《初级银行从业《风险管理》资格证书考试内容及模拟题含参考答案50》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业《风险管理》资格证书考试内容及模拟题含参考答案50（24页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业风险管理资格证书考试内容及模拟题含参考答案1. 多选题：下列关于正态分布图的说法，正确的是()。A.正态分布是描述离散型随机变量的一种重要概率分布B.整个曲线下的面积为lC.关于x=u对称，在x=u处曲线最高D.当u=0，=1时，称正态分布为标准正态分布E.若固定u，大时，曲线瘦而高正确答案：BCD2. 单选题：【2013年真题】客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所
2、有借款人的违约频率正确答案：A3. 单选题：当市场利率呈现逐步上升趋势时，对商业银行有利的资产负债的期限安排是（）A.利用长期负债为短期资产融资B.利用长期负债为长期资产融资C.利用短期负债为长期资产融资D.利用短期负债为短期资产融资正确答案：A4. 单选题：商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要,据此下列描述最不恰当的是()。A.商业银行在运营和发展过程中，出现某些错误是可以避免的B.商业银行应当从投诉和批评中积累早期声誉风险预警经验C.风险管理人员应当有能力分析和判断投诉的起因、规模、趋势、规律与潜在风险之间的相关性D.通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风险，
3、才更具价值正确答案：A5. 单选题：商业银行应在每个交易日计算一般风险价值，使用()、()的置信区间，历史观察期长度应至少为()。A.双尾，99%，1年B.单尾，99%，250个交易日C.双尾，95%，250个交易日D.单尾，95%，1年正确答案：B6. 单选题：【2013年真题】如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为()万美元。A.700B.300C.600D.500正确答案：B7. 单选题：风险管理文化的精神核心和最重要、最高层次因素是()。A.风险管理理念B.风险管理制度C.风险管理知识
4、D.风险管理技能正确答案：A8. 单选题：某1年期零息债券的年收益率为12%，假设债务人违约后回收率为40%，若1年期的无风险年收益率为6%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。A.5.9%B.7.9%C.8.9%D.9.9%正确答案：C9. 单选题：下列关于流动性风险的说法中，正确的是()。A.流动性风险是一种单一风险B.流动性风险是一种多维风险C.只有商业银行的流动性计划不完善才会产生流动性风险D.流动性风险与市场风险没有任何关系正确答案：B10. 单选题：【2013年真题】风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具
5、体可分为：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。（）属于控制派生风险。A.人力资源配置不当B.欺诈C.操作失误D.增加人工授权控制产生的内部欺诈正确答案：D11. 多选题：【2014年真题】商业银行预测未来利率将上升，则下列哪些方法有助于降低此种利率风险？()A.对优质资产进行资产证券化B.降低固定利率的长期贷款比例C.提供固定利率的住房按揭贷款D.将闲置资金购买固定收益证券E.发行固定利率的大额可转让定期存单正确答案：ABE12. 多选题：下列中关于贷款组合风险的说法中，正确的有（）。A.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总B.将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人
6、，有助于降低商业银行资产的总体风险C.将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险D.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素E.贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性正确答案：ABCDE13. 单选题：“风险偏好描述了银行根据核心价值、战略和风险管理能力而定的银行所愿意承受的风险的类型和水平”。这是()对风险偏好的定义。A.渣打银行B.巴克莱银行C.汇丰银行D.瑞士银行正确答案：C14. 多选题：市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。广义上讲，银行的市场准入包括（）A
7、.机构准入B.业务准入C.高级管理人员准入D.资金准入E.雇员准入正确答案：ABC15. 单选题：外部审计与信息披露的关系中，除了有利于提高信息披露质量外，还有利于（）。A.提高我国商业银行的竞争能力B.进一步完善信息披露的监控机制C.改进我国商业银行信息披露D.提高审计效率正确答案：B16. 单选题：在损失事件收集工作中，()原则是指在统计操作风险损失事件时，要对损失金额较大和发生频率较高的操作风险损失事件进行重点关注和确认。A.重要性B.及时性C.统一性D.谨慎性正确答案：A17. 单选题：下列（）越高，表示商业银行的流动性风险越高。A.现金头寸指标B.核心存款比例C.易变负债与总资产的比
8、率D.流动资产与总资产的比率正确答案：C18. 多选题：【2014年真题】下列关于全面风险管理体系的说法，正确的有()。A.全面风险管理要素有8个B.企业的4个目标都是为全面风险管理的8个要素服务的C.企业的层级，包括整个企业、各职能部门、各条业务线以及下属各子公司D.企业各个层级都要坚持同样的4个目标E.外部环境属于全面风险管理要素正确答案：ACD19. 单选题：下列关于银行账户利率风险的说法不正确的是()。A.银行账户利率风险是指利率水平、期限结构等要素发生不利变动导致交易账户整体收益和经济价值遭受损失的风险B.银行账户利率风险控制的表内方法是基于商业银行利率风险敞口大小，结合对市场利率走
9、势的预测，积极主动地调整资产负债的匹配状况C.银行账户利率风险控制的表外方法是利用金融衍生工具，对处于风险之中的资产负债进行套期保值D.银行账户利率风险控制的风险资本限额则是商业银行董事会规定的各业务单位可用于利率风险损失的最大资本额度正确答案：A20. 单选题：【2012年真题】商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的()。A.15%B.20%C.25%D.30%正确答案：B21. 单选题：下列选项中，不属于银行监管的方法的是()。A.监督检查B.市场退出C.资本监管D.市场准入正
10、确答案：B22. 单选题：下列关于流动性风险监测参考指标的说法，不正确的是()。A.最大十家同业融入比例=（最大十家同业机构交易对手同业拆借+同业存放+卖出回购款项）总负债余额100%B.同业市场负债比例=（与所有同业机构交易对手同业拆借+同业存放+卖出回购款项）总负债余额100%C.对某种重要币种表内外项目需单独计算流动性覆盖率，主要用以监测商业银行重要币种的短期流动性风险水平D.最大十家存款客户存款比例=最大十家存款客户存款余额合计各项贷款余额正确答案：D23. 单选题：假设某家银行的外汇敞口头寸表示为：瑞士法郎多头200，欧元多头150，英镑多头100，美元空头50，日元空头220，则净
11、总敞口头寸法为()。A.180B.140C.80D.220正确答案：A24. 单选题：【2014年真题】A银行的总资产为800亿元，总负债为600亿元，核心存款为200亿元，应收存款为40亿元，现金头寸为160亿元，则该银行的现金头寸指标等于()。A.0.05B.0.2C.0.25D.0.5正确答案：C25. 单选题：外资银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的（）。A.15%B.30%C.60%D.70%正确答案：D26. 单选题：()是指源于股票价格变动而导致亏损或收益的不确定性。A.利率风险B.汇率风险C.股票风险D.商品风险正确答案：C27. 单选题：【2015年
12、真题】下列不属于信用衍生产品特点的是()。A.替代性B.交易性C.灵活性D.债务的易变性正确答案：D28. 单选题：以下说法中不正确的是()。A.违约频率是事后的检验结果B.违约概率和违约频率不是同一个概念C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的D.违约概率是分析模型作出的事前预测正确答案：C29. 单选题：经济资本主要用于规避银行的（）。A.非预期损失B.预期损失C.大规模损失D.普通性损失正确答案：A30. 单选题：交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的（）。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.金融工具和金融头寸正确答案：C31. 单
13、选题：【2013年真题】下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是正确答案：D32. 多选题：商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示以下信息：商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方，其报告内容大致包括（）。A.风险状况B.损失事件C.诱因及对策D.关键风险指标E.资本金水平正确答案：ABCDE33. 多选题：银行账户利率风险管理方法包括()。A.完善银行账户利率风险治理结构B.加强资产负债匹配管理C.完善商业银行的人员配置D.实施业务多元化的发展战略E.完善商业银行的定价机制正确答案：ABDE34.
14、 单选题：在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响的方法是（）。A.久期分析B.缺口分析C.情景分析D.敏感性分析正确答案：D35. 多选题：【2014年真题】贷款定价通常由()等因素决定。A.资本成本B.经营成本C.风险成本D.债务成本E.股权成本正确答案：ABCDE36. 单选题：监事会是商业银行的()。A.服务机构B.合作机构C.控制机构D.监督机构正确答案：D37. 多选题：以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。A.CreditMetrics本质上是一个VaR模型B.CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的C.CreditPortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充D.CreditPonfolioView比较适合投机类型
