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1、Last revision on 21 December 2020多元线性回归模型实验报告13级财务管理【摘要】 首先做出多元回归模型，对于解释变量作出logx等变换，选择拟合程度 最高的模型，然后判断出解释变量之间存在相关性，然后从检验多重线性性入手，山于 解释变量之间有的存在严重的线性性，因此釆用逐步回归法，将解释变量进行筛选，保 留对模型解释能力较强的解释变量，进而得出一个初步的回归模型，最后对模型进行异 方差和自相关检验。【操作步骤】1.输入解释变量与被解释变量的数据2. 作出回归模型R2二DW二 F-statictis= 我们令yl=log(consumption), x4=log(
2、people), x5=log(price), x6=log(retained), x7=log(gdp),作出回归模型r 匚)Equation: UNTITLED Workfile:计星经济学:Untitled、 | cd | 回Wiew|Poc|objeutJ PrintJ|Nmrne|Free2e| |Estimate|Foeeststats|Re?sid日iyi vth v w.口诀 1 7耳cq Date: 05/21/16 Time: 10:17Sample: 1950 1987 Included observations: 38CoefficientStd. Errort-Sta
3、tisticProb.C10.550282.9347333.5949710.0010X4-3.0384390.493825-6.1528700.0000X5-0.2365180.024344-9.7158260.0000X626473960.24686410.724120.0000X7-0.5578050.15720535482640.0012R-squared0.990306Mean dependent卯18.16523Adjusted R-squared0.989131S.D. dependent var0.307175S.E. of regression0.032024Akaike in
4、fo criterion-3.922561Sum squared resid0.033843Schwarz criterion-3.707090Log likelihood79.52867Hann an-Quinn criter.-3.845898F-statistic842.7971Durbin-Watson stat0.918757Prot(F-statistic)0.000000发现拟合程度很高，也通过了F检验与T检验。但是我们首先检查模型的共线性 发现x4与x6, x4与x7, x6与x7存在很强的共线性，对模型会造成严重影响。 目前暂用模型yl二，我们将陆续进行调整。3. 分别作出各
5、解释变量与被解释变量之间的线性模型 作出汽车消费量与汽车保有量之间的线性回归模型R2二DW二F-statistic二因为prob小于a置信度，则可说明0 1不明显为零。经济意义存在Y二 +() 作出消费量与价格之间的回归模型RA2= DW= F-statistic=根据经济分析，随着价格的升高，消费量降低，YA= +()()不符合经济意义，需要做出调整，且拟合程度不高 作出消费量与人口之间的回归模型RA2= DW= F-statistic=YA= +()()符合经济意义，随着人口的增加，对于汽车的需求量也会相应的增加。 作出消费量与国民生产总值之间的回归模型R2二DW二 F-stastisti
6、c=Y二 +() ()符合经济意义，国民生产与消费量同方向变动。3 .排序后发现 R1A2R3A2R4A2R2A24. 对Y关于x6与x4做最小二乘加入x4后，R2二adjusted R2二均有所增加，但相差不大，且降低了汽车保有量的 效果，x4的prob的显着性水平，认为显着为零，说明存在多重线性性，因此保留 对模型解释能力更强的x6,略去x4o5做Y关于x6, X7的最小二乘法RA2= DW= F-statistic=拟合优度RT增加不明显，adjusted R2也増加不显着，由二者的相关系数来看存在严重的共线性，因此舍去6.做Y关于x6, x5的最小二乘RT二有所増加，且二者之间的相关系
7、数x2(2)存在异方差。10 对模型进行异方差修正令 e=abs(resid),在窗口输入命令 Is (yl)/e c (x6)/e (x5)/e若在置信水平的情况下，可以认为模型不存在异方差。关键取决于权重的选取。11 自相关检验DW二说明模型存在严重的自相关，我们认为模型存在一阶自相关LM检验中显示模型存在二阶自相关检验三阶时乂发现模型不存在二阶自相关，因此我们做出自相关图与偏相关图，可以得 出模型存在一阶自相关，山于是时间序列，可能存在不稳定性，对结果造成影响。12 自相关消除在输入窗输入 Is (yl) /e c (x5) /e (x6) /e ar(l)可以得出ut=(utl)+vt
8、 即p=【预测】得出置信带，通过假设的解释变量的值，我们预测出【经济意义说明】模型 y/e=e+e+(ut-l)+vt,其中 y=log(consumption),x6=log(retained),x5=log(price),e=abs(resid)从理论上来说是 可行的，意味着汽车消费量随着人口的增加而增加，因此x6的系数为正，但随着价格 的增加而减少，因此x5的系数为负。【模型检验】JB检验:JBvXT (2)、我们认为误差项是服从正态分布的。【问题】 在检验异方差的时候，若选择的权重都不能很好的消除异方差时候如何解决为什么输入Is e c x6与在option中输入权重得出的结果不一致没法消除自相关与异方差是什么原因引起的
