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1、交易模型编写示范与技巧程序化交易模型可以大致分为趋势类模型、振荡类模型以及日内交易模 型。下面我将对于三类模型做一下简要说明，并使用部分函数提供对其模型编 写的示范。同时在文华财经赢智3平台下，在量化交易思路过程中通过使用文 华语言来展现交易模型编写中的技巧。一、交易模型的编写规范1、趋势类交易模型编写示范趋势类交易模型主要包含均线类、通道类。均线类模型经常使用函数如简单移动平均MA、指数加权平均EMA、和线性 加权平均EMA2,下面运用EMA指标结合MACD指标完成一套交易系统作为示范。其交易思路为利用DIFF和DEA的比较和收盘价的15日指数加权和最新价 的比较作为买卖依据进行交易。程序：
2、DIFF := EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);DEA := EMA(DIFF,9);EMA15:=EMA(CLOSE,15);DIFFDEA&CLOSEEMA15,BPK;DEADIFF&EMA15CLOSE,SPK;通道类模型常用函数如HHV、LLV、STD等，下面是运用突破周期内最大值、 最小值完成一套交易系统。其交易思路为突破前20天最高价做多，突破前20 天最低价做空。程序：HH:=HHV(HIGH,N);LL:=HHV(LOW,N);CROSS(CLOSE,REF(HH,1),BPK;CROSS(REF(HH,1),CLOSE),SPK;其中参数N设置为
3、最小值5，最大值100，缺省值20。2、振荡类交易模型编写示范振荡类交易模型常采用振荡型指标，利用区间内指标数值的大小、强弱来 作为交易触发条件。常用的比如KDJ指标、ROC指标、乖离率指标等等，下面 引用比较经典的KDJ、ROC指标作为示例。(1)利用KDJ指标交易思想为K、D金叉或者J大于20，反手做多，K、D死叉或者J小于 90，反手做空。程序：RSV: = (CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;CROSS(J,20)|CROSS(K,D),BPK;CRO
4、SS(90,J)|CROSS(D,K),SPK;(2)利用ROC指标其交易思想为价格创新高，ROC未配合上升，显示上涨动力减弱，反手做 空；价格创新低，ROC未配合下降，显示下跌动力减弱，反手做多。程序：ROC: = (CLOSE-REF(CLOSE,N)/REF(CLOSE,N)*100;ROCMA:=MA(ROC,M);CREF(HHV(C,N1),1)&ROCROCMA,SPK;CROCMA,BPK;其中参数N最小值5，最大值100，缺省值24；参数M，最小值5，最大 值100，缺省值20。3、日内交易模型编写示范日内交易模型的编写重在时间上的控制，一般加载在分钟周期上，如3分 钟、5分
5、钟，常见的函数如TIME、DATE、VALUEWHEN等，如下用一个开盘价突 破模型作为示例。交易思路是五分钟周期开盘第二根K线的收盘价与当日开盘价比较及最 新价和当日开盘价的比较作为买卖依据进行交易，尾盘平仓不留隔夜单。程序：A:=VALUEWHEN(TIME=0905,CLOSE);B:=VALUEWHEN(DATEREF(DATE,1),OPEN);AB&CROSS(CLOSE,B)&TIMEB&CROSS(B,CLOSE)|TIME=1450,SP;AB&CROSS(B,CLOSE)&TIME1450,SK;(A=1450,BP;二、交易模型编写技巧1、跨合约、跨周期模型的编写在文华财
6、经赢智3的平台下，可以运用#IMPORT函数来实现跨周期、跨合 约模型的编写，下面通过举例来说明#IMPORT函数的运用，来加深大家对于跨 周期、跨合约模型的编写。举例：将沪铜1002合约(文华码：2102)日K线的MA5,MA10,MA25均线 引用到其他合约5分钟K线图上实现模型步骤：第一步：建立指标“ MA1”MA5:=MA(CLOSE,5);MA10:=MA(CLOSE,10);MA25:=MA(CLOSE,25);第二步：建立模型并在5分钟周期中加载#IMPORT2102 ,DAY,MA1 AS AM1:=A.MA5;M2:=A.MA10;M3:=A.MA25;2. K线组合的编写K
7、线组合的编写，要立足于最后一根K线，再利用REF函数反推前面剩余的 K线形态，因为只有当最后一根K线走完，我们才知道一个完整的K线组合的 出现，这样编写的好处就是可以防止模型未来性质的引入。例如假设要定义一 个分形，包括3根K线，要求中间一根K线的最高点值最大，编写如下：GFX： =HREF(H,1) & REF(H,2)REF(H,1);3. 追踪上一个K线组合在一个K线组合编写完成后，往往根据思路的需要，来追踪上一个K线组合 的位置，这该怎么编了？提供一个思路如下，假设定义一个上述的分形，可以 首先确定一下该分形的位置，运用BARPOS和VALUEWHEN函数，定义分形的位置， GFXBA
8、:=VALUEWHEN(GFX,BA);该分形的位置为最后一根K线的位置，再利用函 数定义上一个分形的位置，如下编写：SYGGFXBA:二VALUEWHEN(GFXBAREF(GFXBA,1),REF(GFXBA,1);同样的道理，可以追踪之前的分形位置。4. 满足一定条件后前一个K线组合的确定当某个条件触发时，怎么样定义一个变量来自动实现前一个K线组合的高 低值。如下思路：第一步，定义条件触发时的位置；第二步，定义条件触发时K线组合的位置，最后利用函数VALUEWHEN和REF 实现该变量。仍以上述的分形作为K线组合，由MACD金叉、死叉作为触发条件，编写如 下：SXBA:=VALUEWHE
9、N (CROSS (DEA,DIFF),BA);SXGDBA:=VALUEWHEN(BA=SXBA,GFXBA);QDGD:=VALUEWHEN (BA=SXBA, REF(H,1+SXBA-SXGDBA);变量QDGD即为所求变量。5. 过滤模型转化为非过滤模型赢智3较之前的Mytrade版本强化了非过滤模型，并开发多个函数与之匹 配。过滤模型与非过滤模型主要区别在于，过滤模型开平仓是一一对应的，而 非过滤模型则是条件触发即开仓，而且还可以出现同时持有空单和多单。运用 非过滤模型，更加能够调配自己的资金量，并且保证在看准一段行情后，只要 K线走势符合我所设定的触发条件就开仓，可以通过加仓获取
10、更多的利润，当 然行情在有所减弱时，也可以实现逐步减仓，非过滤模型的引入可以使大家在 资金投入方面显得更加科学合理。下面是示例将过滤模型转化为非过滤模型： 假设KD、KK、PD、PK分别作为交易模型的开多、开空、平多、平空的条件，而 KDBA、KKBA分别作为开多、开空的位置，平仓即全平，则非过滤模型可以如下 编写，KD，BK；KK，SK；PK & COUNT(PK,BA-KKBA)=1 ,BP(SELLVOL);PDC & COUNT(PD,BA-KDBA)=1,SP(BUYVOL);以上关于交易模型示范和技巧的论述，可供查阅的资料不多，所以示范部 分只是对模型大致梳理一下，技巧部分也是在平时编程过程中的积累的体会， 希望可以供大家参阅，不当之处，还望加以指正。
