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1、初级银行从业风险管理考试历年真题汇总含答案参考1. 多选题：【2012年真题】根据监管机构的要求，商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计()等风险因素。A.期限B.违约损失率C.违约频率D.违约概率E.违约风险暴露正确答案：ABDE2. 多选题：经济合作与发展组织的公司治理准贝|，治理结构框架应当做到()。A.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制B.维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇C.确认利益相关者的合法权利D.保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息E.确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管
2、正确答案：BCDE3. 单选题：要根据行内、外部环境变化对既定情景的变化进行密切关注，必要时进行重新分析，因此情景分析具有（）。A.重要性B.动态性C.长期性D.谨慎性正确答案：B4. 单选题：银行的员工在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识/技能，按照自己认为正确而实际是错误的方式工作属于()造成损失。A.知识/技能匮乏B.失职违约C.核心雇员流失D.违反用工法正确答案：A5. 单选题：在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失所需要持有的资本数额是指()。A.账面资本B.监管资本C.实收资本D.经济资本正确答案：D6. 多选题：期权根据基础工具性质区分为()。A.债务工具B
3、.利率(除债务)C.股票D.外汇(含黄金)E.商品正确答案：ABCDE7. 单选题：与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有()。A.特殊性、非营利性B.普遍性、非营利性C.特殊性、营利性D.普遍性、营利性正确答案：B8. 单选题：根据中国银监会2012年颁布的商业银行资本管理办法（试行），商业银行()承担本行资本管理的首要责任。A.风险管理委员会B.股东大会C.监事会D.董事会正确答案：D9. 单选题：下列可以作为保证人的是()。A.学校B.医院C.国家机关D.具有代为清偿能力的法人正确答案：D10. 单选题：某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3%，3%)、(2%，0)
4、、(4%，2%)、(3%，6%)和(8%，3%)，则这两组客户违约率间问的坎德尔系数为()。A.0.3B.0.6C.0.7D.0.9正确答案：B11. 单选题：假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产V=1000亿元，负债V：800亿元，资产久期为D=5年，负债久期为D=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化对商业银行的资产价值影响V为()亿元。A.23.81B.-23.81C.25D.-25正确答案：B12. 单选题：个人信贷业务是国内商业银行个人业务的主要组成部分。为核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于（）主要操作
5、风险点。A.个人耐用消费品贷款B.个人生产经营贷款C.个人住房按揭贷款D.个人质押贷款正确答案：C13. 单选题：下列关于银行账户利率风险的说法不正确的是()。A.银行账户利率风险是指利率水平、期限结构等要素发生不利变动导致交易账户整体收益和经济价值遭受损失的风险B.银行账户利率风险控制的表内方法是基于商业银行利率风险敞口大小，结合对市场利率走势的预测，积极主动地调整资产负债的匹配状况C.银行账户利率风险控制的表外方法是利用金融衍生工具，对处于风险之中的资产负债进行套期保值D.银行账户利率风险控制的风险资本限额则是商业银行董事会规定的各业务单位可用于利率风险损失的最大资本额度正确答案：A14.
6、 单选题：【2012年真题】对一些无法避免和转移的风险采取一种现实的态度，是积极务实的，在不影响国际投资者根本或大局利益的前提下承担所面临的国家风险，就是()。A.风险自留B.风险分散C.风险抑制D.以上都是正确答案：A15. 单选题：下列关于操作风险评估说法错误的是()。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则正确答案：C16. 单选题：()负责组织、协调、推进风险管理政策在
7、全行内的有效实施。A.董事会B.高级管理层C.风险管理委员会D.风险管理部门正确答案：D17. 单选题：【2015年真题】良好的银行公司治理应具备五个方面的特征，其中不包括()。A.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界B.完善的内部控制和风险管理体系C.科学的激励约束机制D.与董事会价值相挂钩的有效监督考核机制正确答案：D18. 单选题：根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LOSSCAL的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性正确答案：D19. 多选题：在引发操作风险的内部流程因素中，引起财
8、务/会计错误的主要原因是（）A.财会制度不完善B.管理流程不清晰C.财会系统建设存在缺陷D.结算/支付系统延迟E.文件/合同缺陷正确答案：ABC20. 单选题：信用风险经济资本是指()。A.商业银行在一定的置信水平下，为-应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金B.商业银行在一定的置信水平下，为r应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金C.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金D.以上都不对正确答案：B21. 多选题：【2018年真题】洗钱的方式有（）。A.开立假名账户B.经常性的跨境汇款、跨
9、境投资C.多项转账D.购置艺术品E.投资办产业正确答案：ABCDE22. 多选题：根据商业银行资本管理办法（试行）附件12的规定，商业银行使用标准法计量操作风险资本应当至少满足()。A.商业银行应当系统性地收集、跟踪和分析与操作风险相关的数据，包括各业务条线的操作风险损失金额和损失频率B.商业银行应当制定全行统一的业务连续性管理政策措施，建立业务连续性管理应急计划C.银行应当投入充足的人力和物力支持在业务条线实施操作风险管理，并确保内部控制和内部审计的有效性D.资产规模超1000亿元E.过去三年平均ROE超10%正确答案：ABC23. 多选题：行业经营风险恶化的预警指标有()。A.行业出现整体
10、亏损B.产能明显过剩C.经济萧条对行业发展产生影响D.市场需求明显下降E.行业整体衰退正确答案：ABCDE24. 单选题：通过图解法来识别和分析风险事件发生前存在的各种风险因素指的是()。A.失误树分析方法B.制作风险清单C.资产财务状况分析法D.分解分析法正确答案：A25. 单选题：根据商业银行资本管理办法（试行），下列说法正确的是()。A.商业银行只能采用标准法计量市场风险资本要求B.商业银行可不经银监会核准，自行变更市场风险资本计量方法C.银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求D.商业银行不能组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求正确答案：C26
11、. 单选题：【2015年真题】某商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为800亿元。核心存款平均额为400亿元，流动性资产方100亿元，那么该银行的融资需求等于()亿元。A.400B.300C.200D.-100正确答案：B27. 多选题：资产证券化包括()。A.信贷资产证券化B.实体资产证券化C.虚拟资产证券化D.证券资产证券化E.现金资产证券化正确答案：ABDE28. 单选题：【2012年真题】在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是()。A.为了发行证券B.为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离C.为了保证投资者本息的按期支付D.为了购买权益资产正确
12、答案：B29. 多选题：资本充足率压力测试应涵盖商业银行表内外风险暴露的主要资产组合有()。A.债券投资组合B.买入返售资产C.股权投资组合D.金融衍生品组合E.零售信贷组合正确答案：ABCDE30. 多选题：商业银行处于负债敏感型缺口的情况下，若其他条件不变，则下列表述正确的有()。A.利率上升，净利息收入上升B.利率上升，净利息收入下降C.利率下降。净利息收入上升D.利率下降，净利息收入下降E.利率上升净利息收入不变正确答案：BC31. 单选题：内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行()的动态过程和机制。A.事前控制、事中防范和监督、事后纠正B.
13、事前控制、事中监督和纠正、事后防范C.事前防范、事中控制、事后监督和纠正D.事前防范、事中监督、事后控制和纠正正确答案：C32. 多选题：下列关于VAR的说法，正确的有()。A.均值VAR度量的是资产价值的相对损失B.均值VAR度量的是资产价值的绝对损毙C.零值VAR度量的是资产价值的相对损失D.零值VAR度量的是资产价值的绝对损失E.vAR只用做市场风险计量与监控正确答案：AD33. 单选题：下列关于总敞口头寸的说法中，错误的是()。A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险B.累计总敞口头寸法比较激进C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之
14、和与净空头头寸之和中的较大值正确答案：B34. 单选题：下列不属于操作风险评估原则的是()。A.客观性B.由表及里C.自下而上D.从已知到未知正确答案：A35. 单选题：在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下属于单一法人客户的非财务因素分析的是()。A.经营管理状况B.资产管理状况C.客户企业的总体经营风险分析，如企业在行业中的地位、企业整体特征D.负债管理状况正确答案：C36. 多选题：目前我国商业银行正加大力度改进信用风险分析方法和技术，逐步从侧重定性分析向定性分析与定量分析并重的方向转变，并积极学习较为具体的定量分析方法如财务预测模型等。下列选项中，符合这一转变方向的有()。A.在信贷业务拓展方面，由以肝功能强化客户关系为主导，转变为向客户提供高素质的顾问式服务B.在信贷分析评审方面，由较多依靠信贷人员的经验和判断，转变为会用数字和模型进行科学分析C.在信贷财务分析方面，由侧重历史财务指标，转变为进行全面财务预测
