《计量经济学总复习提要》由会员分享，可在线阅读，更多相关《计量经济学总复习提要（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、总复习提要：一、 名词解释1、样本回归模型2、总体回归模型3、系数的估计标准误4、判定系数5、异方差性6、多重共线性7、滞后变量模型8、自相关9、结构型模型10、高斯马尔可夫定理11、恰好识别12、虚拟变量二、简答题1、古典回归模型的基本假定有哪些？2、线性回归模型中F检验通不过的原因主要有哪些？3、简述异方差性产生的主要原因和后果。4、虚拟变量有哪些特殊应用？5、简述多重共线性产生的主要原因和后果。6、简化型模型的特点有哪些？7、联立方程模型识别的秩条件如何表述？8、对回归系数假设检验的基本思想是什么？9、DW检验法的前提条件是什么？10、简述虚拟变量数量的设置原则。1、样本回归模型从总体中
2、随机抽取一个样本，确定一条直线来较好地拟合该样本观察值，称这条直线为样本回归直线，其对应的方程：，为样本回归方程，、分别为总体回归参数、的估计，为被解释变量样本观测值与估计值之差。2、总体回归模型，常数a、b称为总体回归参数（或回归系数）。它表明：在给定解释变量下，被解释变量y的总体条件均值与的函数关系。3、系数的估计标准误系数的估计标准误是反映回归模型系数的估计值与真实值之间偏差的平均程度的指标。系数的估计标准误越小，说明系数的估计值与真实值的相对偏离程度越小。4、判定系数回归模型中，回归平方和(ESS)占总平方和(TSS)的比重作为衡量模型对样本拟合优度的指标，该指标称为判定系数（或可决系
3、数），用符号表示，即，的值越接近于1，则表明模型对样本数据的拟合优度越高。5、异方差性对于多元线性回归模型： 若出现： ，即对于不同的样本点，线性回归模型中随机误差项的离散程度（方差）是不同的，则称模型出现了异方差性。6、多重共线性对于多元线性回归模型 若模型的解释变量之间存在较强的线性相关关系，或者说，存在一组不全为零的常数，使得：，其中是一个随机误差项，则称模型存在着多重共线性。7、滞后变量模型含有滞后变量的模型称为滞后变量模型，分为分布滞后模型和自回归模型两类。分布滞后模型：自回归模型：8、自相关又称序列相关，是指总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系。即。9、结构型模型：是指根据经济
4、行为理论或经济活动规律，描述经济变量之间现实的经济结构关系的模型。10、高斯马尔可夫定理在古典回归模型的若干假定成立的情况下，最小二乘估计是所有线性无偏估计量中的有效估计量。这就是著名的高斯马尔可夫定理。它表明：最小二乘估计与用其他方法得到任何线性无偏估计量相比，具有方差最小的特性。11、恰好识别如果结构模型中某个方程的参数能够由简化型模型估计值唯一解出，则称该方程恰好识别。12、虚拟变量是人工构造的取值为0或1的作为属性变量的变量，一般用D表示。1、古典回归模型的基本假定有哪些？答：解释变量x为非随机变量，是可控的变量。 零均值假定：。 同方差假定：（常数）。 非自相关假定： （）。 解释变
5、量与随机误差项不相关假定：。 无多重共线性假定。 随机误差项服从正态分布，即。 2、线性回归模型中F检验通不过的原因主要有哪些？答：所选取的解释变量不是影响被解释变量变动的主要因素,或者说影响被解释变量y变动的因素除模型中的因素外，还有其它不可忽略的因素；解释变量与被解释变量之间无相关关系； 解释变量与被解释变量之间不存在线性相关关系； 样本容量n比较小； 回归模型存在序列相关(时间序列中,不同时期)。 3、简述异方差性产生的主要原因和后果。答：原因：模型中遗漏了随时间变化影响逐渐增大的因素。 模型函数形式的设定误差。 随机因素的影响。 后果：最小二乘估计不再是有效估计。 无法正确估计系数的标
6、准误差。 t检验的可靠性降低。 增大模型的预测误差。 4、虚拟变量有哪些特殊应用？答：调整季节波动。使用虚拟变量可以反映季节因素的影响。 检验模型结构的稳定性。模型结构的稳定性检验主要有两个用途：一是分析模型结构对样本变化的敏感性，如多重共线性检验；二是比较两个（或多个）回归模型之间的差异情况，即分析模型结构是否发生了显著变化。 分段回归。利用虚拟变量可以很好地解决分段回归问题,它既能如实描述不同阶段的经济关系，又未减少估计模型时样本容量，保证了模型的估计精度。混合回归。利用虚拟变量检验用时序数据和横截面数据估计的模型之间是否有显著差异，从而判断模型能否进行混合回归。5、简述多重共线性产生的主
7、要原因和后果。答：原因：经济变量的内在联系，这是产生多重共线性的根本原因。经济变量变化趋势的“同向性”。 滞后变量作为解释变量。 后果：增大OLS估计的方差。 无法正确反映每个解释变量对被解释变量的单独影响。 t检验的可靠性降低。 回归模型缺乏稳定性。 6、简化型模型的特点有哪些？P2957、联立方程模型识别的秩条件如何表述？P3038、对回归系数假设检验的基本思想是什么？P469、DW检验法的前提条件是什么？P1651）解释变量中随机变量；2）随机误差项是一阶自回归形式；3）线性模型的解释变量中不包含滞后的被解释变量；4）截距项不为零，即只适用于有常数项的回归模型；5）数据序列无缺失项。10、简述虚拟变量数量的设置原则。P217
