计量经济学实验报告(实验项目：时间序列计量经济学模型)(2)

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1、实验项目：时间序列计量经济学模型一实验目的通过上机实验掌握计量经济学软件EViews，运用EViews软件进行时间序列计量经济学模型的分析，掌握时间序列计量经济学模型，包括建立模型，了解其单整性、平稳性。二预备知识单位根检验、单整性检验、ADF检验、最小二乘估计原理。三实验内容F表给出了 1978 2006年中国居民消费价格指数CPI.(1990年=100)年份CPI年份CPI年份CPI197846.21198882.31998202.59197947.071989971999199.72198050.6219901002000200.55198151.91991103.422001201.9

2、4198252.951992110.032002200.321983541993126.22003202.73198455.471994156.652004210.63198560.651995183.412005214.42198664.571996198.662006217.65198769.31997204.21做出时间序列CPI的样本相关图，并通过图形判断该序列时间序列的平稳性。对CPI序列进行单位根检验，以进一步明确它们的平稳性。检验CPI的单整性。四实验步骤(一)启动软件包Eviews 的启动步骤：双击Eviews快捷方式，进入EViews窗口；或点击开始/程序/ Eviews 6

3、，进入EViews窗口。（二）创建工作文件。1建立工作文件并录入数据，如图1所示。口 Series： CP! Workfile: UN TITLE D:UntFtled京 |图12平稳性检验2.1平稳性的图示判断给出一个随机时间序列，首先可以通过该序列的事件路径图来粗略地判断它是否是平稳的。使用语句 T=TREND+197产生时间点的序列 T，画出CPI跟时间T的关系图，即时序图，如图2所示。 Series; CPI Workfile: UNTTTLED；!Urrtitfed 口【回爭W&fljppt|Object| Properties Print Name F亡皀z皀 | Sample|

4、 Genr| She皀t| Gnph| Stats| IcJent|CPI由图2,我们可以直观地看到CPI关于时间T有明显递增的趋势，不同时间段的均值不同，有持续上升，即CPI序列不平稳。当然，这种直观的图示也常长生误导，因此需要进行进一步的判断。2.2样本自相关图判断点击主界面 QuickSeries StatisticsCorrelogram.，在弹出的对话框中输入CPI，点击0K就会弹出Correlogram Specification对话框，选择 Level，并输入要输出的阶数（一般为12），点击OK即可得到CPI的样本相关函数图，如图3所示。Correlogram Specrfica

5、tionCorrelogram ofLevel1st differenceOK |2nd differenceLags to indude1 cancelDate: OS/13/12 Time: 14:113Sample: 197B 2006Included obser-ations: 29AC PAG Q-Stat ProtAutocorrelation Partial Correlation11匚1 LII| II| 1I匚1| rII匚II匚1匚II| II1110.9310 93127.8430.00020 847-0.153517200,00030755-0.08971 440O.Q

6、OQ40.662-0.05487 2050.00050.566-0.08099.1870.00060.462-0.113107 530.00070.352-0.108112600.00080.239-0.099115050.00090.120-0 137115.700.00010-0 004-0 139115.70O.QOQ11-0.120-0.063116420.00012-0.221-0.003119010.000图3一个时间序列的样本自相关函数定义为：n上、(Xt -X)(Xt .k -X)k =1,2,3,.t m2 (Xt -X)t m易知，随着k的增加，样本自相关函数下降且趋于零。

7、但从下降速度来看，平稳序列要比非平稳序列快得多。从上述样本相关函数图，可以看到CPI的样本相关函数是缓慢的递减趋于零的，并没有像偏自相关函数那样的迅速减为零。所以，通过CPI的样本相关图，可初步判定该CPI时间序列非平稳。当然这中判断方法也是有一定的主观性的，下面我们进行客观性的判断，进一步明确CPI序列的平稳性。2.3单位跟检验（ADF检验）采用ADF检验对 CPI序列进行平稳性的单位根检验。点击主界面QuickSeriesStatistics Unit Root Test.，在弹出的 Series 对话框中输入 CPI，点击 OK 就会出现Un it Root Test对话框，如图 4所

8、示。Unit Root TestTest typeAugmented Dicke y-FdlerL 的 length Automate se ection:|sdi脚ar? Inft Criterion |Maxim jm lags: pUser speafied :11Test for unit root inLevel广 1st diffierence厂 2nd differenceIndud亡 in test equatian Intercept Trend and interceptf Non 亡OK I CancelUnit Root Test对话框的设置。其中Test for un

9、it root in栏中，Level是水平序列，1st是一阶差分序列，2nd是二阶差分序列；In elude in test equation 栏中，In tercept 是常数项，对应 ADF检验中的第二个模型，Trend and in tercept是趋势项加常数项，对应ADF检验中的第三个模型，None是没有趋势项跟常数项，对应ADF检验中的第一个模型；右侧的Lag length是滞后阶数的确定，系统默认是用SC值确定，且默认最大滞后阶数为6阶。本题中，对于 CPI序列的单位根检验是选择Level项，ADF检验结果如下。对于模型3:VariableCoeFicientStd. Error

10、t-StatisticProb.CPK-1)-0.2392740.Q92967-2.5737460.0212D(CPI( 1)1 2B37390.2010396.4104040.0000D(CPI(-2)-0.7802050.341234-2.2864210.0372D(CPI(-3)0.7735290.3792252.0529490,0579D(CPl(-4)-0.5530160.339560*1.6206280.1242D(CPl(-5)0.5222950.2220242 3524300.0327C07251753 2420450.2236700.8260TREND(1978)1.3849

11、660.80236B2.3492540 0329R-squared0.817179Mean dependent var7.115217Adjusted R-squared0.731863S.D. dependentvar8.605129S.E. of regression4.455904kaike info criterion6.094545Sum squared resid297.8252Schwarz criterion6.439500Log likelihood-52.08727Hannan-Quinn criter.6193975F-statistic9.578226Durbin-Wa

13、nt |Augmented Dickey-Fuller Unrt Root Test on CPINull Hypothesis: CPI has a unit rootExogenous: Constant. LinearTrendLag Length: 5 (Automatic based on SIC, MAXLAG=6)t-StaVsticProb*Augmented Dickey*Fuller test statistic-2.5737460.2939Test critical values:1% level 5% level 10% level-4.416345-3.622033-3.248592MacKinnon(1996) one-sided pvalues.Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable D(CPI)Method: Least SquaresDate: 06/13/12 Time: 14:20Sample (adjusted): 1984 2006Included obseations: 23 after adjustments Series: CPT Workfile: UNTTTLEDtiUrrtitled

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