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1、东北农业大学学士学位论文 学号：0111081国内商业银行信用风险管理研究Reserh oOur ConrCommercia ank Crdi RiskManeent 学生姓名：李鹏菲指引教师：吉洁所在院系：经济管理学院所学专业：金融学（双学位）研究方向：金融学东 北农业大学中国哈尔滨 年 5 月摘要商业银行信用风险已经成为目前中国最为突出的金融风险，商业银行信用风险管理的水平将直接影响国内整个金融体系的稳定。随着国内加入WT开放银行业承诺的逐渐兑现以及经济金融全球化和金融创新的发展，国内商业银行面临的竞争日趋剧烈。因此，本文重要针对国内商业银行信用风险管理存在的问题与相应对策进行了分析。一方
2、面，本文简朴简介了商业银行信用风险管理的某些有关概念，然后从两个方面论述了国内商业银行信用风险的现状。另一方面,分析了国内商业银行信用风险管理存在的问题，其中涉及风险管理文化、体系、措施、组织架构以及环境五个方面。然后,从宏观和微观两个角度对国内商业银行信用风险管理存在问题的成因进行了分析。再次，对国内商业银行信用风险管理的完善提出了相应的对策及建议,一是要塑造良好的信用风险文化,二是要建立和完善信用风险评级和预警系统,三是要构建信用风险内部控制制度和外部监管制度,四是要改善信用风险管理的内外环境。最后，得出了本文的研究结论。核心词：商业银行 信用风险 风险管理 Rsearch on Our
3、Coutr CmrcialBankCredt RsknageentAbsratCommerca bank crdit rskhas becoe the ostpromint nancial ik in Ciaat ent, comercial baredt rk maemenlevl ill dictl afecthe stabity of t finnia ssem nrcuntry. ithChinas accesion o e WT adopenn baking prmsd haed and te evlopment ecnmic nd fiancia lbazaio and finca
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7、edit is mnaeen of the intna and externlenvionmet. Finaly，it is concuddtat te ese cclsion of this arcle.Key words: Comercil Banks Credit Rsks Riky angent 目录摘要AstrctII1 前言11.1 本研究的目的与意义11. 国内外研究文献综述1.3 本研究的重要内容2 国内商业银行信用风险管理现状2. 国内商业银行信用风险现状322 国内商业银行信用风险管理概述53国内商业银行信用风险管理存在的问题531 尚未形成良好的风险管理文化32 风险管理
8、体系尚不健全,组织架构还不完善63. 风险管理措施比较落后，信息技术的运用相对滞后6 缺少风险管理人才635 社会信用基本缺失,金融生态环境较差4 国内商业银行信用风险管理存在问题的成因分析71 宏观角度742 微观角度85 国内商业银行信用风险管理的完善对策85 塑造良好的信用风险文化8.2建立和完善信用风险评级和预警系统5.3 构建信用风险内部控制制度和外部监管制度114 改善信用风险管理的内外环境126 结论1参照文献14道谢151 前言1.1 本研究的目的与意义11. 问题的提出风险管理是商业银行经营管理和可持续发展的核心问题，而信用风险是商业银行最重要的风险之一。近二十年来，金融自由
9、化、全球化的趋势锐不可挡，金融创新迅猛发展,某些先进的信用风险管理模型相继问世。国内商业银行特别是国有商业银行长期处在高风险运营状态。近年来,通过多种方式，处置了相称数量的不良资产，但从银行业自身看,尚未从制度、机制上主线解决新的不良资产产生问题,信用风险仍然很大。而国内商业银行信用风险管理水平与国际大银行比,差距很大，信用风险管理计量还刚刚起步。因此，进行信用风险管理研究，提高国内商业银行信用风险管理水平，是国内商业银行要解决的重要课题。商业银行在整个经营过程中,要面临信用风险、操作风险以及流动性风险等非系统性风险，此外还要面临政策风险、经济被动周期风险等系统性风险。在这些风险中，信用风险作
10、为商业银行要面临的最重要风险，不仅会影响到银行的正常经营与发展，还会影响到国内经济的发展乃至整个社会的稳定。二十世纪八十年代以来，经济全球化引起了金融市场波动性逐渐加剧，银行业的经营状况也随之发生了明显的变化。在商行之间的竞争日益趋于剧烈的同步，其信用风险也随之增长。这直接导致全球金融界日益对银行信用风险的高度关注。也规定我们积极学习和研究国外先进银行日趋完善的信用风险管理之经验,并结合中国的具体国情,逐渐建立并完善适合于自己的信用风险管理措施与体系。1.1.2 目的和意义信用风险始终是国内商业银行面临的重要风险，在目前国内外复杂的经济环境下，加强国内商业银行信用风险管理对维护国内经济持续健康
11、稳定发展更显重要、必要和急切。因此,吸取国外银行在金融危机中的经验教训，结合国内实际国情，对国内商业银行信用风险管理进行研究,为提高国内商业银行信用风险管理水平提出前瞻性建议,不仅具有十分重要的理论价值，还具有很强的现实意义。1 国内外研究文献综述1.2. 国外研究文献综述布朗基斯，赖利弗兰克和汤姆森南西（)觉得，信用风险政策是经济政策的最重要的工具之一。来自发达国家的经验和转型中的国家表白,最优信用风险加速经济发展政策是一种重要的先决条件。机制在实现这一目的的有效性涉及满足某些条件:稳定的价格和消除价格差别，协调运动的汇率、通货膨胀和利率等多元化的金融构造的国家,实现这些先决条件,以及利率的
12、形成平衡的价值是通过市场机制的作用实现的。鉴于这些问题大多余目前马其顿,因此需要辨认和批判性评估信用风险政策对经济发展的影响,还要找到减少风险的避免措施。这篇文章给读者们展示了一种视图集中的金融体系，论述了信用风险暴露马其顿银行以及要采用避免措施,以减少银行的信用风险。1.2.2 国内研究文献综述蔡玉林（）觉得,商业银行信用风险管理贯穿于整个商业银行发展的历程之中。但是由于国内商业银行在进行信用风险管理方面起步较晚，再加上外部环境与制度上的因素,导致国内商业银行信用风险管理在理念、技术、机制上等方面存在羞明显缺陷。针对这些缺陷国有商业银行应积极地哺育信用风险管理理念、提高信用风险度量和管理技术
13、、建立科学的信用风险管理体系，同步，人民银行也要加强金融监管,从而全面地提高国内商业银行的信用风险管理水平。镇六平和蔡三锐(）觉得，金融危机的到来越发地使人们结识到商业银行信用风险管理的重要性。对国内目前商业银行信用风险管理中存在的问题进行分析后提出了相应政策性建议：一是健全内部控制体系;二是建立信用风险转移机制；三建立信用风险补偿机制；四是推动信用文化建设。杨菡（)觉得，随着经济金融全球化进程的加快,银行业面临的风险日趋复杂。其中,信用风险是导致银行资产质量下降、浮现流动性危机的重要因素。更多还原刘艳娟（）觉得，针对商业银行风险管理问题，通过度析银行信用风险管理机制、风险管理流程等，提出要建
14、立健全内部控制体系、呆账准备金制度、信用评价体系等建议。1.3本研究的重要内容本文通过对国内商业银行信用风险管理的研究,对国内商业银行信用风险管理的现状进行描述，从几种重要的定义和现状入手，然后找出了国内商业银行信用风险管理存在的问题，并从宏观和微观的角度分析了问题浮现的成因，最后对存在的问题提出了相应的对策和建议。本文重要分为六个部分。第一部分前言。本部分是全文的引导和简介。前言中重要论述了本文的背景和研究意义,论述了国内外有关商业银行信用风险管理的研究,为本文的进一步研究做准备。第二部分是简介国内商业银行信用风险管理的现状。本部分重要简介了商业银行信用风险管理的某些有关概念,然后从两个方面论述了国内商业银行信用风险的现状。第三部分分析了国内商业银行信用风险管理存在的问题，其中涉及风险管
