《2022年银行从业资格-风险管理（初级）考试题库_4》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年银行从业资格-风险管理（初级）考试题库_4（15页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、米宝宝科技2022年银行从业资格-风险管理（初级）考试题库题目一二三四五六总分得分一.单项选择题(共20题)1.某企业2015年净利润为0.5亿元人民币，2014年末总资产为12亿元人民币，2015年末总资产为13亿元人民币，该企业2015年的总资产收益率为( )。A. 5%B. 4%C. 7%D. 10%正确答案：B,2.（）是现代信用风险管理的基础和关键环节。A. 信用风险识别B. 信用风险计量C. 信用风险监控D. 信用风险报告正确答案：B,3.企业2015年流动资产合计3000万元，其中存货1500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2015年的速动比率为（）
2、。A. 0.78B. 0.94C. 0.75D. 0.74正确答案：C,4.下列关于商业银行流动性风险的说法中，错误的是()。A. 流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平B. 大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性危机C. 流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务，满足资产增长或其他业务发展需要的风险D. 流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险正确答案：D,5.2008年年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生产品市场损失惨重，该事件提示了商业银行在操作风险管理等领域
3、普遍存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述中，错误的是()。A. 金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B. 最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C. 必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门D. 必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险敞口正确答案：A,6.市场风险不包括（）。A. 利率风险B. 汇率风险C. 股票价格风险D. 贷款违约风险正确答案：D,7.影响商业银行信贷资产违约损失率的因素有很多，其中清偿优先性属于（）。A. 项目因素B. 行业因素C. 地区因素D. 宏观性因素正确答案：A,8.借入流动性是商业银行降低流动性风险
4、的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和（）之间做出艰难选择。A. 流动性风险B. 可获得性C. 不可获性D. 最终收益正确答案：B,9.某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元，若该行当期各项存款金额为2138亿元，该银行超额准备金率为（）。A. 2.53B. 2.76C. 2.98D. 3.78正确答案：A,10.（ ）应按季计提，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的1。A. 专项准备B. 一般准备C. 特种准备D. 坏账准备正确答案：B,11.下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A. 风险管理应当实现风险与收益的合理平衡
5、B. 风险管理主要是事后管理C. 风险管理主要是控制风险D. 风险管理应当以客户为中心正确答案：A,12.商业银行在投资决策时，根据理性投资原则，下列投资组合方案最佳的是（） A. 投资组合CB. 投资组合DC. 投资组合AD. 投资组合B正确答案：B,13.信用评分模型对个人客户而言，可观察到的特征变量不包括（ ）。A. 现金流量B. 年龄C. 资产D. 收入正确答案：A,14.在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）A. 某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天B. 某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测
6、期限30天C. 某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天D. 某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天正确答案：D,15.商业银行有必要对（）做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。A. 危机管理的政策和流程B. 声誉管理措施C. 声誉管理计划D. 风险承受能力正确答案：A,16.根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是（）。A. 该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关B. 该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.
7、 该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和D. 该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和正确答案：B,17.商品风险是指商业银行所持有的各类商品及其衍生头寸由于商品价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险。这里所述的商品不包括( )。A. 农产品B. 矿产品C. 贵金属D. 股票正确答案：D,18.假如某一房地产项目总投资10亿元，开发商自有资本金3.5亿元，贷款及其它负债6.5亿元。在不利的市场行情下，一旦预期项目的市场价值将低于6.5亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人带来风险。这种情形下债权人好比（）。A. 买入一份看涨期权B. 卖出一份看涨期权C. 卖出一份
8、看跌期权D. 买入一份看跌期权正确答案：C,19.关键风险指标监测的（)原则是指监控工作要能够反映操作风险全局状况及变化趋势，揭示诱发操作风险的系统性原因，实现对全行操作风险状况的预警。A. 重要性B. 敏感性C. 可靠性D. 整体性正确答案：D,20.下列属于风险偏好维度中特定风险类指标的是()。A. 一级资本B. 零容忍指标C. 监管资本D. 相应置信水平下的经济资本正确答案：B,二.多项选择题(共20题)1.银行的交易性外汇风险主要来自（）。A. 银行资产、负债之间的币种不匹配而产生的外汇敞口头寸B. 汇率变动产生的敞口C. 为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸D. 银
9、行因卖出期权而可能需要买入或卖出的外汇敞口头寸E. 银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸正确答案：C,E,2.业务连续性管理应符合的要求是（ ）。A. 评估因意外事件导致其业务运行中断的可能性及其影响B. 采取系统恢复和双机热备处理等措施降低业务中断的可能性，并通过应急安排和保险等方式降低影响C. 建立维持其运营连续性策略的文档，并制定对策略的充分性和有效性进行检查和沟通的计划D. 业务连续性计划应由信息科技风险管理部门或信息科技管理委员会确认E. 年度应急演练结果应由信息科技风险管理部门或董事会确认正确答案：A,B,C,D,3.银行应围绕限额体系建立限额管理流程，让限额在管理中充分发
10、挥风险刹车的作用。下列（）不属于流动性风险限额的管理流程。A. 限额设立B. 限额调整C. 限额监测D. 限额管理E. 超限额设立正确答案：D,E,4.银监会商业银行不良资产监测和考核暂行办法规定的不良贷款分析报告包括（）。A. 本期贷款余额等基本情况B. 地区和客户结构情况C. 不良贷款清收转化情况D. 新发放贷款质量情况E. 新发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例正确答案：A,B,C,D,E,5.目前，我国对于商业银行流动性监管采用的主要指标包括（）。A. 流动性覆盖率B. 净稳定资金比例C. 存货比D. 流动性比例E. 流动性缺口率正确答案：A,B,C,D,E,6.我国银行业信息披露管
11、理的措施包括（ ）。A. 明确披露原则B. 完善管理法规C. 改进银行会计准则D. 强化表外信息披露E. 落实监控制度正确答案：A,B,C,D,E,7.商业银行资本发挥的核心功能有().A. 保护存款人利益，维持市场信心B. 限制业务过度扩张和承担风险，增强银行系统的稳定性C. 为银行发放贷款 (尤其是长期贷款)和进行投资提供资金来源D. 在持续经营条件下吸收损失，弥补银行经营过程中发生的损失E. 在清算条件下吸收损失，为高级债权人和存款人提供保护正确答案：D,E,8.以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容（ ）。A. 明确商业银行的战略愿景和价值理念B. 有明确记载的声誉风险管理流程及政策C.
12、 深入理解不同利益持有者对自身的期望值D. 有明确记载的危机处理决策流程E. 建设学习型组织正确答案：A,B,C,D,E,9.止损限额适用的时期为（ ）。A. 一日B. 半个月C. 一个月D. 一年E. 三年正确答案：A,C,10.对小企业进行信用风险分析时，应关注（ ）等风险点。A. 产品多样化B. 可能出现逃债现象C. 自有资金匮乏D. 很少开具发票E. 经不起原材料价格波动正确答案：B,C,D,E,11.影响中国商业银行体系流动性风险的宏观经济因素主要包括（）。A. 贷款投放B. 外汇占款C. 现金支取D. 存款增速E. 财政存款正确答案：A,B,C,E,12.下列很有可能对商业银行声誉
13、造成不利影响的情形有（）。A. 金融产品/服务存在严重缺陷B. 国家监督政策加强对商业银行管理C. 内控缺失导致违规案件层出不穷D. 流动性恶化出现严重支付危机E. 缺乏经营特色和社会责任感正确答案：A,C,D,E,13.根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，通常将商业银行面临的风险划分为八类，下列（ ）不属于商业银行面临的风险。A. 信用风险B. 操作风险C. 担保风险D. 声誉风险E. 金融风险正确答案：C,E,14.商业银行在识别和分析贷款风险时，系统性风险因素包括（）。A. 行业风险因素B. 管理层风险因素C. 区域风险因素D. 企业产品销售风险因素E. 社会信用环境正确答案：A,C
14、,E,15.商业银行资本管理办法（试行）中的资本监管要求为（）。A. 系统重要性银行附加资本要求为1%B. 2.5%储备资本要求和02.5%逆周期资本要求C. 若出现系统性的信贷增长过快，商业银行需再计提3%的逆周期超额资本D. 核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%、8%E. 系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%正确答案：A,B,D,E,16.贷款重组应当注意的事项包括（）。A. 是否属于可重组的对象或产品B. 进入重组流程的原因C. 是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小D. 转让贷款的成本费用E. 对抵押品、质押物或保证人一般应重
