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1、初级银行从业风险管理考试历年真题汇总含答案参考1. 单选题：【2015年真题】()通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估正确答案：A2. 单选题：某银行一般都存在资本水平不足或其他一些不令人满意的表现。银行可能存在比较多、比较严重的问题或一些不稳健做法，而且未得到满意的处理或解决。如果不立即采取措施纠正，情况可能进一步恶化而损害银行持续经营的能力。在CAMELs综合评级中，该银行应属于()。A.综合评级1级B.综合评级2级C.综合评级4级D.综合评级5级正确答案：C3. 多选题：【2014年真题】下列方法中，()被应用于违约风险区分能力的
2、验证。A.CAP曲线与AR值B.ROC曲线与A值C.KS检验D.二项分布检验E.扩展的交通灯检验正确答案：ABC4. 单选题：()，又称营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.流动比率正确答案：B5. 单选题：商业银行应当如何选取流动性风险的评估方法?（）A.选定某一种方法，便一以贯之地采用B.流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法来源233网校C.商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况D.以上都不对正确答案：C6. 多选题：明
3、显不列入交易账户的头寸一般包括()。A.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸B.商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸C.向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品D.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸E.为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸正确答案：AC7. 单选题：战略风险的类型包括（）。A.品牌风险B.竞争对手风险C.客户风险D.以上全对正确答案：D8. 单选题：下列不属于商业银行操作风险管理工具的是()。A.关键风险指标监测B.资本计量C.损失数据收集D.风险与控制自我评估正确答案：B9. 多选
4、题：银行监管方法中的市场准入包括（）。A.机构准入B.业务准入C.高级管理人员准入D.业务人员准入E.合作机构准入正确答案：ABC10. 单选题：下列关于风险评级方法的说法，不正确的是()。A.ROCA评级法适用于内资银行，不适用于外资银行B.ROCA评级法主要对银行的风险管理、操作调控、遵守法规、资产质量四个方面进行评估C.SOSA评级法将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机部分进行监管D.CAMELs评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系正确答案：A11. 多选题：抵押合同应详细记载的内容包括()。A.抵押品的名称和数量B.抵押权的实现C.抵押物的所
5、有权属性D.抵押担保的范围E.被担保的主债权种类、数额正确答案：ACDE12. 多选题：以下关于利率互换表述正确的是()。A.假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率自为浮动利率B.假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不应进行利率互换C.假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么不用进行利率互换D.假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不用进行利率互换E.利率互换是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势有效地降低各自的融资资本正确答案：ABCE13. 单选题：【2014年真题】商业银行接受客户委托
6、，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务是()。A.柜台业务B.信贷业务C.资金交易业务D.代理业务正确答案：D14. 单选题：（）方法就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。A.重估B.推算C.盯市D.盯模正确答案：D15. 单选题：下列关于商业银行资本的说法，不正确的是（）。A.重估储备指商业银行经国家有关部门批准，对固定资产进行重估时，固定资产公允价值与账面价值之间的正差额B.若银监会认为重估作价是审慎的，这类重估储备可以列入附属资本，但计人附属资本的部分不超过重估储备的70%C.优先股是商业银行发行的，给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方
7、面优先权利的股票D.少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于子银行的部分正确答案：D16. 单选题：商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要,据此下列描述最不恰当的是()。A.商业银行在运营和发展过程中，出现某些错误是可以避免的B.商业银行应当从投诉和批评中积累早期声誉风险预警经验C.风险管理人员应当有能力分析和判断投诉的起因、规模、趋势、规律与潜在风险之间的相关性D.通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风险，才更具价值正确答案：A17. 单选题：与单一法人客户相比，（）不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较
8、好B.连环担保普遍C.风险识别难度大D.贷后监督难度大正确答案：A18. 多选题：关于违约的说法中，正确是()。A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义B.违约定义是巴塞尔新资本协议内部评级法的最重要定义C.违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础D.体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念E.债务人破产可以视为违约正确答案：BCDE19. 单选题：久期分析侧重于分析()。A.基准风险的长期影响B.利率风险的长期影响C.重新定价风险的短期影响D.期权性风险的短期影响正确答案：B20. 多选题：以下属于风险转移策略的是（）。A.出口
9、信贷保险B.担保C.备用信用证D.对冲E.期权合约正确答案：ABCE21. 单选题：()是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。A.资金交易业务B.柜台业务C.个人信贷业务D.代理业务正确答案：D22. 单选题：【2013年真题】下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是正确答案：D23. 多选题：【2013年真题】下列关于商业银行为降低个人信贷业务的操作风险的说法，正确的有()。A.银行个贷业务集约化管理，提升管理层次，实现审贷部门分离B.建立有效的激励机制，将客户
10、经理的贷款发放规模与其收入和奖金挂钩C.强化个贷审贷责任约束机制，细化个贷责任追究制度D.重点发展以质押和抵押为担保方式的个贷业务，审慎发展个人信用和自然人保证贷款E.成立个人信贷业务中心，由中心进行统一审查和审批，实现专业化经营和管理正确答案：ACDE24. 单选题：【2013年真题】以下不属于系统安全的是（）。A.外部系统安全B.内部系统安全C.对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护D.法律纠纷正确答案：D25. 单选题：商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险，这里的商品不包括()。A.大米B.大豆C.黄金D.石油正确答案：C26. 单选题：【
11、2014年真题】下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是()。A.负责确定本行可以承受的市场风险水平B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责制定市场风险管理制度和程序D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性正确答案：C27. 多选题：下列关于金融期货的说法，正确的有()。A.利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货B.货币期货是以汇率为标的的期货合约C.指数期货是指以股票为标的的期货合约D.指数期货不涉及股票本身的交割E.指数期货以现金清算的形式进行交割正确答案：ABDE28. 单选题：下列属于内部欺诈的有()。A.自己意识不到缺乏必
12、要的知识/技能，按照自己认为正确而实际错误的方式工作B.意识到自己缺乏必要的知识/技能，但由于颜面或其他原因，未向管理层提出或声明其无法胜任C.意识到自己缺乏必要的知识/技能，但由于颜面或其他原因，不能正确处理面对的情况D.意识到自己缺乏必要的知识/技能，并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益正确答案：D29. 单选题：()限额是对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制。A.总头寸B.净头寸C.风险D.止损正确答案：A30. 多选题：各国政府及监管机构进一步加强并深化银行监管的原因包括()。A.银行业为各行业广泛提供金融服务B.银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动，C.存款人与
13、银行掌握的信息是不对称的D.银行机构通过管理和经营风险获得收益E.银行业先天存在垄断与竞争的悖论正确答案：ABCDE31. 多选题：根据商业银行资本管理办法（试行），下列属于商业银行资本信息披露的内容的有()。A.十大被投资机构B.核心一级资本C.资本扣除项D.标准法下利率风险、股票风险、外汇风险、商品风险、期权风险的资本要求E.资产证券化风险暴露余额正确答案：ABCDE32. 单选题：【2013年真题】（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期正确答案：B33. 多选题：市场风险指标包括了()。A.不良资产率B.预期损失率C.累
14、积外汇敞口头寸比例D.市值敏感性比率E.贷款损失准备金率正确答案：CD34. 多选题：【2014年真题】商业银行预测未来利率将上升，则下列哪些方法有助于降低此种利率风险？()A.对优质资产进行资产证券化B.降低固定利率的长期贷款比例C.提供固定利率的住房按揭贷款D.将闲置资金购买固定收益证券E.发行固定利率的大额可转让定期存单正确答案：ABE35. 多选题：实施内部评级法的商业银行可用()估计其各信用等级借款人所对应的违约概率。A.内部违约经验B.映射外部数据C.外部违约经验D.映射内部数据E.统计违约模型正确答案：ABE36. 单选题：【2012年真题】()是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。A.自我评估法B.损失事件数据方法C.流程图D.情景分析正确答案：A37. 单选题：按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个
