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1、公共基础-银行管理（三）-1（总分：32.00 ,做题时间：90分钟）一、单项选择题20.00）（以下各小题所给出的4个选项中，只有1项最符合题目要求）（总题数：40,分数：1. 下列选项中，不属于银行信用风险的是U /U。A.信用质量发生恶化* B.交易对手未能履行合同 C.外部欺诈 D.债务入股未能履行合同（分数：0.50 ）A.B.C. VD.解析：解析信用风险又称为违约风险，是指债务入股或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量 发生变化，从而给银行带来损失的可能性。C项属于操作风险。2. 根据中国银行业实施新资本协议指导意见，在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中，现阶段国内大型
2、银行应当的计量模型；就信用风险应当以 为重点。U /U* A.首先开发信用风险、操作风险；负债业务B.首先开发信用风险、市场风险；信贷业务C.首先开发市场风险、操作风险；中间业务* D.同时开发三大风险；资金业务（分数：0.50 ）A.B. VC.D.解析：3. 在我国，不同的资本充足率状况对应着不同类型的商业银行，下列说法错误的是U /U* A.资本宽裕的商业银行：资本充足率不低于10%,核心资本充足率不低于 6%* B.资本充足的商业银行：资本充足率不低于8%核心资本充足率不低于 4%* C.资本不足的商业银行：资本充足率不足8%或核心资本充足率不足 4%* D.资本严重不足的商业银行：资
3、本充足率不足4%或核心资本充足率不足 2%（分数：0.50 ）A. VB.C.D.解析：解析我国根据资本宽裕的商业银行资本充足率的状况，将商业银行分为三类：资本充足的商业 银行；资本不足的商业银行；资本严重不足的商业银行。A项中资本宽裕的商业银行类型在我国不存在。4. 下列不属于银行金融创新的根本目的是U /U。A.直接拓宽业务领域 B.防止金融产品价格的剧烈波动* C.创造岀更多、更新的金融产品D.更好地满足金融投资者日益增长的需求（分数：0.50 ）A.B. VC.D.解析：5. 按照商业银行法的规定，银行的核心资本不得 银行资本的 。U /U A.高于；100%* B.低于；1/3* C
4、.低于；50%D.高于；50%（分数：0.50 ）A.B.C. VD.解析：解析银行资本分为核心资本和附属资本，银行的附属资本不得超过核心资本的100%所以核心资本不得低于银行资本的 50%6.2004年3月，银监会颁布了商业银行资本充足率管理办法，并于 U /U作了修改，该办法在资本监管方面进行重大改进。A.2006 年3 月* B.2007 年3 月C.2006 年12 月* D.2007 年12 月（分数：0.50 ）A.B.C. VD.解析：7. U /U是指并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。 A.风险转移 B.风险对冲 C.风险分散 D.风险规避（分数：0.50 ）A. VB.C
5、.D.解析：解析风险分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，只是管理和控制风险，并不能也不可能从根本 上消除风险源。而风险转移，仅是风险承担主体有所改变。8. 下列关于银行监管资本构成的说法，正确的是U /U。A.少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于子 银行的部分* B.资本溢价属于核心资本C.长期次级债券指原始期限最少在3年以上的次级债务D.计入股附属资本的可转换债券，可由持有者主动回售，无须经中国银监会同意发行入股可赎回（分数：0.50 ）A.B. VC.D.解析：解析A项少数股权，指在合并报表时包括在核心资本中的非全资子银行中的少数股权，即子银行（
6、而非母银行）净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于母银行（而非子银行）的部分；C项长期次级债券原始期限最少在5年以上；D项计入股附属资本的可转换债券，不可由持有者主动回售，未经中国银监会同意发行入股不准赎回。9. 下列管理银行风险特点的说法，正确的是U /U。* A.银行风险是金融危机的源头B.银行的自有资本金在其全部资金来源中所占比例很低，属于高负债经营* C.银行经营的主要对象是企业，因此其受企业的影响很大* D.银行是市场经济的中枢，其风险的外部正效应很大（分数：0.50 ）A.B. VC.D.解析：解析与其他行业相比，银行的风险具有独特的特点。这突出表现在：银行的自有资本金
7、在其全部 资金来源中所占比例很低，属于高负债经营；银行的经营对象是货币，且具有特殊的信用创造功能；银行 是市场经济的中枢，其风险的外部负效应很大。10. “买者自负”原则的含义是 U /UA.金融产品提供者需要自我教育B.金融产品提供者对产品信息进行适当披露C.金融产品购买者是自愿购买的D.金融产品购买者承担全部风险(分数：0.50 )A.B. VC.D.解析：解析“买者自负”是指产品购买者从购买行为中获得利益，也要自己承担决策风险，包含两层意 思：金融投资者要加强自我教育，充分认识金融产品与市场中蕴含的风险，对自己的投资决策负责； 要求产品提供方对产品的已知缺陷和风险进行适当披露，尽可能避免
8、客户对所购买的产品存在很大的误解。11. 下列关于商业银行信用风险管理的说法，错误的是U /U。* A.商业银行信用风险管理指的是风险的识别、衡量、监督、控制和调整收益B.传统的信用评估方法主要是“5C”原则：“品德、能力、资本、抵押品、盈利” C.建立信用度量模型的基础上，还可以考虑利用信用衍生工具规避信用风险D.银行在贷款或贷款组合的风险度量中特别注意运用信用风险管理的新工具(分数：0.50 )A.B. VC.D.解析：解析“5C原则包括：借款入股道德品质(Character)、经营能力(Capacity)、资本(Capital)担保(Collateral)、经营环境(Condition)
9、。12. 若某银行风险加权资产为10000亿元，若不考虑扣除项因素，则根据巴塞尔新资本协议，其资本不得亿元，核心资本不得亿元。U /U* A.低于400;低于800* B.低于800;低于400* C.高于400;高于800* D.高于800;高于400(分数：0.50 )A.B. VC.D.解析：解析巴塞尔新资本协议规定银行的资本与风险加权总资产之比不得低于8%其中核心资本与风险加权总资产之比不得低于4%若风险加权总资产为 10000亿元，则资本不得低于10000X8%=800亿元)，核心资本不得低于 10000X4%=400亿元)。13. 下列不属于增加商业银行附属资本方法的是U /U。
10、A.发行可转换债券B.发行混合资本债券C.发行长期次级债券D.提高留存利润（分数：0.50 ）A.B.C.D. V解析：解析商业银行增加附属资本的方法，主要是发行可转换债券、混合资本债券和长期次级债券。D项属于增加核心资本的方法。14. 关于目前我国银行业资本监管要求，下列表述不正确的是U /U。 A.银行的附属资本不得超过核心资本的80%;计入股附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的50%B.市场风险被纳入资本充足率监管框架C.计算资本充足率必须考虑必要的扣除项D.银行资本分为核心资本和附属资本两种（分数：0.50 ）A. VB.C.D.解析：解析A项银行的附属资本不得超过核心资本的100
11、%15. U /U是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。* A.风险识别* B.风险计量* C.风险监测* D.风险控制（分数：0.50 ）A.B. VC.D.解析：16. 下列属于资产风险管理阶段风险管理的特点是 U /U。* A.强调对资产业务、负债业务风险的协调管理* B.强调保持银行的流动性* C.强调主动负债* D.强调信用风险、市场风险、操作风险并举（分数：0.50 ）A.B. VC.D.解析：解析资产风险管理的发展阶段，如表4-3所示。表4-3咨产风险管理的发展阶段 发展阶段 资产风险管理 阶段主要内容强调保持银行资产的流动性，这与当时银行业务 以资产业务为主
12、有关西方各国经济发展进入高速增长的繁荣时期，银 行面临资金相对不足的极大压力，银行变被动负债为主动负债，开始大 量创新并使用金融工具利用发达的金融市场来扩大银行的资金来源。负 债规模的扩大使银行风险管理的重点转向负债风险管理固定汇率制向浮动汇率制转变，汇率波动不断加 大，而且利率波动也开始变得更为剧烈。此时，资产负债风险管理理论 应运而生，它强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过对资产 与负债的结构和期限的共同调整、经营目标的互相代替以及资产分散实 现总量平衡和风险控制2004年6月巴塞尔新资本协议的出台，标志 着现代商业银行的风险管理转向信用风险、市场风险、操作风险并举， 组织流程再造
13、与技术手段创新并举的全面风险管理阶段显而易见，A项描述的是资产负债风险管理阶段风险管理的特点；的特点；D项描述的是全面风险管理阶段风险管理的特点。17.我国商业银行计算资本充足率时，不应从资本中扣除的项目是时间20世纪60年代以前负债风险管理 阶段资产负债风险 管理阶段全面风险管理 阶段20世纪60年代以后20世纪70年代20世纪80年代后期C项描述的是负债风险管理阶段风险管理U /U* A.商誉* B.商业银行对未并表金融机构的资本投资* C.商业银行对非自用不动产和企业的资本投资* D.商业银行对非自用不动产和企业资本投资的50%（分数：0.50）A.B.C.解析：解析D项应从核心资本中扣除。18.目前，U /U的重点已扩大到既重视单笔交易和单个客户的风险管理，又高度关注所有信用敞口 的总体风险控制。A.市场风险管理B.信用风险管理C.全面风险管理D.银行风险管理（分数：0.50 ）A.B. VC.D.解析：解析目前，银行风险管理的重点已经从原有的信用风险管理扩大到信用风险、市场风险和操作风 险的一体化综合管理；信用风险管理的重点从关注单笔交易、单项资产和单个客户，扩大到既重视单笔交 易和单
