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1、第十章第十章 Panel Data模型模型 第一步第一步 录入数据录入数据第二步第二步 分析数据的平稳性单位根检验分析数据的平稳性单位根检验第三步第三步 平稳性检验后分析路径选择平稳性检验后分析路径选择第四步第四步 协整检验协整检验第五步第五步 回归模型回归模型1.第一步第一步 录入数据录入数据 一一 请点请点 实例数据实例数据二二 请点请点 录入数据软件操作录入数据软件操作2.实例数据实例数据录入企业投资需求模型数据：五家企业和三个变量的录入企业投资需求模型数据：五家企业和三个变量的录入企业投资需求模型数据：五家企业和三个变量的录入企业投资需求模型数据：五家企业和三个变量的2020个年度个年
2、度个年度个年度1935-19541935-1954年观测值的时间序列年观测值的时间序列年观测值的时间序列年观测值的时间序列数据略数据略数据略数据略5 5家企业：家企业：家企业：家企业：3 3个变量：个变量：个变量：个变量：GM GM：通用汽车公司：通用汽车公司：通用汽车公司：通用汽车公司 I I：总投资：总投资：总投资：总投资 CH CH：克莱斯勒公司：克莱斯勒公司：克莱斯勒公司：克莱斯勒公司 M M：前一年企业的市场价：前一年企业的市场价：前一年企业的市场价：前一年企业的市场价值值值值 GE GE：通用电器公司：通用电器公司：通用电器公司：通用电器公司 反映企业的预期利反映企业的预期利反映企
3、业的预期利反映企业的预期利润润润润 WE WE：西屋公司：西屋公司：西屋公司：西屋公司 K K：前一年末工厂存货和：前一年末工厂存货和：前一年末工厂存货和：前一年末工厂存货和设备的价值设备的价值设备的价值设备的价值 US US：美国钢铁公司：美国钢铁公司：美国钢铁公司：美国钢铁公司 反映企业必要重置投反映企业必要重置投反映企业必要重置投反映企业必要重置投资期望值资期望值资期望值资期望值3.录入录入录入录入 数据软件操作数据软件操作数据软件操作数据软件操作EVIEW6.0EVIEW6.0方式一方式一方式一方式一 File/New/Workfile File/New/Workfile Workfi
4、le structure type Workfile structure type：Dated-regular frequency Dated-regular frequency Start date 1935 End date 1954 OK Start date 1935 End date 1954 OK Objects/New Object Objects/New Object：Type of Object pool OK Type of Object pool OKCross Section Identifiers:_GM _CH _GE _WE _USCross Section Id
5、entifiers:_GM _CH _GE _WE _USView/Spreadsheet ViewView/Spreadsheet View：i?m?k?i?m?k?方式二方式是否正确，有待考证方式二方式是否正确，有待考证方式二方式是否正确，有待考证方式二方式是否正确，有待考证File/New/Workfile File/New/Workfile Workfile structure type Workfile structure type：Balanced Panel Balanced Panel Start date 1935 End date 1954 Start date 1935
6、End date 1954 Number of cross 1 OK Number of cross 1 OKCross Section Identifiers:_GM _CH _GE _WE _USCross Section Identifiers:_GM _CH _GE _WE _USView/Spreadsheet ViewView/Spreadsheet View：i?m?k?i?m?k?4.第二步第二步 分析数据的平稳性单位根检验分析数据的平稳性单位根检验请点请点 说明说明请点请点 软件操作软件操作结果结果 点检验结果点检验结果1 结果结果25.分析数据的平稳性单位根检验说明分析数据
7、的平稳性单位根检验说明 注：所有序列者要检验注：所有序列者要检验 原：不稳定原：不稳定Hadri 除外，除外，Hadri 中中 原：稳定原：稳定 目的：防止虚假回归或伪回归目的：防止虚假回归或伪回归方法：方法：相同根下：相同根下：LLC、Breintung、Hadri 不同根下：不同根下：IPS、ADF-Fisher 和和PP-Fisher5模式：模式：三三种种检检验验模模式式：既既有有趋趋势势又又有有截截距距、只只有有截截距距、以以上上都都无无对对面面板板序序列列绘绘制制时时序图做出模式选择。序图做出模式选择。秩序：水平秩序：水平level、一阶差分、二阶甚至高阶差分直至序列平稳为止。、一阶
8、差分、二阶甚至高阶差分直至序列平稳为止。备备注注：ADF检检验验是是通通过过三三个个模模型型来来完完成成，首首先先从从含含有有截截距距和和趋趋势势项项的的模模型型开开始始，再再检检验验只只含含截截距距项项的的模模型型，最最后后检检验验二二者者都都不不含含的的模模型型。并并且且认认为为，只只有有三三个个模模型型的的检检验验结结果果都都不不能能拒拒绝绝原原假假设设时时，我我们们才才认认为为时时间间序序列列是是非非平平稳稳的的，而而只只要要其其中有一个模型的检验结果拒绝了零假设，就可认为时间序列是平稳的。中有一个模型的检验结果拒绝了零假设，就可认为时间序列是平稳的。6.分析数据的平稳性软分析数据的平
9、稳性软 件件 操操 作作 在在Pool对象，对象，View/Unit Root Test，输入相应的，输入相应的Pool序列名序列名填写模式，先做填写模式，先做序列图再选择序列图再选择 填写秩序填写秩序 选择检验选择检验方法方法 填写序列填写序列名名 右边右边所有所有栏目栏目软件软件 自动自动填写填写无需无需更改更改7.例例10.4中中I?的水平变量的所有方法的单位根检验结果的水平变量的所有方法的单位根检验结果:各种方法的结果各种方法的结果(除除Breitung检验检验 外外)都接受原假设，都接受原假设，I?存在单位根，是非平稳的。存在单位根，是非平稳的。只有此处小于0.05,说明除此法外都认
10、为非平稳8.例例10.4中中I?的一阶差分变量的所有方法的单位根检验结果的一阶差分变量的所有方法的单位根检验结果:各种方法的结果都拒绝原假设，所以可各种方法的结果都拒绝原假设，所以可以得出结论：以得出结论：I?是是I(1)的。的。所有P值均小于0.05，说明平稳9.第三步第三步 平稳性检验后分析路径选择平稳性检验后分析路径选择平稳性检验后假设：平稳性检验后假设：变量之间是非同阶单整变量之间是非同阶单整 请点请点 思路一思路一 序列变换序列变换变量之间是同阶单整变量之间是同阶单整 请点请点 思路二思路二 协整检验协整检验10.思路一：思路一：变量之间是非同阶单整变量之间是非同阶单整：序列变换变量
11、之间是非同阶单整的指即面板数据中有些序列平稳而有些序变量之间是非同阶单整的指即面板数据中有些序列平稳而有些序列不平稳，此时不能进行协整检验与直接对原序列进行回归。列不平稳，此时不能进行协整检验与直接对原序列进行回归。对序列进行差分或取对数使之变成同阶序列对序列进行差分或取对数使之变成同阶序列 假设变换序列后均为平稳序列可用变换后的序列直接进行回归假设变换序列后均为平稳序列可用变换后的序列直接进行回归 假设变换序列后均为同阶非平稳序列，那么请点假设变换序列后均为同阶非平稳序列，那么请点 思路二思路二11.思路二思路二 变量之间是同阶单整：协整检验变量之间是同阶单整：协整检验 请点协整检验说明请点
12、协整检验说明 请点请点 软件操作软件操作 结果判定请点结果判定请点 1 2 3 协整检验通过：协整检验通过：请点因果分析请点因果分析.请点回归分析请点回归分析协整检验没通过：协整检验没通过：假设均为假设均为2阶单整，那么都取差分或都取对数生成新序列进行单阶单整，那么都取差分或都取对数生成新序列进行单位根位根 检验否是检验否是1阶单整取差分或对数后都会变成阶单整取差分或对数后都会变成1阶单整，如是阶单整，如是 对新序列进行协整检验，如无法达成协整，分析终止。对新序列进行协整检验，如无法达成协整，分析终止。假设均为假设均为1阶单整，直接全取差分或全取对数，进行回归分析阶单整，直接全取差分或全取对数
13、，进行回归分析12.协整检验协整检验 说说 明明原：不存在协整原：不存在协整面板数据的协整检验方法可以分为两大类，一类是建立在面板数据的协整检验方法可以分为两大类，一类是建立在Engle and Granger二步法检验根底上的面板协整检验，具体方法主要有二步法检验根底上的面板协整检验，具体方法主要有Pedroni检验和检验和Kao检验；另一类是建立在检验；另一类是建立在Johansen协整检验根底上协整检验根底上的面板协整检验。的面板协整检验。1Pedroni检验检验 2Kao检验检验 3Johansen面板协整检验面板协整检验13.Pool Pool序列的协整检验序列的协整检验序列的协整检
14、验序列的协整检验在在在在EViewsEViews中翻开中翻开中翻开中翻开poolpool对对对对象，选择象，选择象，选择象，选择Views/Views/Cointegration TestCointegration Test，那，那，那，那么显示协整检验的对话框。么显示协整检验的对话框。么显示协整检验的对话框。么显示协整检验的对话框。图图图图10.6 10.6 面板数据的协整检验的对话框面板数据的协整检验的对话框面板数据的协整检验的对话框面板数据的协整检验的对话框协整检验操作协整检验操作14.Pedroni检验：检验：原假设：无协原假设：无协整关系整关系此栏目下此栏目下P值值均小于均小于0.0
15、5存在协整关系存在协整关系此栏目下此栏目下P值均值均两个小于两个小于0.05存在协整关系存在协整关系一个大于一个大于0.05，不支持协整不支持协整15.表表表表10.8 Kao10.8 Kao检验和检验和检验和检验和PedroniPedroni检验结果检验结果检验结果检验结果(滞后阶数由滞后阶数由滞后阶数由滞后阶数由SICSIC准那么确定准那么确定准那么确定准那么确定)检验方法检验方法检验假设检验假设统计量名统计量名统计量值（统计量值（P值）值）Kao检验检验H0：=1 ADF-6.787326（0.0000）*Pedroni检检验验 H0：=1 H1：(i=)1 Panel v-Statis
16、tic2.099652（0.044）*Panel rho-Statistic-3.415758（0.0012）*Panel PP-Statistic-5.991403（0.0000）*Panel ADF-Statistic-7.835311（0.0000）*H0：=1 H1：(i=)1.87，所以拒绝所以拒绝H2；又由于又由于 F12.049，所以也拒绝所以也拒绝H1。因此，例因此，例10.5的模型应采用变系数的形式的模型应采用变系数的形式。模型形式检验步骤：注要手工计算模型形式检验步骤：注要手工计算28.模型一模型一模型一模型一 变系数模型变系数模型变系数模型变系数模型根据以前所做的影响效应填写POOL/ESTIMATE如右如右窗口窗口点确定结果请点点确定结果请点 结果结果由于自变量前系数可变，所以自变量填写在此处29.手工记下 S1手工记下：自由度为N T-K-1 30.模型二：模型二：模型二：模型二：固定影响固定影响固定影响固定影响(Fixed Effects)(Fixed Effects)(i i j j，i i=j j)说说 明明软件给出的固定影响分为：软件给出的固定影响分为
