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1、初级银行从业风险管理考核题库含参考答案1. 多选题：【2011年真题】在整体环境保持相对稳定的情况下，商业银行可以采取()措施将贷款组合敞口降低到所规定限额之内。A.运用贷款出售、信贷衍生产品、证券化或其他贷款二级市场的安排B.利用银团贷款降低对某一特定行业或关联贷款人的授信集中度C.管理层临时调高组合敞口的限额D.利用其他联合贷款等形式降低对某一特定行业或关联贷款人的授信集中度E.业务部门对质量较差贷款予以关注，发现可收回的贷款并及时回收正确答案：ABDE2. 单选题：香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在()以上。A.15%B.20%C.25%D.3
2、0%正确答案：A3. 单选题：资产净利率的计算公式是()。A.资产净利率=净利润(期初所有者权益合计+期末所有者权益合计)/2100%B.资产净利率=（销售收入-销售成本）销售收入100%C.资产净利率=(净利润(期初资产总额+期末资产总额)/2100%D.资产净利率=（净利润销售收入）100%正确答案：C4. 单选题：()是银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全重要基础。A.机构准入B.业务准入C.市场准入D.风险评估正确答案：C5. 单选题：下列关于风险的说法，不正确的是()。A.风险是收益的概率分布B.风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础C.损失是一个事前概念，风险是
3、一个事后概念D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身正确答案：C6. 多选题：以下关于缺口分析的陈述正确是()。A.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升B.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降C.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收人下降D.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升E.当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升正确答案：BCE7. 单选题：【2013年真题】客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违
4、约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率正确答案：A8. 单选题：下列关于市场约束参与方作用的说法，不正确的是()。A.监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性B.存款人通过选择银行，增加单家银行的竞争压力。银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险C.评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评价，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起
5、到市场监督的作用D.股东通过对股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险正确答案：D9. 单选题：【2015年真题】假设某银行在2006会计年度结束时，其正常类贷款为30亿元人民币，关注类贷款为15亿元人民币，次级类贷款为5亿元人民币，可疑类贷款为2亿元人民币，损失类贷款为1亿元人民币，则其不良贷款率为()。A.15%B.12%C.45%D.25%正确答案：A10. 单选题：小李在2010年年初以每股15元的价格购买某股票1000股，半年后每股收到0.75元现金红利，同时卖出股票的价格是16元，则在此半年期间，小李在该股票上的百分比收益率为（）。A.5%B.6.67
6、%C.11.67%D.13.67%正确答案：C11. 单选题：银行战略风险管理的主要作用是（）。A.提高银行股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位B.最大限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度C.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉和股东价值D.持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的市场风险正确答案：C12. 单选题：()不是阶段性任务，而是商业银行的一项终身事业。A.制定风险制度B.培养风险人才C.创造风险环境D.培植风险文化正确答案：D13. 单选题：商业银行的经营管理不包括（）风险管理模式阶段。A.资产B.系统C.负债D.全面正
7、确答案：B14. 多选题：【2011年真题】下列关于期权种类的说法，正确的是()。A.按权利的内容，期权可分为买方期权和卖方期权B.按交易的标的，期权可分为现实期权和虚拟期权C.按执行价格期权可分为平价期权和价外期权D.按履约方式，期权可分为美式期权和欧式期权E.按交易方式，期权可分为看涨期权、看跌期权和看涨看跌双向期权正确答案：AD15. 单选题：下列关于二资本的说法，正确的是()。A.经济资本也就是账面资本B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资金D.监
8、管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本正确答案：C16. 单选题：下列关于操作风险的说法，错误的是（?）。A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面B.操作风险属于银行的内生风险C.试图用一种方法来覆盖操作风险管理的所有领域几乎是不可能的D.操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险正确答案：D17. 单选题：商业银行内部风险的估计，一般不包括（）。A.违约概率B.实际损失C.违约损失率D.违约风险暴露正确答案：B18. 单选题：（）必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。A.监事会B.高级管理层C.股东大会D.风险管理部门正确答案：B19
9、. 单选题：【2012年真题】一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计3个月后收到1000万美元的货款，假如当前汇率为1美元=80日元。商业银行的研究部门预计3个月后日元可能会升值到1美元=75日元，因此建议该日本出口商()，以对冲汇率风险。A.在80价位建立日元美元的货币期货的空头头寸B.在75价位建立日元美元的货币期货的空头头寸C.在80价位建立日元美元的货币期货的多头头寸D.在75价位建立日元美元的货币期货的多头头寸正确答案：A20. 单选题：下列关于市场风险限额管理的说法，不正确的是()。A.市场风险限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段B.负责市场风险管理的部门
10、应当通过风险管理信息系统监测对市场风险限额的遵守情况，并及时将超额情况报告给相应级别的管理层C.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整D.商业银行总的市场风险限额，以及限额种类、结构应当由风险管理部门批准正确答案：D21. 单选题：某企业由于财务印章被盗用,导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走,给该行造成不良影响。对该银行而言,此操作风险事件应归于()类别。A.信息科技系统事件B.内部欺诈事件C.执行、交割和流程管理事件D.外部欺诈事件正确答案：D22. 单选题：客户信用分析中，关于现金流分析的说法中，正确的是（）。A.融资租赁所支付的现金属于经营活动现
11、金流流出B.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金属于经营活动现金流流入C.分得股利、利润或取得债券利息收入是属于经营活动现金流流人D.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金属于融资活动现金流流出正确答案：D23. 单选题：【2013年真题】某企业2011年流动资产合计为3000万元，其中存货为1500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2011年速动比率为()。A.0.78B.0.94C.0.75D.0.74正确答案：C24. 单选题：()是指将商业银行的所有业务划分为九大类业务条线，计算时需要获得每大类业务条线的总收入，然后根据各条线不同的操作风险资本要求系
12、数，分别求出对应的资本，最后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险资本要求。A.标准法B.基本指标法C.内部评级法D.高级计量法正确答案：A25. 多选题：重大市场风险报告及时报告重大突发市场风险事件，包括（）。A.反映事件事实B.分析事件成因C.总结吸取教训D.提出市场风险管理改进建议E.评估损失影响正确答案：ABCDE26. 单选题：以下不属于巴塞尔委员会按流动性将银行资产分类的流动性最差的资产的是（）。A.无法出售的贷款B.存在严重问题的信贷资产C.银行可待出售的资产组合D.银行的房产和在子公司的投资正确答案：C27. 多选题：关于市场流动性风险的以下说法，正确的是（）A.市
13、场流动性风险反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力B.资产的变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低C.资产流动性是商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力D.一般从零售客户和公司/机构客户两个角度对商业银行的市场流动性进行分析E.商业银行应当估算所持有的可变现资产量，将其与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性的适宜度正确答案：ABE28. 单选题：中央银行可以通过发行中央银行票据和()从银行体系中抽走流动性，通过中央银行票据到期和()为市场注入流动性。A.正回购；正回购B.逆回购；逆回购C.正回购；逆回购D.逆回购；正回购正确答案：C29. 多选题
14、：操作风险评估前应收集尽可能多的操作风险信息，包括（）。A.内部损失数据B.外部相关损失数据C.重大风险事件D.检查发现的问题E.监管机构的风险提示正确答案：ABCDE30. 单选题：正态分布曲线的图形大致如()图所示。A.B.C.D.正确答案：A31. 单选题：以下关于主权违约的叙述，错误的是（）。A.主权违约指主权债务人违约B.违约指任何遗漏或延迟支付利息和/或本金C.通货膨胀事件（指年通货膨胀超过10%）可视为变种的作为对内/本币违约事件D.发行人由于信用原因延迟支付也被认为是违约，即使最终在新合约或贷款协议所规定的期限内实现支付正确答案：C32. 单选题：下列选项中，不作为风险计量方法补充方法的是()。A.敏感性分析B.压力测试C.分解分析D.情景分析正确答案：C33. 多选题：资产证券化包括（）。A.信贷资产证券化B.实体资产证券化C.虚拟资产征券化D.证券资产证券化E.现金资产证券化正确答案：ABDE34. 多选题：风险预警程序包括()。A.信用信息的收集和传递
