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1、实验二异方差模型的white检验与处理【实验目的】掌握异方差性的white检验及处理方法【实验原理】1、定性分析异方差(1) 经济变量规模差别很人时容易出现异方差。如个人收入与支出关系，投入与产出 关系。(2) 利用散点图做初步判断。(3) 利用残差图做初步判断。2、异方差表现与来源异方差通常有三种表现形式(1) 递增型(2) 递减型(3) 条件自回归型。3、White 检验(1) 不需要对观测值排序，也不依赖于随机误差项服从正态分布，它是通过一个辅助 回归式构造唸统计量进行异方差检验。物丫加检验的零假设和备择假设是加：(4一1)式中的必不存在异方差，(4-2)式中的必存在异方差。(2) 在不
2、存在异方差假设条件卞，统计量T R2 % 2(5)其中7表示样本容量，尼是辅助回归式(4-3)的血S估计式的可决系数。自由度5 表示辅助回归式(4-3)中解释变量项数(注意，不计算常数项)。T R2属于Z统计 量。(3)判别规则是若T R2 (5),接受旳(ut具有同方差)若T R 2 农a (5),拒绝丹(ut具有异方差)【实验软件】Eview6【实验要求】熟练掌握异方差white检验方法【实验内容】建立并检验我国部分城市国民收入y和对外直接投资FDI异方差模型【实验方案设计】下表列出了我国部分城市国民收入y和对外直接投资FDI的统计资料，并利用统计软件 Eviews建立异方差模型。地区YF
3、DI北京32061219126天津26532153473河北1051396405山西743521361内蒙古89758854辽宁14258282410吉林933819059黑龙江1161532180上海46718546849江苏168091056365浙江20147498055安徽645536720福建14979259903江西6678161202山东13661601617河南757053903湖北9011156886湖南7554101835广东17213782294广西596941856海南831642125重庆720926083四川641841231贵州36034521云南56628384
4、陕西648033190廿肃50222342青海72772522宁夏66911743新疆97001534【实程】1、启动Eviews6软件，建立新的workfile.在主菜单中选择File New Workfile，弹出 Woikfile Create 对 话框，在 Workfile stmctuie tvp 中选择 unstnictiued/undted.然后在 observations 中输 入30在WF中输入Woikb点击OK按钮。如图：HVorkfile: T0RK1 - 回冈vi0*|Prxobj氏t| Print |5訓司|恥询1$+卜|shQw|l Range: 1 30 - 30
5、 obs Display Filter: * Sample: 1 30 - 30 obsc0 resid Untitled & New Page /2、数据导入且将要分析的数据复制黏贴.在主菜单的空白处输入data x y按下entero将国民收入y和对外直接投资fdi的统 计资料数据复制黏贴。如图： Group; UHIITLEBforkfile: YORK.View)(Proc (0 bject Pri nt (N ame Freeze) DefaultV SortjTransposeobsXY132061.00|219126.0226532.00153473.0310513.009640
6、5.0047435.00021361.0058975.0008854.000614258.00282410.079338.00019059.00811615.0032180.00946718.00546849.010d cono nni芒|i|3、定性分析异方差，利用散点图做初步判断。注：散点呈现递增型，说明存在异方差4、异方差white检验(1)建立回归模型：LS Y C XMquation: UMTITLED Torkfile: ORKI.xUlrt 回冈View |Procobject | Print |BJame FreezeEstimate Forecast,Stats Res id
7、s |Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 05f30/11 Time: 10:48Sample: 1 30Included observations: 304CoefficientStd. Errort-StatisticProb.C-7864.151X15.3665768506.24-4.5617670.1147953.3685570.90940.0022(2)在方程窗口上点击 ViewResidualTestWhite HeteroskedastcityMEQuation: UBTITLED Torkfile: 0RK1: :Ui
8、rt 回凶|ViewProc(0bject printNameFreeze Estimate(Forecast5tats(ResidsHeteroskedasti city Test: White7F-statistic3.768002Prob.F(2,27)0.0360Obs*R-squared6.546215Prob.Chi-Square(2)0.0379Scaled explained SS19.67463Prob.Chi-Square(2)0.0001Test Equation:Dependent Variable: RESIDE Method: lasquarsWhite检验结果1其
9、中F值为辅助回归模型的F统计量值。取显著水平6Z = 0.05 ,由于 Z；05(2) = 5.99 n/?2 = 6.546215，所以存在异方差性。实际应用中可以直接观察相伴概率 P值的大小，若P值较小，则认为存在异方差性。反之，则认为不存在异方差性。5、调整异方差性(1)在Eviews命令窗I I中依次键入命令:Series yl=y/xSeries xl=l/xLs yl c xlEtiuatioiL： UKTITLEDorkf 辽“ T0RK1: :Untitled回冈View|Proc|bject |Print|Name|Freeze | Estimate |Forecast|5t
10、ats(Resids |Dependent Variable: Y1 Method: Least Squares Date: 05/30/11 Time: 12:34 Sample: 1 30In eluded observati ems: 30ACoefficientStd. Errort-StallsticProb.C26.195195.8795244.4553240.0001X1-124335.646066.27-2.6990610.0117V(2)对所估计的模型再进行White检验，观察异方差的调整情况在方程窗1丨上点击ViewResidua1TestWhite Heteroskeda
11、stcity凰Equation: UNTITLED Torkfile: T0RKl:Un. 回凶ie凶|Prx|objM Print |阳佃戻西养|Esti血忧日st尿丞R%ids|Heteroskedasticity Test: WhiteaF-statistic2.26295SProb. F(2,27)0.1234-Obs*R-squared4.306853Prob. Chi-Square(2)0.1161Scaled explained SS8.349924Prob. Chi-Square(2)0.0154VWhite检验结果2其中F值为辅助回归模型的F统计量值。取显著水平a = 0.0
12、5,由于 加05（2） = 5.99 “用= 6.546215，所以不存在异方差性。【实验分析】我国部分城市国民收入y和对外直接投资FDI存在异方差。不管是根据散点图还是经 过white检验，都能得出这样的结论。从White检验结果1,我们可以看到，取显著水平 a = 0.05,由于加05= 5.99 G7疋=6.546215 ,存在异方差性。调整后，同样取显著 水平a = 0.05 ,由于加。5= 5.99 V”用=6.546215 ,不存在异方差性。【小结】通过这次实验操作，知道了怎样运用eviews软件进行异方差性的white检验及处理方 法。在操作过程中，我们小组先通过散点图对我国部分城市国民收入y和对外直接投资FDI 之间是否存在异方差做了定性的分析，然后进行了异方差white检验。在两者都表明存在异 方差后。经过Series yl二y/x. Series xl二1/x,命名给yl、xl,这样调整后，我国部分城 市国民收入y和对外直接投资FDI之间不存在异方差。
