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第3章 金融时间序列数据分析精选课件3.1 创立时间序列变量创立时间序列变量3.1.1的创立和读取时间序列数组的创立和读取时间序列数组n利用利用fints函数创立日期型数组函数创立日期型数组n金融时间序列文件读取金融时间序列文件读取 3.1.2时间序列数组运算时间序列数组运算n日期运算日期运算 n时间序列数据转化为其他类型数据n处理时间序列中的缺失数据精选课件3.2 金融时间序列的统计特征金融时间序列的统计特征3.2.1相关系数和偏相关系数相关系数和偏相关系数n相关系数相关系数n偏相关系数偏相关系数n自相关系数自相关系数 精选课件 金融时间序列界面功能介绍金融时间序列界面功能介绍nData菜单菜单 nAnalysis菜单菜单 nGraphs菜单 精选课件3.3 时间序列模型n自回归过程AR模型 n移动平均过程 MA nARMA过程 n多变量的时间序列模型 nFPE、AIC准那么精选课件3.4 GARCH模型参数估计模型参数估计nGARCH模型相关参数的设定 n生成单变量GARCH(p,q)型数据nGARCH模型的参数估计 精选课件
