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1、初级银行从业风险管理考试历年真题汇总含答案参考1. 多选题：【2013年真题】资产证券化可以分为()。A.资产支持债券B.住房抵押贷款证券C.消费贷款支持证券D.企业贷款支持证券E.其他贷款支持证券正确答案：AB2. 多选题：能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法有()。A.期限弹性分析B.持续期分析C.敏感分析D.外汇敞口分析E.风险价值分析正确答案：AB3. 单选题：【2011年真题】下列关于商业银行借入流动性的描述，错误的是()。A.借入资金的利率是负债流动性管理的控制杠杆B.借入资金有助于银行保持资产规模构成的稳定性C.借入资
2、金是缓解银行流动性压力最便捷、低风险的方法D.商业银行可以选择在需要资金的时候借入资金，不必一直保持相当数量的流动资产正确答案：D4. 多选题：以下属于隐含于其他标准化金融工具中的期权的是()。A.场内交易期权B.场外期权合同C.债券的提前兑付D.贷款的提前偿还E.存款的提前兑付正确答案：CDE5. 单选题：在商业银行中处于有效风险管理的最前端的是（）。A.最高风险管理委员会B.监事会C.财务控制部门D.风险管理部门正确答案：C6. 多选题：下列关于杠杆率和资本充足率的说法，正确的有()。A.杠杆率=（一级资本-一级资本扣减项）调整后的表内外资产余额B.资本充足率不仅反映银行的资产风险状况，同
3、时也反映银行资产规模及杠杆程度C.杠杆率的计算需要基于复杂的风险模型D.中国银监会要求杠杆率不低于2.5%E.由于银行的顺周期性及可能存在监管套利现象，使得单独使用资本充足率监管存在缺陷正确答案：AE7. 单选题：下列关于信用衍生产品的说法，不正确的是()。A.信用衍生产品的特点是能将信用风险从市场风险中分离出来并提供风险转移机制B.信用衍生产品不能分散商业银行过度集中的信用风险C.银行可以利用信用衍生产品及其组合产品所提供的流动性市场来提高信用资产的变现能力D.信用衍生产品使企业能够以更为方便和经济的方式实现融资正确答案：B8. 单选题：下列因素中，不是Airman的z基本模型所关注的因素是
4、()。A.流动性B.盈利性C.资本化程度D.杠杆比率正确答案：C9. 单选题：银行业监督管理法明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（）。A.依法原则B.公开原则C.公平原则D.公正原则正确答案：C10. 多选题：【2013年真题】权利质押的范围包括（）。A.汇票B.支票C.本票D.债券E.存款单正确答案：ABCDE11. 多选题：根据商业银行资本管理办法（试行），下列属于商业银行资本信息披露的内容的有()。A.十大被投资机构B.核心一级资本C.资本扣除项D.标准法下利率风险、股票风险、外汇风险、商品风险、期权风险的资本要求E.资产证券化风险暴露余额正确答案
5、：ABCDE12. 单选题：()指的是风险存在于商业银行业务的每一个环节，这种内在风险特性决定了风险管理必须体现为每一个员工的习惯行为，所有人员都应具有风险管理的意识和自觉性。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.全员的风险管理文化正确答案：D13. 单选题：【2014年真题】巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好办法，应对操作风险的第一道防线是严格的()。A.外部监管B.员工培训C.内部控制D.职责分工正确答案：B14. 多选题：内部资本充足评估报告是整个内部资本充足评估的总结性报告，内容涵盖内部资本充足评估的主要内容，即()。A.风险识别B.风
6、险评估C.资本规划D.压力测试E.风险报告正确答案：BCD15. 标签:内容16. 单选题：【2014年真题】中国银监会规定，交易账户总头寸高于表内外总资产的()或超过()亿元的商业银行，须计提市场风险资本。A.10%；65B.10%；85C.20%；65D.20%；85正确答案：B17. 多选题：业务连续性管理应符合的要求说法错误的是（）。A.评估因意外事件导致其业务运行中断的可能性及其影响B.采取系统恢复和双机热备处理等措施降低业务中断的可能性，并通过应急安排和风险自留等方式降低影响C.建立维持其运营连续性策略的文档，并制定对策略的充分性和有效性进行检查和沟通的计划D.业务连续性计划应由信
7、息科技风险管理部门或信息科技管理委员会确认E.年度应急演练结果应由信息科技风险管理部门或董事会确认正确答案：BE18. 多选题：【2014年真题】下列方法中，()被应用于违约风险区分能力的验证。A.CAP曲线与AR值B.ROC曲线与A值C.KS检验D.二项分布检验E.扩展的交通灯检验正确答案：ABC19. 多选题：如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房。另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，当房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括()。A.流动性风险B.市场风险C.操作风险D.声誉风险E.信用
8、风险正确答案：ABE20. 单选题：下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）A.EVA=税后净利润一资本成本B.EVA=税后净利润一经济资本资本预期收益率C.EVA=(资本金收益率资本预期收益率)经济资本D.EVA=(经风险调整的收益率一资本预期收益率)经济资本正确答案：C21. 单选题：下列项目，不属于优质流动性资产储备的是()。A.现金B.可提取的央行准备金C.商业银行资本管理办法（试行）权重法下风险权重为20%且满足一定条件的证券D.贷款正确答案：D22. 单选题：连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有()件。A.6B.4C.8D.2正确答案：C23. 多选题：某公司2009年1
9、月4日从A银行获取了一笔贷款金额1000万元、为期1年、年利率7%、到期连本带息偿付的流动资金贷款，根据巴塞尔新资本协议中违约的定义，则出现下述哪些情况时，该公司将被A银行视为违约客户？（）A.截至2010年2月15日，该公司仍未偿还该笔贷款B.为优化资产结构，2009年7月4日，A银行以1000万元的价格将该笔贷款出售给B银行C.2009年7月，由于经营不善，该公司向法院申请破产D.考虑到贷款质量下降，2009年9月，A银行为该笔贷款提取了250万元的专项准备E.2010年1月4日，A银行与该公司订贷款重组协议，同意免除其70万元的利息，该公司偿还200万元的贷款本金，剩余800万元2010
10、年7月3日偿还，年利率6%正确答案：BCDE24. 单选题：如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备覆盖率为（）。A.50%B.125%C.150%D.100%正确答案：B25. 单选题：【2014年真题】下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是()。A.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失B.商业银行通常利用资本金来应对非预期损失C.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，可以通过购买商业保险来转移
11、风险D.商业银行对于过度投机行为所造成的灾难性损失，可以通过购买商业保险来转移风险正确答案：D26. 多选题：合格抵押品的认定要求包括()。A.抵押品应是法律规定可接受的财产或权利B.权属清晰C.满足抵押品可执行的必要条件D.存在有效处置抵押品的流动性强的市场，并且可以得到合理的市场价格E.在债务人违反合同时，银行能及时对抵押品进行清算或处置正确答案：ABCDE27. 多选题：下列关于风险监管说法正确的是()。A.银行监管部门通过现场检查和非现场监测等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控B.监管部门关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况C.银行机构风险状况既包
12、括银行整体并表基础上的总体风险水平，还包括其单一或分支机构的风险水平D.必须在实现本外币、表内外、境内外并表监管的基础上，建立对各类风险的识别、监控、分析、预警和处置机制E.良好的公司治理是商业银行风险管理的第一道防线正确答案：ABCD28. 单选题：对于商业银行贷款业务来说，较少接受的担保方式是（）。A.企业连带责任保证B.定金与动产留置C.支票，汇票，本票，债券，存款单等质押D.不动产抵押正确答案：B29. 单选题：商业银行的()应当监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级管理办法方面的履职情况。A.股东大会B.董事会C.监事会D.董事长正确答案：C30. 单选题：有效的战略风险管理
13、流程应当确保商业银行紧密联系在一起，不包括（）。A.长期战略B.短期目标C.可利用资源D.风险预警措施正确答案：D31. 多选题：可用来简化协方差矩阵的方法的是()。A.对角线模型B.因子模型C.历史模拟法D.解析模型E.仿真模型正确答案：AB32. 单选题：下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是()。A.CreditMetrics目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型C.CreditMetrics直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率
14、的变化，得出模型中的一系列参数值D.CreditMetrics是一种信用风险组合计量模型正确答案：C33. 单选题：经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（）A.RAROC=(收益-预期损失)非预期损失来源233网校B.RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失C.RAROC=(非预期损失一预势损失)/收益D.RAROC=(预期损失一非预剃损失)/收益正确答案：A34. 多选题：利率预测的内容包括()。A.利率变动方向B.利率变动水平C.利率变动速度D.利率变动大小E.利率周期转折点正确答案：ABE35. 单选题：【2013年真题】以下不属于金融期货主要分类的是（）。A.利率期货B.货币期货C.指数期货D.商品期货正确答案：D36. 多选题：情景分析中的情景可以()。A.人为设定B.直接使用历史上发生过的情景C.包括基准情景、最好的情景和最坏的情景D.从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到E.通过运行
