《应用时间序列》由会员分享，可在线阅读，更多相关《应用时间序列（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
6.同一个序列可以构造两个不同的ARMA模型，两个模型都显著有效，那么到底应该选择哪个模型用于统计推断，所用的选择准则主要有则和准则.二、简答题（共22分，1题10分,2题12分）1简述如何选择合适的ARMA（p,q）模型来拟合一个观测道德平稳时间序列。、填空题（每小题3分，共18分）1 .XtXt10.5Xt2at该模型对应方程的特征根是2简述时间序列分析方法和其它统计分析方法的区别?2 ARMAP（p,q）模型的自相关函数和偏自相关函数均表现为时间序列分析的早期研究分为和4设时间序列Xt,当序列Xt,为严平稳。5.ARMA模型的参数估计方法主要有、和三.证明题（共12分）1.随机过程定位为Xtft,0t，其中ft是具有周期T的函数，是区间（0.T）上均匀分布的随机变量，证明Xt是宽平稳过程四分析计算题(共48分，每题12分)1.求AR(2)序列的偏自相关系数。23.设Xt为MA(1)序列Xtt1七WN0,，其中21,的矩估计。4判断下面模型的平稳性和可逆性1.7110.6122.已知一个AR(1)模型yt0.5ytit,写出此模型的传递形式和逆转形式。(2)Xt0.4Xt21.2t10.2t2可编辑
