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1、一、名词说明表外业务(Off-BalanceSheetActivities, 0B)是指所从事的、依照现行的会计准那么不记入资产欠债表内、不形成现实资产欠债但能增加银行收益的业务。表外业务是有风险的经营活动，形成银行的或有资产和或有欠债，其中一部份还有可能转变成银行的实有资产和实有欠债，故通常要求在会计报表的附注中予以揭露。流动性风险：指银行无力为欠债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。信誉风险：指债务人或交易对手未能履行合同所规左的义务或信誉质量发生转变，阻碍金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。利率灵敏性资产(RSL)是指那些在市场利率发生转变时，收益
2、率或利率能随之发生转变的资产。相应的利率非灵敏性资产那么是指对利率转变不灵敏，或说利息收益不随市场利率转变而转变的资产。利率灵敏性欠债(RSL)：是指那些在市场利率转变时，其利息支出会发生相应转变的欠债核心资本又叫一级资本(Tierlcapita 1)和产权资本，是指和，它是的组成部份附属资 本、持续期缺口 ：是银行资产持续期与欠债持续期和欠债资产现值比乘积的差额。资本充分率：本充分率是一个银行的资产对其风险的比率可疑贷款是指借款人无法足额归还贷款本息，即便执行担保，也确信要造成较大损失大额是由商业银行发行的、能够在市场上转让的存款凭证。三、计算题(前I x课件上所有的计算题都是范围)一、假设
3、一家银行要筹集 4亿元的资金，各筹资方式及有关活期存款定期与储蓄存款货币币场筹集股权资本筹资金额1亿2亿亿亿本钱率10%11%11%22%准备率15%5%2%该银行的加权平均资金本钱是多少？该银行的加权平均资金本钱=1/4X10%/ (1-15%) +2/4 XII%/ (1-5%) +4 XII%/ (1-2%) +4 X22%=%该方式能够使银行治理层估算不同筹资方案对资金本钱的阻碍，从而进行有把握的定价。二、某银行通过7%的存款利率吸收了 25万美元的新存款，银行估量，假设是提供%勺利率，可筹集存款50万美元；假设是提供8%的利率，可筹集存款75万美元；假设是提供勺利率，可筹集存款100
4、万美元；假设是提供9%的利率，可筹集存款125万美元。假设是银行贷款资产的收益率为 10%,由于贷款利率不随贷款量的增加而增加，因此贷款利率确实是贷款资产的边际收益率，请问银行的存款规模扩张到什么程度能够取得最大限度的利润？存款利率存款i利息成本边际成本资金边际本钱率（%）边际收益率（%）251? 75251107? 5503? 752? 00258108 .0756? 002? 25259108 ?51008? 502? 52510109? 012511. 252 ?75251110该方式有助于银行领导合理确信存款利率，决定存款规模能够扩大到什么程度，弁作为贷款定价根底O3、四、问答题（15
5、*2）1、商业银行“三性原那么的关系和如何实现“三性平稳。一样以为，商业银行的“三性原那么既有彼此统一的一而，又有彼此矛盾的一而：统一面：流动性是商业银行正常经营的前提条件，是商业银行资产平安性的重要保证。平安性是商业银行稳健经营的重要原那么，离开平安性，商业银行的盈利性也就无从谈起。盈利性原那么是商业银行最终目标，维持盈利是维持商业银行流动性和保证银行平安性的重要根底。矛盾面：（1）商业银行的平安性与流动性之间呈现正相关。流动性较大的资产，风险 就小，平安性也就高。（2）商 业银行的盈利性与平安性和流动性之间呈反方向变更。盈利性较高的资产，由于时刻一样较长，风险相对较高，因此流动性和平安性就
6、比拟差。商业银行的经营原那么一样有三条，即盈利性、流动性、平安性。其中，盈利性是商业银行经营LI标的要求，占有核心地位；流动性是清偿力问题，即银行能随时知足客户提款等方面的要求的能力；平安性是指银行治理经营风险，保证资金平安的要求。这三性要求有统一性乂有矛盾，比方流动性强、平安性高但盈利能 力弱。只能从现实动身，统一和谐寻求最正确的均衡点。我国在银行法中明确规定商业银行是以效益性、平安性、流动性为经营原那么，实行自主经营、自担风 险、自大盈亏、自我约束。4、简述利率灵敏性缺口的治理策略。说明利率灵敏性缺口再分析利率灵敏性缺口绝对量指标 XGAP指银行利率灵敏性资产与利率灵敏性欠债的差额,它可用
7、来反映银行资金的利率风险暴露情形。1,进取性策略是指维持利率灵敏性缺口存在，利用利率变更获取收益的作法。假设预期利率上升，银行的利率灵敏性缺口值应为正值：反之，假设预期利率下降，银行的利率灵敏性缺口值应为负值。调整缺口值确实是调整灵敏性资产与灵敏性欠债的数量对照关系，即资金结构关系。2？防御性策胳是指使利率灵敏性缺口为零，使利率灵敏性资产与利率灵敏性欠债总额相等，以到达最大限度地减少利率风险损失的目的。与上述进取性策略相较，防御性策略仅仅是防范了利率风险,而没有在躲避利率风险的同时，获取额外的风险收益。第一章商业银行概述不泄项选择一、人们公认的初期银行的萌芬，起源于0 oA古巴比伦 B希腊C意
8、大利D英格兰二、银行的成立，标志着资本主义现代商业制度开始形成。A英国B英格兰 C金匠 D意大利3、的产生，标志着中国现代银行的产生。A东方银行B中国通商银行C浙江兴业D交通银行4、商业银行是一种特殊的企业，与一样工商企业的不同体此刻。A经营对象特殊B社会经济的阻石!特殊C责任特殊D经营目标特殊五、是商业银行最大体也是最能反映其经营活动特点的职能。A信誉中介职能B支付中介职能C信誉制造职能D金融效劳职能六、商业银行制造信誉，受到因素的制约。A原始存款B法左存款预备金C现金漏出D贷款需求7、商业银行能够把资金从盈余者手中转移到欠缺者手中，使闲置资金取得充分利用，这种功能被称为功能。C信誉制造D金
9、融效劳A信誉中介B支付中介普遍存在于美国。八、以下银行组织形式中，C连锁银行制D单一银行制九、股分制商业银行的最高权利机构是。A董事会B股东大会C监事会 D行长或总领导第二章商业银行欠债业务不泄项选择一、西方商业银行交易账户包括。A活期存款B可转让支付命令账户 C自动转账制度 D货币市场存款账户二、西方商业银行非交易账户要紧包括0A活期存款B按期存款C储蓄存款D货币市场存款3、银行对不同存款支付不同利率，与存款利率有关的是0 oA存款的期限B银行经营实力C银行经营目标D储户心理4、在证券回购业务中最大的风险是0A利率风险B违约奉献C经营风险D国家风险五.以下属于商业银行非存款类资金来源的是。A
10、同业拆借B央行贴现C证券回购D发行中长期债券六、以支付命令书取代支票，并能够自由转让流通的活期存款账户是A、ATSB、MMMDAC、CDsD、NOWs7、以下属于我国商业银行拆入资金用途的是。A、解决临时资金困难B、发放贷款C、固定资产投资 D、长期占用第三章商业银行资产业务不定项选择1. 商业银行资产业务经营治理必需遵循的原那么不包括以下哪项原那么：0A.平安性B.流动性C.效益性D.稳固性2. 我国现时期商业银行最重要的资产是0A.贷款B.现金与存放同业资产C.证券投资D ?固定资产3.企业贷款的左价方式中，以假设干银行统一的优惠利率为根底，考虑违约风险补偿和期限风险补偿的方式是0A. 本
11、钱加成定价法B. 本钱一收益左价法C.价钱领导模型左价法D.资产结构法4?消费贷款泄价要紧有哪两种方式A.固立利率左价B.住宅抵押贷款宦价C.浮动利率左价5 ?流动性需求的预测要紧有哪几种方式D.非住宅消费贷款左价A.资金结构法 B.因素法C.本钱加成总价法D.流动性指标法6 .现金资产包括A.库存现金B.在中央银行的存款C.托收中现金D.存放同业第四章商业银行中间业务一、单项选择题1 ?汇款业务属于以下哪一类中间业务。A支付结算类B代理类C担保类D许诺类2.假设银行汇票的实际结算金额低于出票金额，苴多余金额由出票银行A退还持票人B退交出票银行C退交申请人D退交承兑人3、对银行来讲.贷款许诺在
12、贷款被正式提出之前属于哪项业务A表外业务B表内业务C欠债业务D投资业务4?持卡人须先按发卡银行要求交存必然金额的备用金，当备用金账户余额缺乏支付时，可在发卡银行规定的信誉额度内透支的信誉卡是A贷记卡B准贷记卡C借记卡D磁条卡5?银行保函的大体当事人包括申请人、担保人和A承兑人B受益人C保证人D出票人二、多项选择题一、银行卡的大体功能有0A收取手续费B转账结算C存取现金D消费信誉2,我国商业银行支票的种类有：A现金支票B转账支票C一般支票D划线支票3,含有期权的中间业务种类有A贷款许诺B备用信誉证C互换D贷款出售4.以下哪些属于商业银行的许诺类中间业务。A备用信誉额度B回购协议C银行承兑汇票D单
13、据发行便利五、竞争导向定价方式要紧有：0 oA市场细分泄价法B关系泄价法C随行就市泄价法D稳固价钱泄价法第七章商业银行风险治理与内部操纵单项选择1 .商业银行对整个机构内各个层次的业务单位和各类形态风险实行全面风险治理，英风险治理职能体此刻公司治理结构当中。英中不包括：0扎全程风险治理B,全部风险治理 C,全员风险治理D.全世界风险治理，2 .信誉评级的全然目的在于揭露受评对象的 的大小。A,利率风险B.市场风险C.违约风险D.外汇风险3 .巴塞尔委员会2004年6月发布的？新资本协议？提出了两种信誉风险的气宇方式，它们 是A.标准法和内部评级法 B.内部评级低级法和高级法C.标准法和大体指标
14、法 D.大体指标法和内部评级法评分模型和ZETA模型均为以 为根底的多变量信誉评分模型，它们能够作为借款人经 营前景好坏的初期预警系统。 A.违约参数B.征信系统C.加权风险资本 D.会计资料5 .在信誉风险的治理中，是防范和操纵信誉风险最完全的方式，可是它的局限性是 同时使银行失去了获利的机遇。0A.风险分散B.风险回避C.风险转嫁D.风险补偿6 .信誉风险的转嫁策略是指银行以某种特定的方式将信誉风险转嫁给他人承当的一种策略。风险转嫁策略在风险治理中运用得相当普遹，它包括保险转嫁与非保险转嫁，以下选项中哪 个不属于非保险转嫁0A.保证B.承兑C.抵押D.证券化7. 我国监管部门规左，商业银行信誉风险资产实际讣提预备与应提预备之比不该低于 ,其中贷款实际计提预备与应提预备之比不该低于 。 0A. 100% : 80%： 100% %： 80% %； 100%银行以短时间存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率下降时，假左贷款的利率收入是固左的，那么
