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1、初级银行从业风险管理试题含答案1. 【多选题】常用的风险识别与分析的方法有()。A.失误树分析法B.简单计量法C.资产财务状况分析D.分解分析法E.制作风险清单【正确答案】ACDE2. 【多选题】【真题】商业银行使用有关要素评估操作风险时，应当符合什么标准？()A.基于实际经验和专家意见，将每一个因素调整为有意义的风险要素B.商业银行对这些因素变动的敏感度和不同因素相对权重的设定必须合理C.风险评估框架及各种实施情况，都应当有文件支持，并接受商业银行内部和监管当局的独立审查D.商业银行应当抓住主要因素而适当忽略次要因素E.商业银行应当依靠外部专业咨询机构进行操作风险评估，以力求客观准确【正确答
2、案】ABC3. 【多选题】由于集团客户内部的关联关系比较复杂，因此在对其授信时应注意()。A.统一识别标准，实施总量控制B.充分掌握信息，避免过度授信C.尽量多用抵押，争取少用保证D.测算损失限额，指导授信额度E.主办银行牵头，协调信贷业务【正确答案】ABE4. 【单选题】商业银行风险管理的主要策略不包括()。A.风险分散B.风险对冲C.风险规避D.风险隐藏【正确答案】D5. 【多选题】黄金价格的波动属于（）A.汇率风险B.利率风险C.商品价格风险D.股票价格风险E.资产价格风险【正确答案】AB6. 【单选题】下列情形中，重新定价风险最大的是()。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B
3、.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源【正确答案】B7. 【单选题】一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力()。A.越强B.越弱C.不变D.以上都不是【正确答案】A8. 【单选题】当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是()。A.技术创新B.合规管理C.管理问题D.风险监管【正确答案】B9. 【单选题】下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是()。A.流动性比例=流动性资产余额流动性负债余额100%B.人民币超额准备金存款是指银行存入中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分C
4、.核心负债比率不得低于60%D.流动性缺口为60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额【正确答案】D10. 【单选题】按诱发风险的原因，下列不属于巴塞尔委员会将商业银行面临的风险进行分类的是()。A.信用风险B.市场风险C.政治风险D.国别风险【正确答案】C11. 【单选题】()是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。A.内部控制B.风险控制C.风险治理D.公司治理【正确答案】A12. 【多选题】中国银监会下发的商业银行资本充足率管理办法明确了商业银行交易账户包括的内容有（）。A.商业银行账户
5、提供的贷款业务B.商业银行的中间业务C.商业银行从事自营而短期持有并旨在E1后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸D.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸E.为避免交易账户其他项目的风险而持有的头寸【正确答案】CDE13. 【多选题】【真题】关于缺口分析，下列表述正确的有()。A.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升B.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降C.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升D.当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升E.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下
6、降导致银行净利息收入下降【正确答案】BDE14. 【多选题】下列关于资产流动性的说法，正确的有（）。A.资产流动性反映了商业银行持有的资产在无损失或微小损失的情况下迅速变现的能力B.资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强C.计算资产流动性时应包括商业银行所持有的各类资产D.一般从零售客户和公司/机构客户对商业银行的资产流动性进行分析E.商业银行应当估算所持有的可迅速变现资产量，把流动性资产持有与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性的适宜度【正确答案】BE15. 【单选题】下列关于零售风险暴露的说法中，不正确的是()。A.零售风险暴露分为个人住房抵押贷款、合格循环零售风险暴露、其他零售
7、风险暴露三大类B.个人住房抵押贷款是指以购买个人住房为目的并以所购房产为抵押的贷款C.合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过100万元人民币D.合格循环零售风险暴露是指各类有担保的个人循环贷款【正确答案】D16. 【单选题】（）是代表某一业务领域操作风险变化情况的统计指标，是识别、计量操作风险的重要工具。A.标准法B.关键风险指标C.高级计量法D.内部评级法【正确答案】B17. 【多选题】市场风险包括了()。A.利率风险B.结算风险C.汇率风险D.股票价格风险E.商品价格风险【正确答案】ACDE18. 【单选题】【真题】高级计量法(AMA)是指商业银行在监管机构提出的资格要求以及定
8、性和定量标准的前提下，通过()计算监管资本要求。A.内部操作风险计量系统B.内部操作风险识别系统C.内部操作风险控制系统D.内部操作风险监测系统【正确答案】A19. 【多选题】下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有（）A.是指信用风险损失分布的数学期望B.代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失C.是商业银行没有预计到的损失D.代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失E.预期损失率=预期损失/资产风险敞口【正确答案】ABE20. 【多选题】内部审计是一项()的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。A.独立B.客观C.有效D.公开E.公正【正确答案】ABE21. 【单
9、选题】监事会是商业银行的()。A.服务机构B.合作机构C.控制机构D.监督机构【正确答案】D22. 【单选题】交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的（）。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.金融工具和金融头寸【正确答案】C23. 【单选题】商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列不属于战略风险管理的基本假设的是()。A.准确预测未来风险事件B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.减少风险发生的可能性D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【正确答案】C24. 【单选题】在客户风险监测指标
10、体系中，利润增长率和成本管理分别属于()。A.基本面指标和财务指标B.财务指标和财务指标C.基本面指标和基本面指标D.财务指标和基本面指标【正确答案】D25. 【多选题】市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括（）A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.商品价格风险E.流动性风险【正确答案】ABD26. 【单选题】【真题】（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【正确答案】D27. 【单选题】衡量系统性危机的风险，即持有银行总资产()或以上的银行资不抵债，无法偿还储户和或债权人债务。A.5B.10C.20D.25【正确答
11、案】B28. 【单选题】【真题】已知某商业银行2013年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为()亿元。A.880B.1375C.1100D.1000【正确答案】A29. 【单选题】如果银行具有一笔1000万元的贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为10，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔1000万元的浮动利率或其存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于()。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险【正确答案】C30. 【单选题】内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序
12、和方法，对风险进行()的动态过程和机制。A.事前控制、事中防范和监督、事后纠正B.事前控制、事中监督和纠正、事后防范C.事前防范、事中控制、事后监督和纠正D.事前防范、事中监督、事后控制和纠正【正确答案】C31. 【单选题】使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在内部操作风险计量系统开发过程中，必须对()设定严格的程序。A.模型开发和模型控制B.模型开发和模型预测C.模型开发和模型操作D.模型开发和模型验证【正确答案】D32. 【单选题】关键风险指标监控应遵循的原则不包括()。A.整体性B.可行性C.敏感性D.可靠性【正确答案】B33. 【单选题】假设一家银行，今年的税后收入为20000万
13、元，资产总额为1000000万元，股东权益总额为300000万元，则资产收益率为（）。A.0.02B.0.25D.0.35D.O.03【正确答案】A34. 【多选题】以下属于影响商业银行流动性风险预警的外部指标信号的有（）。A.外部评级下降B.市场上出现关于该商业银行的负面传言C.客户大量求证不利于商业银行的传言D.存款大量流失E.融资成本上升【正确答案】ABC35. 【单选题】衡量商业银行信用风险变化程度的指标是()。A.资本充足率B.大额风险集中度C.成本收入比D.不良贷款迁徙率【正确答案】D36. 【单选题】贷款损失准备包括一般准备、专项准备和特种准备。其中，()指针对某一国家、地区、行
14、业或某一类贷款风险计提的准备。A.一般准备B.专项准备C.特种准备D.一般风险准备【正确答案】C37. 【多选题】【真题】商业银行预测未来利率将上升，则下列哪些方法有助于降低此种利率风险？()A.对优质资产进行资产证券化B.降低固定利率的长期贷款比例C.提供固定利率的住房按揭贷款D.将闲置资金购买固定收益证券E.发行固定利率的大额可转让定期存单【正确答案】ABE38. 【多选题】下列关于信用风险的说法，不正确的有（）。A.信用风险又被称为违约风险B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类E.信用风险具有明显的系统性风险特征【正确答案】BE39. 【多选题】明显不列入交易账户的头寸一般包括()。A.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸B.商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸C.向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品D.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸E.为规避交易账户其他项目的风险而持有的头
