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1、2022年初级银行从业考试密押卷带答案1. 多选题 在整体环境保持相对稳定的情况下，商业银行可以采取以下哪些积极措施将贷款组合敞口降低到所规定限额之内?() 2009年10月真题A 运用贷款出售、信贷衍生产品、证券化或其他贷款二级市场的安排B 利用银团贷款降低对某一特定行业或关联贷款人的授信集中度C 管理层临时调高组合敞口的限额D 扣收质押存款用于偿还未到期的贷款E 业务部门对质量较差贷款予以关注，发现可收回的贷款并及时回收答案 A,B,D,E解析 将贷款组合敞口合理控制在所规定的限额之内的主要方法有：对质量较差贷款予以关注，发现可收回的贷款，减少其额度占用;利用银团贷款或其他联合贷款等形式降
2、低对某一特定行业或关联借款人的授信集中度;运用贷款出售、信贷衍生产品、证券化或其他贷款二级市场的安排等应对措施。C项，在下列情况下，信用风险管理委员会(或类似的机构)才可以考虑重新设定/调整限额：经济和市场状况的较大变动;新的监管机构的建议;高级管理层决定的战略重点的变化;年度进行业务计划和预算。2. 判断题 小型商业银行普遍擅长零售业务，有能力将资源和技术整合起来，和更多的对手竞争。( )A 错B 对答案 A解析 大型商业银行普遍擅长零售业务，有能力将更多资源和技术持续投入到大规模零售业务系统中(如快速增长的信用卡/借记卡终端商户);小型商业银行则可以在某些专业领域采用先进的信息系统或与第三
3、方合作，在细分业务领域与大型商业银行展开竞争，或利用地域、专业优势，服务于要求相对复杂的企业/零售客户。3. 判断题 商业银行应当制定外汇融资能力受损时的流动性应急计划，通常可以使用该外汇的备用资源，切忌使用本币资源并通过外汇市场将其转为外币来补充流动性。() 2010年5月真题A 错B 对答案 A解析 商业银行应当制定外汇融资能力受损时的流动性应急计划，通常采用两种方式：使用本币资源并通过外汇市场将其转为外币，或使用该外汇的备用资源。例如，根据商业银行利用外汇市场和衍生产品市场的能力，可以由总行以本币为所有外币提供流动性;管理者可根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备
4、用流动性安排。4. 单选题 我国的流动性监管要求，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于()。A 15%B 25%C 50%D 75%答案 B解析 流动性比率=流动性资产余额/流动性负债余额100%，该指标不得低于25%，应分别计算本币和外币口径数据。5. 单选题 按投资主体的性质来划分股票，下列不属于该股票划分的是( )。A 国家股B 法人股C 社会公众股D 普通股答案 D解析 按投资主体的性质，股票分为国家股、法人股和社会公众股。D项，根据股东享有权利和承担风险大小不同，股票分为普通股股票和优先股股票。6. 判断题 在各类重大风险资本需求的确定上，对于可以量化的风险采用风险加权资产的
5、一定比例确定资本需求;对于不可量化风险以监管资本或内部经济资本计量模型确定其资本需求，包括但不限于：信用风险(含信用集中度风险)、市场风险、操作风险、银行账户利率风险。()A 错B 对答案 A解析 在各类重大风险资本需求的确定上，对于可以量化的风险以监管资本或内部经济资本计量模型确定其资本需求，包括但不限于：信用风险(含信用集中度风险)、市场风险、操作风险、银行账户利率风险;对于不可量化风险采用风险加权资产的一定比例确定资本需求。7. 单选题 商业银行在设计限额体系时，应考虑的主要因素不包括()。A 压力测试结果B 工作人员的专业水平和经验C 流动性风险D 内部控制水平答案 C解析 商业银行在
6、设计限额体系时，应综合考虑以下主要因素：自身业务性质、规模和复杂程度;能够承担的市场风险水平;业务经营部门的既往业绩;工作人员的专业水平和经验;定价、估值和市场风险计量系统;压力测试结果;内部控制水平;资本实力;外部市场的发展变化情况等。8. 单选题 非交易性外汇敞口是由于银行资产与负债之间的()而产生的。A 利息波动B 汇率波动C 财务风险D 币种不匹配答案 D解析 非交易性外汇敞口是因为银行资产、负债之间的币种不匹配而产生的。也包括商业银行在对资产负债表的会计处理中，将功能货币转换成记账货币时，因汇率变动产生的风险。9. 判断题 即期足衍生产晶交易的基础工具，通常是指现金交易或现货交易，是
7、一种非常实用的衍生工具。()A 错B 对答案 A解析 即期不属于衍生产品，但它是衍牛产品交易的基础工具，通常是指现金交易或现货交易。远期才是一种非常实用的衍生工具。10. 判断题 商业银行员工自己意识不到缺乏必要的知识/技能却按照自己认为正确而实际错误的方式工作，这种行为应归属于操作风险中的内部欺诈类别。() 2012年6月真题A 错B 对答案 A解析 内部欺诈和员工的知识/技能匮乏都属于操作风险的人员因素。题干中的情形属于知识/技能匮乏所造成的操作风险。内部欺诈是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。11. 判断题
8、 为切实保护投资者利益，各国(地区)监管机构均对基金业实行严格监管，并以法律的形式要求基金定期进行充分及时的信息披露，如开放式基金每月公布净值。( )A 错B 对答案 A解析 为切实保护投资者利益，各国(地区)监管机构均对基金业实行严格监管，并以法律的形式要求基金定期进行充分及时的信息披露。比如开放式基金每日公布净值、季度投资组合披露、年度财务数据披露。12. 多选题 下列属于夫妻一方个人财产的有（ ）。A 一方的婚前财产B 一方专用的生活用品C 一方因身体受到伤害获得的医疗费、残疾人生活补助费等费用D 一方赌博所借债务E 遗嘱或赠与合同中确定只归夫妻一方所有的财产答案 A,B,C,E解析 夫
9、妻一方个人财产：一方的婚前财产；一方专用的生活用品；一方因身体受到伤害获得的医疗费、残疾人生活补助费等费用；遗嘱或赠与合同中确定只归夫妻一方所有的财产；其他应当归一方的财产。13. 单选题 资产组合的信用风险通常应()单个资产信用风险的加总。A 大于B 小于C 等于D 无关答案 B解析 贷款组合内的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。例如，如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化一个下降一个上升，则两笔贷款就是负相关的，即同时发生风险损失的可能性比较小。正是由于这种相关性，贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。14. 单选题 房贷险的第一受益人是( )。2015年10月、20
10、13年6月真题A 贷款银行B 业主C 房产商D 保险公司答案 A解析 个人抵押商品住房保险(以下简称房贷险)，包含对抵押商品住房本身的家庭财产保险，也包括对借款人本人的借款人意外险。后者的基本操作模式是：房产商将商品房销售给需要贷款的业主，业主向银行申请贷款，银行要求业主将所购的房屋进行抵押，银行凭着房屋抵押借款合同给予贷款。为了避免因业主发生意外而丧失还款能力，从而失去抵押给银行的住房，业主向保险公司购买借款人意外险，将银行作为保单第一受益人，保险金额不高于银行抵押贷款余额，保险期间不长于抵押贷款期限。15. 单选题 能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的影响，从而能够对利率变动的长期
11、影响进行评估的分析方法是()。A 缺口分析B 敞口分析C 敏感分析D 久期分析答案 D解析 久期分析是指对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅(通常小于l%)利率变动可能会对银行经济价值产生的影响，所以久期分析能够对利率变动的长期影响进行评估。16. 单选题 关于久期分析，下列说法正确的是()。A 如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险B 如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C 久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响D 对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性答案 B解析 缺口分析侧重于计量利率变动对银
12、行当期收益的影响，而久期分析则计量利率风险对银行整体经济价值的影响;久期分析的局限性包括：如果在计算敏感性权重时对每一时段使用平均久期，即采用标准久期分析法，久期分析仍然只能反映重新定价风险，不能反映基准风险，以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险;对于利率的大幅变动(大于1%)，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果不准确，需要进行更为复杂的技术调整。17. 单选题 客户关系建立的过程是客户和专业理财师从不认识到熟悉，从熟悉到了解，从了解到理解的过程。客户关系的基础是( )。A 利益B 信任C 忠诚D 双赢答案 B解析
13、 客户关系建立的过程是客户和专业理财师从不认识到熟悉，从熟悉到了解，从了解到理解的过程。客户关系的基础是信任，没有好感、信任，理财师难以了解客户，客户也不愿接受理财师的服务。18. 多选题 目前对操作风险进行评估的要素主要包括（）。A 内部操作风险损失数据B 外部相关损失数据C 情景分析D 本行的业务经营环境和内部控制因素E 贷款人信用记录答案 A,B,C,D解析 操作风险评估要素包括内部操作风险损失数据、外部相关损失数据、情景分析、本行的业务经营环境和内部控制因素四个方面。19. 判断题 资产变现能力越强，其流动性风险也相应越低A 错B 对答案 B解析 资产变现能力越强，其流动性风险也相应越
14、低20. 多选题 在市场风险计量与监测的过程中，下列各项不具有实质意义的有()。A 公允价值和名义价值B 内在价值和市场价值C 市场价值和公允价值D 名义价值和市场价值E 公允价值和内在价值答案 A,D解析 由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，名义价值一般不具有实质性意义。21. 判断题 组合结果数据在不同风险管理领域的一致应用，是商业银行最终实现准确经济资本计量的关键所在。()A 错B 对答案 A解析 中间数据在不同风险管理领域的一致应用，是商业银行最终实现准确经济资本计量的关键所在。22. 单选题 “黄金准期货”是指以保证金方式进行交易，会员及客户可以选择合约交易日当天交割，也可以延期至下一个交易日进行交割，同时引入延期补偿费机制来平抑供求矛盾的一种现货交易模式。（ ）1 对答案 1解析 2005年起，上海黄金交易所推出了黄金T+D交易品种，是黄金延期交收交易品种，俗称“黄金准期货”。它是指以保证金方式进行交易，会员及客户可以选择合约交易日当天交割，也可以延期至下一个交易日进行交割，同时引入延期补偿费机制来平抑供求矛盾的一种现货交易模式。23. 单选题 下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，正确的
