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1、商业银行经营与管理名词解释：（20%）1）存款保险制度存款保险制度一种金融保障制度，是指由符合条件的各类存款性金融机构集中起来建立一个保险机构，各存款机构作为投保人按一定存款比例向其缴纳保险费，建立存款保险准备金，当成员机构发生经营危机或面临破产倒闭时，存款保险机构向其提供财务救助或直接向存款人支付部分或全部存款，从而保护存款人利益，维护银行信用，稳定金融秩序的一种制度。2）核心存款我们可以把银行存款总额划分为长期稳定部分和短期波动部分两部分其中, 长期稳定部分称为核心存款（Core Deposits）；其余部分则称为波动存款(Volatile Deposits)。3）内部评级法 内部评级法即
2、IRB方法。 IRB方法根据违约概率（PD），给定违约概率下的损失率（LGD），违约的总敞口头寸，以及期限（M）等因素来决定一笔授信的风险权重，IRB按照复杂程度可以分为初级法和高级法。按照内部评级法的规定，银行将银行账户中的风险划分为以下六大风险：公司业务风险、国家风险、同业风险、零售业务风险、项目融资风险和股权风险。然后，银行根据标准参数或内部估计确定其风险要素，并计算得出银行所面临的风险。这些风险要素主要包括：违约概率（PD），指债务人违反贷款规定，没有按时偿还本金和利息的概率；违约损失率（LGD），指债务人没有按时偿还本金和利息给银行带来的损失的状况，它表现为单位债务的损失均值；违约风
3、险值（EAD），指交易对象违约时，对银行所面临的风险的估计；期限（M），指银行可以向监管当局提供的交易的有效合同期限。IRB方法的主要目标就是使得资本的配置更加精确，与银行内部的信用风险更加匹配。这与拥有完善的风险管理体系的银行对信用风险和资本充足率的内部评估框架也是一致的。 4）信用贷款 信用贷款是指以借款人的信誉发放的贷款， 借款人不需要提供担保。其特征就是债务人无需提供抵押品或第三方担保仅凭自己的信誉就能取得贷款，并以借款人信用程度作为还款保证的。5）持续期 久期也称持续期，是1938年由 F. R . M a c a u l a y 提出的。它是以未来时间发生的现金流，按照目前的收益率
4、折现成现值，再用每笔现值乘以其距离债券到期日的年限求和，然后以这个总和除以债券目前的价格得到的数值。选择判断（单选与多选）（20%）1）根据巴塞尔协议的规定，不属于银行核心资本的项目是（）A、重估储备B、公开储备C、永久非积累优先股D、普通准备金2）（）可以帮助银行决定盈利资产的定价。A、 单一资金边际成本B、历史加权平均资金成本C、加权平均边际成本3）银行的同业拆借、回购业务导致的现金划转或库存现金的增加通过（）账户进行。A、存放同业存款B、托收中的现金C、在中央银行的存款4）导致银行流动性供给增加的因素包括（）A、发放贷款B、发行新股C、客户存款D、缴税5）中国人民银行规定各次级贷款的风险
5、权重为15%-25%。（）A、正确B、错误6）贷款呆账准备金应该在估计到贷款可能存在损失时从银行的收入中足额提取。（）A、正确B、错误7）金融机构的审慎经营规则包括（）A、股东结构B、高管人员任职资格C、资产流动性D、内部控制8）不含期权期货性质风险类中间业务包括（）A、承诺B、咨询顾问C、基金托管D、银行卡9）假设A、B两家银行的盈利资产规模相等，A银行的利差率大于B银行，因此A银行的盈利资产收入高于B银行。（）A、正确B、错误10）中国银监会应当和中国人民银行、证监会、保监会建立（）监督管理。A、合作机制B、联席会议机制C、协同办公机制D、信息共享机制简答题：（30%）1） 简述美国次贷危
6、机的机制。美国次贷危机又称次级房贷危机，也译为次债危机。它是指一场发生在美国，因次级抵押贷款机构破产、投资基金被迫关闭、股市剧烈震荡引起的金融风暴。它致使全球主要金融市场出现流动性不足危机。美国“次贷危机”是从2006年春季开始逐步显现的。2007年8月开始席卷美国、欧盟和日本等世界主要金融市场。对于美国金融危机的发生，一般看法都认为，这场危机主要是金融监管制度的缺失造成的，那些贪婪无度的华尔街投机者钻制度的空子，弄虚作假，欺骗大众。这场危机的一个根本原因在于美国近三十年来加速推行的新自由主义经济政策。新自由主义的一个重要内容是解除管制，其中包括金融管制。自80年代初里根政府执政以后，美国一直
7、通过制定和修改法律，放宽对金融业的限制，推进金融自由化和所谓的金融创新。例如，1982年，美国国会通过加恩-圣杰曼储蓄机构法，给与储蓄机构与银行相似的业务范围，但却不受美联储的管制。根据该法，储蓄机构可以购买商业票据和公司债券，发放商业抵押贷款和消费贷款，甚至购买垃圾债券。另外，美国国会还先后通过了1987年公平竞争银行法、1989年金融机构改革、复兴和实施方案，以及1999年金融服务现代化法等众多立法，彻底废除了1933年美国银行法(即格拉斯斯蒂格尔法)的基本原则，将银行业与证券、保险等投资行业的之间的壁垒消除，从而为金融市场的所谓金融创新、金融投机等打开方便之门。在上述法律改革背景之下，美
8、国华尔街的投机气氛日益浓厚。特别是自90年代末以来，随着利率不断走低，资产证券化和金融衍生产品创新速度不断加快，加上弥漫全社会的奢侈消费文化和对未来繁荣的盲目乐观，为普通民众的借贷超前消费提供了可能。特别是，通过房地产市场只涨不跌的神话，诱使大量不具备还款能力的消费者纷纷通过按揭手段，借钱涌入住房市场。引起美国次级抵押贷款市场风暴的表面直接原因是美国的利率上升和住房市场持续降温。利息上升，导致还款压力增大，很多本来信用不好的用户感觉还款压力大，出现违约的可能，对银行贷款的收回造成影响的危机，对全世界很多国家包括中国也造成严重影响。在美国，贷款是非常普遍的现象。当地人很少全款买房，通常都是长时间
9、贷款。可是失业和再就业也是很常见的现象。这些收入并不稳定甚至根本没有收入的人，买房因为信用等级达不到标准，就被定义为次级信用贷款者，简称次级贷款者。在2006年之前的5年里，由于美国住房市场持续繁荣，加上前几年美国利率水平较低，美国的次级抵押贷款市场迅速发展。银行认为尽管贷款给了次级信用借款人，如借款人无法偿还贷款，则可以利用抵押的房屋来还，拍卖或者出售后收回银行贷款。但由于房价突然走低，借款人无力偿还时，银行把房屋出售，但却发现得到的资金不能弥补当时的贷款及利息，甚至都无法弥补贷款额本身，这样银行就会在这个贷款上出现亏损。一个两个借款人出现这样的问题还好，但由于分期付款的利息上升，加上这些借
10、款人本身就是次级信用贷款者，这样就导致了大量的无法还贷的借款人。正如上面所说，银行收回房屋，却卖不到高价，大面积亏损，引发了次贷危机。美国次级抵押贷款市场通常采用固定利率和浮动利率相结合的还款方式，即：购房者在购房后头几年以固定利率偿还贷款，其后以浮动利率偿还贷款。随着美国住房市场的降温尤其是短期利率的提高，次贷还款利率也大幅上升，购房者的还贷负担大为加重。同时，住房市场的持续降温也使购房者出售住房或者通过抵押住房再融资变得困难。这种局面直接导致大批次贷的借款人不能按期偿还贷款，进而引发“次贷危机”。2） 推动银行金融创新的动力有哪些？金融创新是指金融业各种要素的重新组合，是指金融机构和金融管
11、理当局出于对微观利益和宏观效益的考虑而对机构设置、业务品种、金融工具及制度安排所进行的金融业创造性变革和开发活动我国金融创新的主要原因在于：n 宏观经济的不确定性增加n 国内产业结构转型n 国际金融动荡：流动性过剩、次贷危机n 产权改革：利润目标n 制度约束：资本充足率、信贷风险追责n 金融市场结构和环境变化n 利润空间下降：存款准备金提高、企业发行融资券n 银行同业、银行与非银行机构之间竞争加剧n 客户需求多元化n 利率风险和汇率风险加剧银行负债业务创新的目的n 增加核心存款n 居民存款与企业存款的差异n 增加存款品种n 降低负债的成本n 短期负债n 主动负债n 改善银行的流动性银行资产业务
12、创新的目的n 增加资产的流动性n 避免流动性危机n 分散风险n 减少风险n 转移风险n 提高资产的回报率n 新的信贷产品银行中间业务创新的情况n 主要利用银行网络提供衍生服务，例如清算结算业务，代理业务，托管业务n 无风险，收入较低n 市场大，可扩展的空间较多n 同质性强，竞争激烈n 大银行有明显的优势n 个人理财业务增长迅速n 种类繁多n 涉及市场广泛n 偏好高风险-高收益产品n 投行、咨询与顾问成为大银行创新的热点n 技术含量高n 个性化n 高收入银行中间业务创新的原因： 银行近年中间业务发展受益于资本市场快速发展、银行经营转型（银行对中间业务给予了高度重视）以及在混业经营趋势下加大对客户
13、的交叉营销力度。 资本市场的快速发展，直接带动了商业银行与资本市场相关中间业务，如基金代销、资产托管、理财等业务的爆发式的增长。 大多数商业银行在整体考评体系中设置了中间业务考核指标，根据中间业务收入及业务量完成情况进行绩效考核、兑现奖罚。全国性中小股份制商业银行相比国有控股商业银行激励力度更大，奖励费用比例也大大高于国有控股商业银行。 一些在同业中领先的商业银行通过设立和参股基金公司、信托公司、保险公司，积极向保险、证券、基金等混业经营领域渗透，研究创新跨行业、跨市场的金融产品，并加大对客户的交叉营销。 论述题：（30%）商业银行如何调整信贷政策来促进我国经济增长模式向自主创新型转变？金融是
14、现代经济发展过程中重要的组成部门。我国要推动经济结构调整和经济发展模式转变，必须充分发挥金融的作用。作为金融机构的主要组成，商业银行可通过调整信贷结构影响产业结构的变化，促进我国经济增长模式加快转型。过往实践已经验证了信贷投放与经济结构调整之间的对应关系：一方面，商业银行的信贷结构反映了经济结构调整的结果，另一方面商业银行信贷结构的变动又会引起经济结构的进一步调整。商业银行信贷政策调整可以支持我国产业优化升级和企业自主创新。一是基于国家产业政策优化贷款投向。我国银行业也应在当前转变经济发展模式上发挥积极作用，要有进有退，优化信贷结构，针对产能过剩，“两高一资”（高污染、高能耗、资源性）等行业，
15、要实行主动退出策略；对节能环保、新材料、新医药、生物育种、电动汽车、信息产业等，则应积极提供信贷支持，对低碳经济、循环经济、民生工程等领域，则应积极采取信贷扶持政策。二是进一步降低国家优先发展产业的融资成本。目前，我国新兴产业、中小企业的融资成本仍然偏高，这必然制约企业研发投入和产品升级换代，应该进一步降低这些产业和企业的融资成本，以促进这些产业发展。商业银行应进一步提高对中小企业的金融服务水平。一是通过构建多层次银行体系，试办社区银行，发展多层次担保体系、拓展政策性金融服务，发展与民营中小企业相匹配的中小金融机构，完善为中小民营企业服务的间接融资体系。二是商业银行要加大对中小企业的信贷支持力度，重点是支持有信用、有市场、有效益、环境污染小和科技含量高的中小企业。三是要加强多层次资本市场建设，拓宽中小企业融资渠道。这样才能发挥金融在支持自主创新、环保产业和战略性新兴产业的积极作用，促进我国经济增长模式向自主创新型转变。
