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1、湖南大学毕业论文湖 南 大 学毕业论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的论文是本人在老师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。学生签名：日期：2000 年 月 日毕业论文版版权使用用授权书书本毕业论文文作者完完全了解解学校有有关保留留、使用用论文的规规定，同同意学校校保留并并向国家家有关部部门或机机构送交交论文的复复印件和和电子版版，允许许论文被查查阅和借借阅。本本人授权权湖南大大学可以以将本论论文的全
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3、精算平平衡原理理为基础础，构造造各类型型寿险均均衡纯保保费的计计算公式式；并设设定一系系列的基基本假设设，使得得定价模型型在计算算复杂程程度可接接受的范范围内，尽尽可能的的更加真真实、合合理。然然后，从从男性新新、旧生生命表对对照下的的死亡率率差异出出发，通通过定量量计算均均衡纯保保费及其其变化比比例，分分析死亡亡率变化化对寿险险纯保费费的影响响。最后后，在设设定的利利率范围围内，考考查各类类寿险在在不同利利率水平平下的均均衡纯保保费及其其变化比比例，来来分析利利率波动动对寿险险纯保费费的影响响。关键词：均均衡纯保保费；死死亡率；利率Analyysiss off thhe IInflluenn
4、ce of Morrtallityy anndInterrestt Raate on Nett Prremiium of Liffe IInsuurannceAbstrracttThe ppurpposee off thhis theesiss iss too diiscuuss aboout thee innfluuencce oon nnet preemiuum oof llifee innsurrancce pprodductts, whiich is cauusedd byy vaaryiing of morrtallityy annd fflucctuaatioon oof iint
5、eeresst rratee. AAll thee prroduuctss sttudiied in thiis ddissserttatiion aree trradiitioonall noon-parrticcipaatinng llifee innsurrancce, andd thheirr maain typpes aree whholee liife inssuraancee, ttermm liife inssuraancee, eendoowmeent inssuraancee annd aannuuityy.Firsttly, I connstrructt thhe cca
6、lcculaatioon fformmulaa off neet lleveel ppremmiumm foor vvariietyy kiindss off liife inssuraancee, bbasiing on thee acctuaariaal eequiilibbriuum pprinncippal in acttuarriall maatheematticss off liife inssuraancee. BBy cconffiguurinng aa seeriees oof bbasiic aassuumpttionns, thee prriciing moddel ca
7、nn bee moore autthennticc annd rreassonaablee inn thhe aacceeptaablee diistaancee off coompllexiity forr caalcuulattionn. NNextt, bbasiing on thee disscreepanncy of morrtallityy bettweeen tthe oldd annd nnew malle llifee taablee, I anaalyzze tthe infflueencee onn neet ppremmiumm caauseed bby vvaryyi
8、ngg off moortaalitty, by quaantiitattiveely callcullatiing thee neet lleveel ppremmiumm annd iits chaangiing prooporrtioon. Finnallly, in thee seettiing rannge of inttereest ratte, I aanallyzee thhe iinflluennce on nett prremiium duee too thhe fflucctuaatioon oof iinteeresst rratee, bby sstuddyinng
9、tthe nett leevell prremiium of resspecctivve kkindds oof llifee innsurrancce uundeer tthe divversse iinteeresst rratees aand itss vaaryiing prooporrtioon.Key wwordds: Net levvel preemiuum; Morttaliity; Inteeresst rratee目 录录毕业论文原原创性声声明和毕毕业论文文版权使使用授权权书I摘 要IIAbstrracttIIII插图索引V附表索引VI一、绪 论论1（一）研究究背景及及目的
10、1（二）研究究现状1（三）研究究方法2二、寿险产产品纯保保费的基基本模型型2（一）模型型设计和和基本假假设2（二）均衡衡纯保费费的计算算公式5（三）死亡亡均匀分分布假设设下的换换算公式式6三、死亡率率变化对对寿险纯纯保费的的影响7（一）关于于死亡率率假设和和定价用用生命表表的说明明7（二）新旧旧生命表表死亡率率差异对对各类寿寿险均衡衡纯保费费的影响响8（三）总结结21四、利率波波动对寿寿险纯保保费的影影响22（一）寿险险公司利利率假设设的相关关说明22（二）利率率波动对对均衡纯纯保费影影响的定定量分析析22（三）总结结34结 语336致 谢338插图索引图 1 死亡率率变动下下终身寿寿险NLL
11、P减少少比例的的变化13图 2 死亡率率变动下下定期寿寿险NLLP减少少比例的的变化14图 3 死亡率率变动下下两全保保险NLLP减少少比例的的变化16图 4 死亡率率变动下下增额定定期寿险险NLPP减少比比例的变变化17图 5 死亡率率变动下下减额定定期寿险险NLPP减少比比例的变变化19图 6 死亡率率变化下下延期生生存年金金NLPP减少比比例的变变化20图 7 利率波波动下终终身寿险险NLPP的变化化24图 8 利率波波动下定定期寿险险NLPP的变化化26图 9 利率波波动下两两全保险险NLPP的变化化28图 10 利率率波动下下增额定定期寿险险NLPP的变化化30图 11 利率率波动下
12、下减额定定期寿险险NLPP的变化化32图 12 利率波波动下延延期生存存年金NNLP的的变化34附表索引表 1 男男性新旧旧生命表表对比及及死亡人人数变化化情况9表 2 新新旧生命命表下终终身寿险险NLPP对比及及其减少少比例12表 3 新新旧生命命表下nn年定期期寿险NNLP对对比及其其减少比比例14表 4 新新旧生命命表下nn年期两两全保险险NLPP对比及及其减少少比例15表 5 新新旧生命命表下nn年定期期增额寿寿险NLLP对比比及其减减少比例例17表 6 新新旧生命命表下nn年定期期减额寿寿险NLLP对比比及其减减少比例例18表 7 新新旧表下下延期给给付生存存年金NNLP对对比及其其
13、减少比比例20表 8 不不同利率率水平下下终身寿寿险的NNLP及及其变化化比例23表 9 不不同利率率水平下下n年定期期寿险的的NLPP及其变变化比例例25表 10 不同利利率水平平下n年期两两全保险险的NLLP及其其变化比比例27表 11 不同利利率水平平下n年期增增额寿险险的NLLP及其其变化比比例29表 12 不同利利率水平平下n年期减减额寿险险NLPP及其变变化比例例31表 13 不同利利率水平平下延期期给付生生存年金金的NLLP及其其变化比比例3335死亡率和利率对寿险产品纯保费的影响分析一、绪 论论（一）研究究背景及及目的产品定价是是人寿产产品开发发过程的的核心，目目的在于于为产品
14、品确定一一个适当当的价格格。保险险产品的的价格包包含了保保险公司司承保该该风险的的风险成成本、承承担的各各种费用用以及预预期利润润，也就就是保费费纯保保费费费用利利润风风险附加加。其中中，费用用与预期期利润对对寿险产产品价格格的影响响可以通通过财务务会计的的手段予予以分析析。在寿寿险产品品开发的的实务过过程中，确确定费用用与期望望利润在在产品价价格中的的比例一一般由财财务人员员和投资资人员根根据公司司的历史史数据、市市场行情情以及公公司的发发展战略略来估算算。风险险成本包包括纯保保费与风风险附加加两个方方面，纯纯保费是是寿险公公司赔偿偿或给付付的精算算现值，它它在构成成保费的的四部分分中所占占
15、的比例例最大；风险附附加是对对赔偿或或给付的的精算现现值的波波动产生生的风险险而收取取的费用用。寿险产品的的价格与与一般商商品价格格的确定定最主要要的区别别在于，一一般商品品的价格格是在成成本发生生之后确确定的，而而寿险产产品的价价格是根根据对未未来的假假设预测测的。这这些假设设中最重重要的要要素包括括死亡率率、预定定利率、保保单失效效率以及及费用率率。本文的目的的就是通通过利用用寿险精精算数学学中终身身寿险、定定期寿险险、两全全保险、变变额寿险险及生存存年金均均衡纯保保费的公公式，并并在一系系列假设设条件下下，定量量计算死死亡率变变化和利利率波动动下的均均衡纯保保费及其其变化比比例，从从而初步步分析死死亡率和和利率对对寿险纯纯保费的的影响。（二）研究究现状由于计算纯纯保费是是寿险产产品定价价的核心心环节，而而对纯保保费具有有最直接接、最
