有关研究人员按照有关规定实施调研计划，调研后应撰写调研简报和研究报告，研究成果存放在公司的统一平台。第二十七条通过晨会等业务会议，基金经理和研究人员相互交流研究成果，对市场趋势、行业发展状况以及公司投资价值进行充分的交流和沟通。第二节投资决策第二十八条基金投资策略报告的形成（一）基金经理定期制作的投资策略报告，主要是决定一段时期内的资产配置方案。基金经理在制定资产配置方案时，除须以投资分析结论为基础外，亦须结合研究部所提供的相关评估报告等资料，以进行最佳
7、资产配置工作；（二）基金经理根据国内外经济形势、市场走势及投资研究联席会议的讨论结果拟订投资策略报告，阐述自身的投资策略，并明确下一阶段股票、固定收益证券、现金的投资比例；（三）投资策略报告报投资决策委员会讨论通过后，开始执行。第二十九条固定收益证券投资决定的形成（一）基金对固定收益证券的投资以信用评级为重要考虑因素。随着国内固定收益类证券品种的日益丰富，市场的逐步发展，公司对固定收益证券（包括政府债券、金融债券、有担保公司债、无担保公司债等）制定相应的信用等级要求，决定具体投资权限，开展投资。（二）除了满足有关法律法规的债券投资比例限制外，公司将根据国内固定收益类证券市场的发展情况，制定对不
8、同种类的固定收益证券的具体投资比例和金额限制、以及投资于不同到期期限的固定收益证券的投资比例限制。（三）各基金投资固定收益证券，必须由基金经理提出固定收益证券投资分析报告，就总体经济趋势、利率变化趋势作出分析，并提出相应的分析和操作建议。基金经理进行固定收益证券投资时，必须依照公司的信用评级和具体权限。第三十条重大投资项目提案的形成对于超出基金经理投资权限的投资项目，基金经理按照公司投资授权方案的规定报投资决策委员会审批。第三十一条投资决议的形成投资决策委员会审议基金经理提交的资产配置提案等提议，经投资决策委员会成员讨论修改并签字确认后形成投资决议。第三十二条投资组合的形成公司基金经理在上述投
9、资分析完成后，为其所管理的资金进行投资组合管理，并对其投资组合负全责。在进行投资组合之前，基金经理必须以下列事项作为投资决定之原基金经理有责任在风险控制的前提下，以为投资人谋取最佳利益为原则，进行慎重的投资决定；（二）投资决定必须在遵守资产配置方案和风险控制要求的前提下，保证与所定投资目标一致；（三）投资决定必须遵循公司所制定的投资管理制度；（四）在进行每个投资决定之前，应对市场现状有充分的了解，并考虑投资人必须承担的信用风险和流动性风险；（五）投资决定不可过于极端（如：单日买卖过于频繁或介入高风险投机股等）；若基金经理有违反上述原则进行投资的行为，公司可根据其行为性质及程度，根据相关公司规章
10、制度给予处罚。第三十三条为保障投资人的权益，基金经理坚持“三公”原则，以取信于基金投资人、取信于市场、取信于社会为宗旨，规范管理、忠于职守。严禁下列行为：（一）违反证券交易制度和规则，扰乱市场秩序；（二）故意损害投资人及其它同业机构、人员的合法权益；（三）违反管理合同等有关法律文件；（四）泄露在任职期间知悉的有关公司的商业秘密；（五）为自己或和本人有利害关系的他人买卖股票；（六）玩忽职守，滥用职权；（七）其它法律、法规和中国证监会禁止的行为。若基金经理有违反上述原则进行投资的行为，公司可根据其行为性质及程度，根据相关公司规章制度给予处罚。第三节投资执行第三十四条基金所有的交易行为都通过交易室统
11、一执行，在基金经理的领导下,一切交易在交易资讯保密的前提下，依既定程序公开运作。第三十五条投资决议的执行（一）基金经理通过交易系统向交易室下达交易指令；（二）交易室主管复核交易指令无误后，分解交易指令并下达到交易室分配给交易员执行；（三）交易室交易员执行交易指令；（四）当天交易结束后，交易员应将各基金交易执行结果输入系统,提供财务综合部作券银清算对账用，另当日整理交易执行报告书,打印当日交易指令清单和成交明细表，均一式两份，交易员在交给基金经理确认后，保留一份备查；（五）当交易室主管在其授权范围内对交易指令有异议时，或交易员认为交易指令难以操作，通过交易室主管向基金经理提出异议时,基金经理认为
12、仍然应该坚持原交易指令，基金经理必须在交易室主管提交的交易信息反馈表上签署意见；否则，基金经理必须修改原交易指令，交易室执行新的交易指令；（六）对于违反证券投资基金法、证券投资基金运作管理办法、管理合同、投资决策委员会决议和公司投资管理制度的交易指令，交易室主管应暂停执行该等指令，及时通知相关基金经理，并向公司风险控制委员会汇报；（七）交易指令一律以电脑指令（交易指令系统）形式下达，特殊情况下可以采取书面指令和录音电话指令。书面指令必须经基金经理书面签名，录音电话指令事后须由基金经理书面确认，严禁口头第一章总第二章投资管理基本原则3第三章投资管理的决策体制5!1!第四章投资管理程序12第一节投
13、资研究16第二节投资决策16第三节投资执行19第四节第四节投资跟踪与总结20第五节投资核对与监督21第五章证券备选库的建立与维护21第六章基金参与上市公司股东大会行使表决极24第七章投资禁止与限制25第八章投资授权管理27第九章投资风险控制27第十章附则29指令。第三十六条基金经理在同一日对同一证券发出方向相反的交易指令时，交易室主管应拒绝执行。第三十七条在交易执行过程中，交易人员应在指令范围内努力控制成本，争取最好的交易价格。并应根据市场情况随时向基金经理通报交易指令的执行情况及对该项交易的判断和建议，以便基金经理及时调整投资策略。第三十八条交易室应积极就基金交易管理的情况通报给基金经理和风
14、险控制委员会。第三十九条新股、增发新股、配股的投资流程按公司的相关规定执行，其中流通受限股的投资由公司另行规定。第四节投资跟踪与总结第四十条必须定期进行投资总结，对已发生的投资行为进行分析和总结，为未来的投资行为提供正确的方向。（一）基金经理定期对其投资组合的近期表现与市场表现进行分析，对投资表现与业绩基准的表现差异说明原因，并对投资过程中的不足提出改进意见；（二）基金经理对持仓证券或需要密切关注的证券进行动态跟踪，也可以委托研究部完成该项任务；（三）如果发现基金可投资证券备选库和核心证券库中的证券的基本面情况有变化的，基金经理和研究员可建议召开临时投资研究联席会议，讨论是否要修改备选库和核心
15、证券库；（四）基金经理根据情况的变化，认为有必要修改资产配置方案或重大投资项目方案的，应先拟订投资策略报告或重大投资项目建议书，报投资决策委员讨论决定。第四十一条第四十二条第四十三条第四十四条第四十五条第四十六条第五节投资核对与监督财务综合部人员通过交易数据的核对，对当日交易操作进行复核，如发现有违反证券法、证券投资基金法、证券投资基金运作管理办法、管理合同、公司相关管理制度的交易操作，须立刻向风险控制委员会汇报，并同时通报基金经理、交易室。交易室负责对基金投资的日常交易行为进行实时监控。第五章证券备选库的建立与维护公司实行证券备选库制度。证券备选库分为：可投资证券备选库、核心证券库及投资禁止库。基金经理只能投资核心证券库中的证券，不可投资证券备选库中的证券，禁止库中的证券严禁进行投资。投资禁止库由研究部负责建立和维护。主要包括被ST、PT类的公司，财务状况严重恶化或因重大诉讼对公司资产可能造成重大影响的公司以及因与公司存在重大关联关系按法律法规规定禁止投资的公司。可投资证券库和核心证券库由研究部负责建立和维护，研究部负责根据投资决策委员会审定的可投资证券库和核心证券库名单，在交易系统中设置相应的证券
