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1、附录风险管理常用技术方法简介一、风险坐标图风险坐标图是把风险发生可能性的高低、 风险发生后对目标的影 响程度，作为两个维度绘制在同一个平面上 （即绘制成直角坐标系）。 对风险发生可能性的高低、风险对目标影响程度的评估有定性、 定量 等方法。定性方法是直接用文字描述风险发生可能性的高低、风险对目标的影响程度，如“极低”、“低”、“中等”、“高”、“极高”等。定 量方法是对风险发生可能性的高低、风险对目标影响程度用具有实际 意义的数量描述，如对风险发生可能性的高低用概率来表示， 对目标 影响程度用损失金额来表示。下表列出某公司对风险发生可能性的定性、定量评估标准及其相互对应关系，供实际操作中参考定
2、量方法一评分12345定量方法二一定时期发生的概率10%以 下10% - 30%30% - 70%70% - 90%90%以上疋性方 法文字描述一极低低中等高极高文字描述二一般情况下不会发生极少情况下才发生某些情况下发生较多情况下发生常常会发生文字描述三今后10年内 发生的可能少于1次今后5 10年内可能发生1次今后2 5年内可能发 生1次今后1年内可能发生1次今后1年内至少发生1次下表列出某公司关于风险发生后对目标影响程度的定性、定量评估标准及其相互对应关系，供实际操作中参考定量方法一评分12345定量方法企业财务损失占税前1%以下1%-5%6%-10%11%-20%20%以上-二二利润的百
3、分比（）文字描述一极轻微的轻微的中等的重大的灾难性的文字描述二极低低中等高极高轻度影响中度影响严重影响重大影响企业日常运行不受影响（造成轻微（造成一定（企业失去（重大业的人身伤人身伤害，一些业务务失误，适害，情况立需要医疗能力，造成造成重大用定性方法文刻受到控救援，情况严重人身人身伤于字制）需要外部伤害，情况亡，情况所描支持才能得到控制）失控，但无致命影响）失控，给 企业致命有述影响）行二财务损失较低的财轻微的财中等的财重大的财极大的财业务损失务损失务损失务损失务损失企业声誉负面消息负面消息负面消息负面消息负面消息在企业内在当地局在某区域在全国各流传世界部流传，企部流传，对流传，对企地流传，对
4、各地，政业声誉没企业声誉业声誉造企业声誉府或监管有受损造成轻微成中等损造成重大机构进行损害害损害调查，引起公众关注，对企业声誉造成无法弥补的损害短暂影响严重影响严重影响导致一位引致多位安全职工或公一位职工多位职工职工或公职工或公适民的健康或公民健或公民健民死亡民死亡康康用疋-对营运影-对营运影-减慢营业-无法达到-无法达于性响微弱响轻微运作部分营运到所有的-在时间、-受到监管-受到法规目标或关营运目标开与人力或成者责难惩罚或被键业绩指或关键业采疋营运本方面不-在时间、罚款等标绩指标业量超岀预算人力或成-在时间、-受到监管-违规操1%本方面超人力或成者的限制作使业务、结岀预算本方面超-在时间、受
5、到中止制合1%-5%岀预算人力或成-时间、人造6%-10%本方面超力或成本岀预算方面超岀业11%-20%预算20%-对环境或-对环境或-对环境造-造成主要-无法弥社会造成社会造成成中等影环境損害补的灾难短暂的影一定的影响-需要相当性环境損环境响响-需一定时长的时间害-可不米取-应通知政间才能恢来恢复-激起公行动府有关部复-大规模的众的愤怒门-岀现个别公众投诉-潜在的投诉事件-应执行重大规模的-应执行一大的补救公众法律定程度的措施投诉补救措施对风险发生可能性的高低和风险对目标影响程度进行定性或定 量评估后，依据评估结果绘制风险坐标图。如：某公司对 9项风险进 行了定性评估，风险发生的可能性为“低
6、”，风险发生后对目标的 影响程度为“极低”；风险发生的可能性为“极低”，对目标 的影响程度为“高”，则绘制风险坐标图如下：极高高中等低极低极低低中等高极高 影响程度如某公司对7项风险进行定量评估，其中：风险发生的可能性 为83%发生后对企业造成的损失为 2100万元；风险发生的可能 性为40%发生后对企业造成的损失为 3800万元；.；而风险 发生的可能性在55% 62%间，发生后对企业造成的损失在 7500万 元到9100万元之间，在风险坐标图上用一个区域来表示，则绘制风 险坐标图如下：绘制风险坐标图的目的在于对多项风险进行直观的比较，从而确定各风险管理的优先顺序和策略。女口：某公司绘制了如
7、下风险坐标图， 并将该图划分为A B C三个区域，公司决定承担 A区域中的各项风险且不再增加控制措施；严格控制B区域中的各项风险且专门补充制 定各项控制措施；确保规避和转移C区域中的各项风险且优先安排实施各项防范措施。性匕匕 厶冃极低低中等高极高影响程度-TTI高等 中低氐二、蒙特卡罗方法蒙特卡罗方法是一种随机模拟数学方法。 该方法用来分析评估风 险发生可能性、风险的成因、风险造成的损失或带来的机会等变量在 未来变化的概率分布。具体操作步骤如下：1 .量化风险。将需要分析评估的 风险进行量化，明确其度量单 位，得到风险变量，并收集历史相关数据。2. 根据对历史数据的分析，借鉴常用建模方法，建立
8、能描述该风险变量在未来变化的概率模型。 建立概率模型的方法很多，例如： 差分和微分方程方法，插值和拟合方法等。这些方法大致分为两类： 一类是对风险变量之间的关系及其未来的情况作出假设，直接描述该 风险变量在未来的分布类型（如正态分布），并确定其分布参数；另一类是对风险变量的变化过程作出假设，描述该风险变量在未来的分 布类型。3. 计算概率分布初步结果。利用随机数字发生器，将生成的随 机数字代入上述概率模型，生成风险变量的概率分布初步结果4. 修正完善概率模型。通过对生成的概率分布初步结果进行分 析，用实验数据验证模型的正确性，并在实践中不断修正和完善模型。5. 利用该模型分析评估风险情况。正态
9、分布是蒙特卡罗风险方法中使用最广泛的一类模型。 通常 情况下，如果一个变量受很多相互独立的随机因素的影响， 而其中每 一个因素的影响都很小，则该变量服从正态分布。在自然界和社会中 大量的变量都满足正态分布。描述正态分布需要两个特征值：均值和 标准差。其密度函数和分布函数的一般形式如下：（X ）密度函数： （x） Leh,（ X2、2x.（t_L分布函数：（x） P（X x） 十e 2 2 dt,x其中 为均值，（T为标准差。由于蒙特卡罗方法依赖于模型的选择，因此，模型本身的选择 对于蒙特卡罗方法计算结果的精度影响甚大。 蒙特卡罗方法计算量很 大，通常借助计算机完成。三、关键风险指标管理一项风险
10、事件发生可能有多种成因，但关键成因往往只有几种。 关键风险指标管理是对引起风险事件发生的关键成因指标进行管理 的方法。具体操作步骤如下：1. 分析风险成因，从中找出关键成因。2. 将关键成因量化，确定其度量，分析确定导致风险事件发生 （或极有可能发生）时该成因的具体数值。3. 以该具体数值为基础，以发出风险预警信息为目的，加上或 减去一定数值后形成新的数值，该数值即为关键风险指标。4. 建立风险预警系统，即当关键成因数值达到关键风险指标时， 发出风险预警信息。5. 制定出现风险预警信息时应米取的风险控制措施。6. 跟踪监测关键成因数值的变化，一旦出现预警，即实施风险 控制措施。以易燃易爆危险品
11、储存容器泄漏引发爆炸的风险管理为例。容器泄漏的成因有：使用时间过长、日常维护不够、人为破坏、气候变化 等因素，但容器使用时间过长是关键成因。如容器使用最高期限为 50年，人们发现当使用时间超过45年后，则易发生泄漏。该“45年” 即为关键风险指标。为此，制定使用时间超过“ 45年”后需采取的 风险控制措施，一旦使用时间接近或达到“ 45 年”时，发出预警信 息，即采取相应措施。该方法既可以管理单项风险的多个关键成因指标， 也可以管理影 响企业主要目标的多个主要风险。 使用该方法， 要求风险关键成因分 析准确，且易量化、易统计、易跟踪监测。四、压力测试压力测试是指在极端情景下， 分析评估风险管理
12、模型或内控流程 的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损 失事件。具体操作步骤如下：1针对某一风险管理模型或内控流程，假设可能会发生哪些极 端情景。极端情景是指在非正常情况下， 发生概率很小， 而一旦发生， 后果十分严重的事情。 假设极端情景时， 不仅要考虑本企业或与本企 业类似的其他企业出现过的历史教训， 还要考虑历史上不曾出现， 但 将来可能会出现的事情。2评估极端情景发生时， 该风险管理模型或内控流程是否有效， 并分析对目标可能造成的损失。3制定相应措施， 进一步修改和完善风险管理模型或内控流程。 以信用风险管理为例。如：一个企业已有一个信用很好的交易伙 伴，该交易伙伴除发生极端情景，一般不会违约。因此，在日常交易 中，该企业只需“常规的风险管理策略和内控流程”即可。采用压力 测试方法，是假设该交易伙伴将来发生极端情景 （ 如其财产毁于地震、 火灾、被盗 ） ，被迫违约对该企业造成了重大损失。而该企业“常规 的风险管理策略和内控流程” 在极端情景下不能有效
