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1、中信建投同花顺ETF套利系统操作手册系统简介41 .ETF套利行情51.1. ETF套利指标列表51.1.1. ETF溢价盘口市值51.1.2. 成份股溢价盘口市值51.1.3. 溢价预期费用61.1.4. 溢价预期利润61.1.5. ETF折价盘口市值61.1.6. 成份股折价盘口市值61.1.7. 折价预期费用61.1.8. 折价预期盈利61.1.9. 交易日62.2. ETF套利指标走势图62.2.1. 溢价曲线72.2.2. 折价曲线72 .溢价套利82.1. 界面说明82.2. 篮子买入92.2.1. 成份股买入委托列表102.2.2. 篮子买入操作112.2.3. 撤单和补单112
2、.2.4. 自动撤单和补单122.3. ETF申购122.3.1. 成份股申购列表132.3.2. ETF申购操作132.3.3. 补单操作142.4. ETF卖出152.4.1. ETF卖出委托列表152.4.2. ETF卖出操作152.4.3. 撤单和补单162.4.4. 自动撤单和补单162.5. 套利统计173 .折价套利193.1. 界面说明193.2. ETF买入203.2.1. ETF买入委托列表203.2.2. ETF买入操作213.2.3. 撤单和补单213.2.4. 自动撤单和补单213.3. ETF赎回223.3.1. 成份股赎回列表223.3.2. ETF赎回操作223
3、.4. 成份股卖出233.4.1. 成份股卖出委托列表233.4.2. 篮子卖出操作243.4.3. 撤单和补单253.4.4. 自动撤单和补单264 .套利报告275 .自助套利286 .费率设置28学习文档 仅供参考系统简介ETF套利系统包括ETF套利行情、流程套利、自助套利、费率设置、普通功能。流程套利包括：折价套利、溢价套利和套利报告，以策略的方式管理整个套利过程，只需要按照系统的提示，在同一个界面就可以完成整个套利的操作。流程套利必须按照指定的流程进行操作，比方溢价套利的过程为：篮子买入-ETF申购-ETF卖出。自助套利包括：ETF买卖、ETF申赎、篮子买卖三个功能，用户可以自己控制
4、套利的操作步骤，而不必像流程套利操作那样必须从头开始。学习文档仅供参考1 .ETF套利行情ETF套利行情显示所有ETF的套利指标，并且显示当前的ETF套利指标走势图。1.1. ETF套利指标列表ETF套利指标列表显示所有ETF的套利指标，包括：ETF代码、ETF名称、最新价、IOPV、动态IOPMETF溢价盘口市值、成分股溢价盘口市值、溢价预期费用、溢价预期利润、成分股折价盘口市值、ETF折价盘口市值、折价预期费用、折价预期利润和交易日。套利指标根据用户的交易单位、盘口选择进行计算。ETF交易单位：可选1-5个交易单位。盘口选择包括：溢价盘口选择、折价盘口选择，每个盘口选择分别包括了股票盘口和
5、ETF盘口。溢价股票盘口为买入成份股的盘口选择，溢价ETF盘口为卖出ETF份额的盘口选择。折价股票盘口为卖出成份股的盘口选择，折价ETF盘口为买入ETF份额的盘口选择。其中，每个盘口选择可选：自动盘口、1档价、2档价、3档价、4档价、5档价。选择自动盘口系统会根据委托数量、买卖方向及实时行情的盘口数量自动选择某一买卖盘口作为委托价格计算，选择1档-5档盘口，则使用实时行情的该盘口价格作为委托价格计算。注:IOPV是ETF的基金份额参考净值1.1.1. ETF溢价盘口市值ET侬金的按买入盘口价格计算的N个申购赎回单位的价值。盘口价格：考虑冲击成本，即如果买一盘口数量不够，则逐步使用买二等盘口计算
6、，考虑冲击成本时，要考虑盘口置信度。置信度算法见后。N为用户输入的ET咬易单位，下同1.1.2. 成份股溢价盘口市值包括ET即购、赎回清单用现金替代的替代金额+申购、赎回清单中不用现金替代的成份证券的数量按照卖出盘口价格计算的N个申购赎回单位价值+N个申购赎回单位的预估现金差额。如果某个股票停牌、涨停，则该股票使用现金替代计算方式。1.1.3. 溢价预期费用成份股的买入费用+ET即购费用+ET豉出费用。1.1.4. 溢价预期利润ET隘价盘口市值-成份股溢价盘口市值-溢价预期费用1.1.5. ETF折价盘口市值ET侬金按卖出盘口价格计算的N个申购赎回单位的价值.1.1.6. 成份股折价盘口市值包
7、括ET即购、赎回清单用现金替代的替代金额+申购、赎回清单中不用现金替代的成份证券的数量按照买入盘口价格计算的N个申购赎回单位价值+N个申购赎回单位的预估现金差额1.1.7. 折价预期费用ET展入费用+ETF卖回费用+篮子股份的卖出费用1.1.8. 折价预期盈利成份股折价盘口市值-ET所价盘口市值-折价预期费用1.1.9. 交易日系统允许的交易日期2.2. ETF套利指标走势图选才iETF代码，可显示该ETF的套利指标走势图。ETF套利指标走势图分为：溢价曲线和折价曲线。走势图中的套利指标按照1个交易单位和标准费率进行计算。2.2.1. 溢价曲线成份股溢价盘口市值走势和ETF溢价盘口市值走势比照
8、图，以及溢价预期盈利曲线图。2.2.2. 折价曲线成份股折价盘口市值走势和ETF折价盘口市值走势比照图，以及折价预期盈利曲线图。Qik:享 39L g mttf-v R子仔翦。a我、1 *出I承甲I陆印桁/?i atiE+i if-nrH UMir制1”r我上北阳|=爻|表吒|好二需江j丹f宰制行乜-华拉，投匕/ErtWi匚*ETF套禾I指Bn eioo5j imcETFIB& 1直横盘口观&口 一 ETF次等口TTTE标列表千工尚占 I? ETL斤HE刊3S443 DQ曲I网闻,门口尉 Wia% iCEStnftniT-BTW.HJ ElM CTI -31fiL.3F 加 I 2l - w
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10、IMQE BicraKdi 用loirax 3ihf r( j1B - :r1xrwy-ax avi *| J上jfel1 温溢价ETF套利指标走势溢价预期盈利走势图折价ETF套利指标走势折价预期盈利走势图学习文档仅供参考2 .溢价套利溢价套利：以流程方式实现溢价套利过程。溢价套利的过程为“篮子买入”-“篮子买入中”-“ETF申购”-“ETF申购中”-“ETF卖出”-“ETF卖出中”-“套利结束”。溢价套利界面包括：新建溢价套利按钮、删除套利策略、选择交易单位、盘口设置、使用余额设置、自动撤单时间设置、自动补单设置、撤单操作按钮、补单操作按钮、查询按钮、成份股列表、套利统计窗口等。2.1. 界
11、面说明新建溢价套利：点击“新建”按钮可以新建溢价套利策略，新建套利策略时，需要选择ETF代码。可以创建多个ETF溢价套利策略，套利策略保存在后台，用户重启客户端后，原来创建的ETF套利策略仍然存在（当日有效）。删除ETF套利：点击“删除”按钮删除ETF套利策略。正在执行中的套利策略无法关闭，只有尚未开始执行的套利策略和套利执行结束的策略可以关闭。选择ETF单位：交易的ETF单位。盘口设置：设置成份股买入和ETF卖出的盘口价格。盘口选择可选：自动盘口、1档价、2档价、3档价、4档价、5档价、5档成交剩余撤销。选择自动盘口系统会根据委托数量、买卖方向及实时行情的盘口数量自动选择某一买卖盘口作为委托
12、价格计算，选择1-5档盘口，则使用实时行情的该盘口价格作为委托价格计算。选择“5档成交剩余撤销”则使用交易所市价委托发送。使用余额设置：选择“使用余额”，则所有股票的“使用余额”列都打勾，则所有成份股都可以使用余额。如果用户取消“使用余额”选项，则所有股票的“使用余额”标志取消。用户也可以在成份股列表选择某个股票，使用余额或取消使用余额。对于使用库存股份的成本按当前的卖一盘价格进行计算成本。选择使用余额后，委托数量=权重数量XN-可申购数量（N表示篮子数量）。自动撤单时间设置：当成份股买入委托超过指定时间没有全部成交，则自动进行撤单。默认为0,表示不自动撤单。自动补单设置：该功能和自动撤单功能
13、配合使用，当设置了自动撤单超时时间，并且启动自动补单后，当委托在指定时间没有全部成交自动撤单后，系统自动重新委托撤单部分股票。撤单操作：点击“撤单”按钮，则将成份股列表中尚未全部成交的委托撤单。补单操作：点击“补单”按钮，则将成份股列表中撤销的委托单重新提交。重新提交的委托数量是撤单数量查询按钮：刷新资金和股票。成份股列表：该列表在不同的套利过程显示不同的内容，根据套利的过程，依次显示成份股买入列表、成份股申购列表、ETF卖出列表。详细说明请看后面介绍。图表1溢价套利初始界面2.2. 篮子买入溢价套利的初始界面为篮子买入功能。套利操作按钮为“篮子买入”。成份股列表为成份股买入列表。学习文档仅供
14、参考2.2.1. 成份股买入委托列表成份股买入列表包括：证券代码、证券名称、权重数量、实际盘口、盘口价格、盘口数量、股票状态、使用余额、现金替代、溢价比例、替代金额、可申购数量、缺口数量、委托数量、委托价格、成交价格、成交量、委托状态。实际盘口：如选择了自动盘口或市价委托，则后台根据委托的数量和盘口数量，计算使用的盘口，如为卖一、卖二等.如果选择为固定的盘口，则全是相同盘口。盘口价格：实际盘口的盘口价格。该价格实时变化，但并不代表买入的委托价格等于该价格，因为当你点击“篮子买入”按钮时，后台会根据最新的实时行情盘口价格作为委托价格。盘口数量：累计的盘口数量。实时变化。可申购数量：当前持仓中可用于申购的余额。缺口数量：待委托数量。如果选择了使用余额，则缺口数量=N*权重数量-可申购数量。在篮子买入时，存在缺口的数量的成份股用蓝色显示。在缺口数量字段上点击鼠标左键，可以按数量递增或者递减进行排序。股票状态：只显示状态停牌、涨停、跌停，其他状态不显示。如果证券状态出现为停牌、涨停、跌停时，会用红色显示该行，说明所进行的委托基本上不会成交。使用余额：可操作列。如果选择操作区的“使用余额”选项，则所有股票的“使用余额”列都打勾，表示所有股票都可以使用余额。如果用户取消“使用余额”选项，则所有股
