计量经济学习题及答案【精选文档】

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1、计量经济学习题及答案【精选文档】期中练习题1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ ）A使达到最小值 B。使达到最小值 C. 使达到最小值 D。使达到最小值2、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为，这表明人均收入每增加 1%，人均消费支出将增加( ） A。 0。75 B. 0.75% C。 2 D. 7.5 3、设k为回归模型中的参数个数，n为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验的F统计量与可决系数之间的关系为( ）A。 B。 C。 D. 6、二元线性回归分析中 TSS=RSS+ESS.则 RSS 的自由度为（ ) A.1 B。n2

2、 C。2 D.n-39、已知五个解释变量线形回归模型估计的残差平方和为,样本容量为46,则随机误差项的方差估计量为（ ）A。33。33 B.40 C。38。09 D. 201、经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时，下列哪些假定是正确的( )A。 B. C. D.随机解释变量X与随机误差不相关 E. 2、对于二元样本回归模型，下列各式成立的有（ ）A. B。 C。 D。 E. 4、能够检验多重共线性的方法有（ ） A.简单相关系数矩阵法 B。 t检验与F检验综合判断法 C。 DW检验法 D。ARCH检验法 E。辅助回归法 计算题1、为了研究我国经济发展状况,建立投资（，亿元）与净出口（，

3、亿元)与国民生产总值（，亿元）的线性回归方程并用13年的数据进行估计，结果如下：S。E=(2235.26） （0。12) (1。28） =0.99 F=582 n=13问题如下:从经济意义上考察模型估计的合理性；（3分）估计修正可决系数，并对作解释；（3分）在5%的显著性水平上，分别检验参数的显著性；在5显著性水平上，检验模型的整体显著性。(, ）（4分）2、已知某市33个工业行业2000年生产函数为：（共20分）Q=ALaKbeu 1 说明a、b的经济意义.（5分)2 写出将生产函数变换为线性函数的变换方法。（5分）3 假如变换后的线性回归模型的常数项估计量为 ,试写出A的估计式。(5分)4

4、 此模型可能不满足哪些假定条件，可以用哪些检验（5分）3、对于人均存款与人均收入之间的关系式 ,使用美国 36 年的年度数据,得到如下估计模型 （ 括号内为标准差 ） ： （151。105） （0.011） (1) 的经济解释是什么 ？ （ 5 分） (2) （2) 和 的符号是什么 ? 为什么 ？ 实际的符号与你的直觉一致吗 ? 如果有冲突的话,你可以给出可能的原因吗 ? （ 7 分) (3) 你对于 拟合优度有 什么看法吗 ？ （ 5 分） （4） 检验是否每一个回归系数都与 零显著 不同 （ 在 1 水平下 ） 。同时对零假设 和备择 假设，检验统计值及其分布和自由度，以及拒绝零假设的标

5、准进行陈述。你的结论是什么 ？ （ 8 分） 简答题：多重共线性的后果有哪些？普通最小二乘法拟合的样本回归线的性质?随机误差项 产生的原因是什么？一、判断题( 20 分) 1 随机误差项 和残差项 是一回事。（） 2 给定显著性水平 及自由度，若计算得到的 值超过临界的 t 值，我们将接受零假设(） 3 。（） 4 多元回归模型中，任何一个单独的变量均是统计不显著的，则整个模型在统计上是不显著的。（) 5 双对数模型的 值可与线性模型的相比较,但不能与对数线性模型的相比较(） 67计算题3答案:对于人均存款与人均收入之间的关系式 ，使用美国 36 年的年度数据，得到如下估计模型 （ 括号内为标

6、准差 ） : （151。105) （0.011) （1) 的经济解释是什么 ? （ 5 分） 答： 为收入的边际储蓄倾向，表示人均收入每增加 1 美元时人均储蓄的预期平均变化量。 （2) 和 的符号是什么 ? 为什么 ？ 实际的符号与你的直觉一致吗 ? 如果有冲突的话，你可以给出可能的原因吗 ？ （ 7 分） 答:由于收入为零时,家庭仍会有支出，可预期零收入时的平均储蓄为负，因此 符号应为负.储蓄是收入的一部分，且会随着收入的增加而增加，因此预期的符号为正。实际回归式中， 的符号为正,与预期的一致;但截距项为正，与预期不符.这可能是由于模的错误设定造成的.例如,家庭的人口数可能影响家庭的储蓄行

7、为，省略该变量将对截距项的估计产生影响；另一种可能就是线性设定可能不正确. （3) 你对于 拟合优度有 什么看法吗 ? （ 5 分） 答： 拟合优度刻画解释变量对被解释变量变化的解释能力。模型中 53。8 的拟合优度表明收入的变化可以解释储蓄中 53。8 的变动。 (4) 检验是否每一个回归系数都与 零显著 不同 ( 在 1 % 水平下 ) 。同时对零假设 和备择 假设，检验统计值及其分布和自由度，以及拒绝零假设的标准进行陈述。你的结论是什么 ? （ 8 分） 答：检验单个参数采用 t 检验,零假设为参数为零，备择假设为参数不为零。双变量情形下，在零假设下 t 分布的自由度为 .由 t 分布表

8、可知,双侧 1 下的临界值位于 2。750 与 2。704 之间。斜率项计算的 f 值为 0.067 0。011=6.09 截距项计算的，值为 384。105 151。105=2。54 。可见斜率项计算的 t 值大于临界值，截距项小于临界值,因此拒绝斜率项为零的假设,但不拒绝截距项为零的假设。 计量经济学练习题一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分,共20分）1.弗里希将计量经济学定义为( )A.经济理论、统计学和数学三者的结合B。管理学、统计学和数学三者的结合C.管理学、会计学和数学三者的结合D.经济学、会计学和数学三者的结合2。有关经济计量模型的描述正确的为( )A。经济计量模型揭示

9、经济活动中各个因素之间的定性关系B。经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系,用确定性的数学方程加以描述C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述D。经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述3。系统误差是由系统因素形成的误差。系统因素是指（ )A.那些对被解释变量的作用显著，作用方向稳定,重复试验也不可能相互抵消的因素B.那些对被解释变量的作用显著，作用方向不稳定，重复试验也不可能相互抵消的因素C。那些对被解释变量的作用显著,作用方向不稳定，重复试验相互抵消的因素D.那些对被解释变量的作用显著,作用方向稳定，重复

10、试验可能相互抵消的因素4。回归分析的目的为（ )A。研究解释变量对被解释变量的依赖关系B。研究解释变量和被解释变量的相关关系C。研究被解释变量对解释变量的依赖关系D.研究解释变量之间的依赖关系5。在X与Y的相关分析中（ ）A。X是随机变量，Y是非随机变量B。Y是随机变量，X是非随机变量C.X和Y都是随机变量D.X和Y均为非随机变量6.随机误差项是指( )A。不可观测的因素所形成的误差B.Yi的测量误差C。预测值与实际值的偏差D。个别的围绕它的期望值的离差7.按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应为非随机变量，且( ）A。与被解释变量Yi不相关B。与随机误差项ui不相关C。与回归值值不相关D.

11、与残差项ei不相关8。判定系数R2的取值范围为（ )A.0R22B.0R21C。0R24D。1R249。在一元回归模型中，回归系数通过了显著性t检验,表示（ ）A。0B.0C。0，=0D。=0，010.根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时,有( )A.F=-1B。F=0C。F=1D.F=11。当存在异方差时，使用普通最小二乘法得到的估计量是( ）A。有偏估计量B。有效估计量C.无效估计量D.渐近有效估计量12.怀特检验适用于检验( ）A.序列相关B.异方差C.多重共线性D。设定误差13。序列相关是指回归模型中( ）A。解释变量X的不同时期相关B。被解释变量Y的不同时期相关C。解释

12、变量X与随机误差项u之间相关D.随机误差项u的不同时期相关14.DW检验适用于检验（ )A。异方差B。序列相关C。多重共线性D。设定误差15.设Yi=，Yi=居民消费支出,Xi=居民收入,D=1代表城镇居民,D=0代表农村居民,则截距变动模型为( )A.B。C。D.16.如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，则下列结论成立的是（ ）A。二者之一可以识别B.二者均可识别C。二者均不可识别D。不确定17.结构式方程过度识别是指（ )A.结构式参数有唯一数值B。简化式参数具有唯一数值C。结构式参数具有多个数值D。简化式参数具有多个数值1.同一统计指标按时间顺序记录的数据列是（ ）A.时间

13、数据B。时点数据C。时序数据D。截面数据2.在X与Y的相关分析中( ）A。X是随机变量，Y是非随机变量B.Y是随机变量，X是非随机变量C.X和Y都是随机变量D.X和Y均为非随机变量3.普通最小二乘准则是（ ）A.随机误差项ui的平方和最小B.Yi与它的期望值的离差平方和最小C.Xi与它的均值的离差平方和最小D.残差ei的平方和最小4。反映拟合程度的判定系统数R2的取值范围是( )A。0R22B.0R21C.0R24D.1R245.在多元线性回归模型中，加入一个新的假定是（ )A。随机误差项期望值为零B。不存在异方差C。不存在自相关D.无多重共线性6。在回归模型Y=1+2X2+3X3+4X4+u

14、中，如果假设H020成立，则意味着( )A。估计值0B.X2与Y无任何关系C。回归模型不成立D。X2与Y有线性关系7。回归系数进行显著性检验时的t统计量是（ )A. B. C。 D。8.下列哪种情况说明存在异方差？( ）A.E（ui）=0B.E（ui uj)=0，ijC.E()= (常数）D。E()=9。异方差情形下,常用的估计方法是( ）A。一阶差分法B.广义差分法C.工具变量法D。加权最小二乘法10.若计算的DW统计量为0，则表明该模型( ）A.不存在一阶序列相关B.存在一阶正序列相关C.存在一阶负序列相关D。存在高阶序列相关11.模型中包含随机解释变量，且与误差项相关，应采用的估计方法是( )A.普通最小二乘法B。工具变量法C.加权最小二乘法D。广义差分法12。在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余