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1、初级银行从业风险管理试题含答案1. 【多选题】下列各项中属于流动性风险预警的融资指标/信号的有（）。A.融资成本上升B.资产质量下降C.外部评级下降D.被迫从市场上购回已发行的债券E.市场上出现关于该商业银行的负面消息【正确答案】AD2. 【单选题】下列关于VaR的方差一协方差说法错误的是()。A.方差一协方差是基于历史数据来估计未来的B.其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C.能够预测突发事件的风险D.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响【正确答案】C3. 【多选题】内部资本充足评估报告的主要内容包括()。A.风险评估B.风险预测C.资本规划D.资本评估E.压力测试【正确答案】ACE
2、4. 【单选题】下列不属于债项评级系统中要进行计量和评价的特定风险因素的是()。A.抵押B.质押C.优先性D.产品类别【正确答案】B5. 【单选题】在商业银行的代理业务中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售的行为，属于代理业务操作风险控制中的（）风险类别。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件【正确答案】B6. 【单选题】下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是()。A.一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度B.对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业C.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查D.授信管理人员应
3、降低对评级下降的授信的检查频率【正确答案】D7. 【单选题】【真题】商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是()。A.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代化信息技术共同作用的结果D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素【正确答案】B8. 【多选题】根据商业银行资本管理办法（试行）附件12的规定，商业银行使用标准法计量操作风险资本应当至少满足()。A.商业银行应
4、当系统性地收集、跟踪和分析与操作风险相关的数据，包括各业务条线的操作风险损失金额和损失频率B.商业银行应当制定全行统一的业务连续性管理政策措施，建立业务连续性管理应急计划C.银行应当投入充足的人力和物力支持在业务条线实施操作风险管理，并确保内部控制和内部审计的有效性D.资产规模超1000亿元E.过去三年平均ROE超10%【正确答案】ABC9. 【单选题】下列关于久期分析的说法，不正确的是（）。A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确【正确答案】A1
5、0. 【单选题】下列关于风险分散和对冲的说法，正确的是()。A.只要两种资产收益率的相关系数不为0，那么投资于这两种资产就能降低风险B.如果两种资产收益率的相关系数为-0.7，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险C.如果两种资产收益率的相关系数为1，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险D.如果两种资产收益率的相关系数为0，那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险【正确答案】B11. 【单选题】()是指商业银行在一定时间内，以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。A.安全性B.流动性C.效益性D.便捷性【正确答案】B12. 【单选题】商业银行绝大多数流动性危机的根源都在于（）。A.金融
6、衍生品的交易B.市场整体流动性风险的加大C.宏观经济背景的恶化D.商业银行自身管理或技术上存在的问题【正确答案】D13. 【多选题】下列方法中，()被应用于违约概率预测准确性的验证(校正)。A.CAP曲线与AR值B.二项分布检验C.KS检验D.卡方分布检验E.正态分布检验【正确答案】BDE14. 【单选题】计入附属资本的重估储备不得超过重估储备总额的()。A.20%B.50%C.70%D.100%【正确答案】C15. 【单选题】银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列不属于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析的是()。A.难以绝对控制商业银行的敏感信息B.商业银行无法形成长期的
7、核心竞争力C.不利于商业银行形成强大的定价能力D.将技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商【正确答案】D16. 【多选题】下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的有()。A.衡量商业银行风险变化的程度B.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率C.属于静态指标D.表示为资产质量从前期到本期变化的比率E.是风险监管核心指标的主要类别之一【正确答案】ABDE17. 【多选题】商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，其中的战略规划应包括()。A.实施方案中所涉及的风险因素B.与其他竞争对手战略实施方案的比较C.实施方案的潜在收益以及可以接受的风险水平D.尽可能包括实施方案的预期
8、风险损失和财务分析E.银行日常经营管理的规范【正确答案】ACD18. 【多选题】商业银行所面临的很多操作风险可以通过购买()加以缓释。A.商业银行一揽子保障B.错误与遗漏保险C.经理与高级职员责任险D.未授权交易保险E.财产保险【正确答案】ABCDE19. 【多选题】黄金价格的波动属于（）A.汇率风险B.利率风险C.商品价格风险D.股票价格风险E.资产价格风险【正确答案】AB20. 【单选题】根据巴塞尔委员会的要求，下列关于商业银行资产负债币种结构管理的说法，不正确的是()。A.商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制B.商业银行必须持有多种外币资产来一一对应其外币债务
9、C.商业银行可根据其国际业务需要及外币流动性管理能力，采用百分比方式或绝对方式来管理外币资产和负债D.对于持有的外汇总额及重要币种，应制定并定期回顾检查一定时期内对错配情况的限制条件【正确答案】B21. 【单选题】在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响的方法是()。A.缺口分析B.敏感性分析C.压力测试D.情景分析【正确答案】B22. 【多选题】信用风险被认为是最为复杂的风险种类，它的主要形式包括()。A.利率风险B.违约风险C.结算风险D.汇率风险E.股票风险【正确答案】BC23. 【单选题】压力测试主要采用了敏感性分析和
10、()两种方法。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法【正确答案】B24. 【单选题】往往被看作是核心存款的重要组成部分的是()。A.个人存款B.同业拆借C.公司存款D.分支机构存款【正确答案】A25. 【单选题】内部控制评价主要包括()。A.过程评价和目标评价B.结果评价和目标评价C.过程评价和结果评价D.过程评价和方法评价【正确答案】C26. 【单选题】小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为30%、25%、l5%，则小陈的投资组合年百分比收益率是()。A.25.0%B.20.0%C.21.
11、0%D.22.0%【正确答案】D27. 【单选题】在商业银行风险监管核心指标中，超额备付金比率为在央行的超额准备加库存现金与各项存款总额之比，不得低于（）。A.1%B.1.5%C.2%D.2.5%【正确答案】C28. 【单选题】反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易与可疑交易报告制度D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度【正确答案】A29. 【单选题】【真题】商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为贷款的主要融资来源。A.现金流入B.最低存款C.平均存款D.最高存款【正确答案】C30. 【多选题】在收集的非财务信息中，应密
12、切关注客户出现的非财务警示信号，不属于此种信号的有（）。A.公司业务性质的改变B.关键的人事变动C.会计师变化D.季节性贷款申请的时间发生显著变化E.主要产品系列、特许权、分销权或者供货来源丧失【正确答案】CD31. 【多选题】下列表外项目的信用转换系数低于50%的有()。A.原始期限不超过1年的贷款承诺B.可随时无条件撤销的贷款承诺C.银行借出的证券或用做抵押物的证券D.与贸易直接相关的短期或有项目E.远期资产购买、远期定期存款、部分交款的股票及证券【正确答案】ABD32. 【多选题】商业银行在进行集团客户限额管理过程中，应注意的问题有()。A.统一识别标准，实施集团总量控制B.掌握充分信息
13、，避免过度授信C.主办银行牵头，建立集团客户小组D.尽量少用抵押，争取多用保证E.与集团客户签订授信协议，客户无需报告其有关关联交易【正确答案】ABC33. 【多选题】商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定?（）A.资金成本B.经营成本C.风险成本D.资本成本E.通货膨胀调整成本【正确答案】ABCD34. 【单选题】下列关于市场风险资本要求计量的标准法的说法，正确的是()。A.标准法计量按照风险分类分别计算，同一产品可能涉及多类风险，则只需计算风险最大的一类风险B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量C.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利
14、率、期限、币种等划分的多组现金流D.标准法计算时，需要考虑不同风险之间的相关性【正确答案】C35. 【单选题】银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括（）。A.经营绩效类指标B.风险可控类指标C.资产质量类指标D.审慎经营类指标【正确答案】B36. 【单选题】CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立。因此贷款组合的违约率服从（）分布。A.均匀B.指数C.泊松D.正态【正确答案】C37. 【单选题】下列选项中，不属于商业银行在设计限额体系时应考虑的因素是()。A.压力测试结果B.资本实力C.内部控制水平D.单一客户限额【正确答案】D38. 【单选题】证券组合理论体现在以下哪个模式阶段?()A.资产负债风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【正确答案】B39. 【单选题】【真题】针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应侧重于()。A.企业正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款B.企业是否具有足够的融资能力和投资能力C.企业当期利润是否足够偿还贷款本息D.企业未来的经营
