《银行从业资格《风险管理》考前点题(一)试题及答案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《银行从业资格《风险管理》考前点题(一)试题及答案（14页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、风险管理模拟试卷（一）一、单选题:1.以下对风险的理解不正确的是（www.TopS）。A.是未来结果的变化B.是损失的可能性C.是未来结果对期望的偏离D.是未来将要获得的损失2.杠杆比率，是用来比较企业所有者提供资金和债权人提供融资的能力，并用以确定偿债资格和能力。下列不是此内容的是（www.TopS）A.资产负债率B.有形净值债务率C.利息偿付比率（利息保障倍数）D.流动比率3.下列不是风险管理部门的主要职责（www.TopS）A.风险管理部门履行的一个非常具体但却至关重要的职责,是监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额；B.核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务控制人员进行价格评估；C.
2、全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供不可替代的辅助作用D.风险控制4.假设交易部门持有三种资产，头寸分别为300万元、200万元、100万元，对应的年资产收益率为5%、15%、和12%，该部门总的资产收益率是（www.TopS）。A.10%B.10.5%C.13%D.9.5%5.全面风险管理模式强调信用风险、（www.TopS）和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。A.流动性风险B.国家风险C.法律风险D.市场风险6.巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是（www.TopS）。A.按风险事故
3、B.按损失结果C.按风险发生的范围D.按诱发风险的原因7.商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是（www.TopS）。A.不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲B.通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移C.利用不同行业及地域间企业的相关性来进行风险分散D.将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应8.一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施（www.TopS）。A.风险分散B.风险对冲C.风险规避D.风险补偿9.（www.TopS）不包括在市场风险中。A.利率风险B.汇率风险C.操作
4、风险D.商品价格风险10.我国商业银行风险管理中最重要的内容是（www.TopS）。A.信用风险管理B.操作风险管理C.流动性风险管理D.市场风险管理11.根据中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知中的贷款风险分类指导原则，在采取一切可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍无法收回，或只能收回极少部分的贷款属于（www.TopS）。A.次级类贷款B.损失类贷款C.可疑类贷款D.关注类贷款12.（www.TopS）是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。A.会计资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本13.下列不是考察和分析企业非财务的因素（www.TopS）
5、A.管理层风险与行业风险B.生产与经营风险C.宏观经济及自然环境D.流动比率14.商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的（www.TopS）来覆盖。A.监管资本B.会计资本C.核心资本D.经济资本15.（www.TopS）是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。A.商业银行公司治理B.商业银行战略管理C.商业银行内部控制D.商业银行风险管理16.商业银行公司治理的核心是（www.TopS）。A.在股份制结构下保证各类股东的权利分配体系B.在所有权和经营权分离的情况下，保证股东利益最大化C.在所有权和经营权分离的情况下，通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督D.在所有权和经营权分离
6、的情况下，为解决委托代理关系而建立董事会、高管层组成体系和制衡机制。17.商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列对于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析中，错误的是（www.TopS）。A.难以绝对控制商业银行的敏感信息B.商业银行无法形成长期的核心竞争力C.不利于商业银行形成强大的定价能力D.不利于商业银行的进一步发展18.5Cs体系不包括（www.TopS）。A.品德和资本B.还款能力和抵押C.经营环境D.法律环境。19.风险识别包括（www.TopS）两个环节。A.感知风险和检测风险B.计量风险和分析风险C.感知风险和分析风险D.计量风险和监控风险20.在各种风险发
7、生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是（www.TopS）。A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制21.假设商业银行的一个信用组合由3000万元的A级债券和2000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内违约的概率分别为2%和4%，且相 互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60%，BBB级债券回收率为40%，那么该信用组合一年内预期信用损失为（www.TopS）元。A.280000B.720000C.39000D.400022.（www.TopS）是现代信用风险管理的基础和关键环节。A.信用风险识别B.信用风险计量C.信用风险
8、监控D.信用风险报告23.以下说法中不正确的是（www.TopS）。A.违约频率即通常所称的违约率B.违约概率和违约频率不是同一个概念C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的D.违约概率与不良率是不可比的24.从国际银行业的发展经历来看，商业银行客户信用评级大致按顺序经历了（www.TopS）三个主要发展阶段。A.专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析B.信用评分法、专家判断法、违约概率模型分析C.专家判断法、违约概率模型分析、信用评分法D.信用评分法、违约概率模型分析、专家判断法25.按照国际惯例，商业银行对于企业和个人的信用评定一般分别采用（www.TopS）。A.评级方法和评分方法B.
9、评级方法和评级方法C.评分方法和评级方法D.评分方法和评分方法26.影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（www.TopS）。A.行业因素B.产品因素C.地区因素D.宏观经济因素27.压力测试是一种商业银行经常采用的风险管理技术，主要分为敏感性分析和（www.TopS）两种方法。A.情景分析法B.分解分析法C.失误树分析法D.专家调查分析法28.关于商业银行信用风险内部评级的以下说法，正确的是（www.TopS）。A.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估B.内部评级主要对客户的信用风险和债项交易风险进行评价C.内部评级主要依靠专家定性判断D.内部评级的评级
10、对象主要是政府和大企业29.（www.TopS）是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。A.信用风险识别B.信用风险度量C.信用风险监测D.信用风险控制30.假定某银行2006会计年度结束时共有贷款200亿人民币，其中正常贷款180亿人民币，其中一般准备8亿人民币，专项准备1亿人民币，特种准备1亿人民币，则其不良贷款拨备覆盖率约为（www.TopS）。A.5%B.5.6%C.20%D.50%31.按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为（www.TopS）。A.法人客户和个人客户B.企业类客户和机构类客户C.
11、单一法人客户和集团法人客户D.公共客户和私人客户32.根据巴塞尔新资本协议，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是客户评级，第二维是（www.TopS）。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级33.下面有关违约概率的说法，错误的是（www.TopS）。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性B.在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好C.计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期D.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的
12、较高者34.不是经营绩效类指标的是（www.TopS）A.总资产净回报率B.股本净回报率C.成本收入比D.不良贷款比率。35.中国银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行信用风险评估，其中包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，以下各指标不属于审慎经营类指标的是（www.TopS）A.资本充足率B.股本净回报率C.大额风险集中度D.不良贷款拨备覆盖率36.对于某商业银行的某笔贷款而言，假定其借款人的违约概率为10%，违约损失率为50%，违约风险暴露为200万人民币，则该笔贷款的预期损失为（www.TopS）万人民币。A.5B.10C.20D.10037.与单笔贷
13、款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更加关注（www.TopS）可能造成的影响。A.管理层风险B.生产风险C.系统风险D.个体风险38.因为资产之间的信用风险发生通常是不完全相关的，因此资产组合的信用风险一般（www.TopS）单笔资产信用风险的加总。A.大于B.小于C.等于D.不确定39.在操作实践中，商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为（www.TopS）。A.预期损失率=违约概率违约损失率B.预期损失率=违约风险暴露违约损失率C.预期损失率=违约概率违约风险暴露D.以上公式均不对40.反映了商业银行对贷款损失的弥补能
14、力和对贷款风险的防范能力的指标是（www.TopS）。A.不良贷款率B.不良贷款拨备覆盖率C.预期损失率D.贷款准备充足率41.经济资本主要用于规避银行的（www.TopS）A.预期损失B.非预期损失C.灾难性损失D.常规性损失42.组合限额是商业银行资产组合层面的限额，是组合管理的体现方式和管理手段之一，它可以分为（www.TopS）两类。A.风险等级限额和行业限额B.授信集中度限额和总体组合限额C.行业限额和集团限额D.行业限额和产品限额43.有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是（www.TopS）。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.系统性风险较高D.风险监控难度较小44.重视定量分析与定性分析相结
