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1、住房价格方程研究问题:住房价格和住房自身特征间的关系 (根据Wooldrige计量经济学导论P219,259,288改编)数据集:hprice1变量:price:住房价格lotsize:住房占地面积 (加上院子)sqrft:住房面积bdrms:卧室数量1.RESET检验用变量的水平值建立模型结果说明函数设定错误,可能漏掉了自变量高次方项,也有可能需要对变量做变换。这个检验不能得到可能存在异方差的结论。2.异方差检验两种检验都说明存在异方差,注意这种异方差可能是变量间函数关系设定错误造成的,也可能是真正的异方差。3. 对变量做对数变换,除bdrms外,因它是离散变量。拟合模型Ramsey RES
2、ET test using powers of the fitted values of lprice Ho: model has no omitted variables F(3, 81) = 2.45 Prob F = 0.0692Ramsey RESET test using powers of the independent variables Ho: model has no omitted variables F(9, 75) = 2.01 Prob F = 0.0494变换后的模型存在设定错误的证据较弱。Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for
3、 heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: fitted values of lprice chi2(1) = 1.39 Prob chi2 = 0.2379Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: llotsize lsqrft bdrms chi2(3) = 4.22 Prob chi2 = 0.2383这些异方差检验说明,对数变换后的模型不存在异方差。至此,说明: (1)最初的模型存在设定错误;(2) 最初模型的异方差也是由于函数关系错误设定造成的。对因变量和自变量作对数变换后,两个问题都得到了解决。当检验出模型存在异方差时,则给我们一个提醒,可能模型的设定有问题,也可能模型设定没问题而是真正的存在异方差(研究对象差别太大导致)。理智而有经验的研究者首先会把它当作模型设定错误的信号,而不是一股脑地去做FGLS了事。首先去仔细检查模型设定是否存在问题;在确保设定没有问题后,如果还存在异方差,才考虑用OLS+异方差稳健标准误差,或者FGLS来解决。