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1、计量经济学练习题一、单项选择(每题2分)1、计量经济学是_C 的一个分支学科。 A、统计学 B、数学 C、经济学 D、数理统计学2、下面属于横截面数据的是_D_。 A、19912003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B、19912003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C、某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D、某年某地区20个乡镇各镇的工业产值3.若一元线性回归模型满足经典假定，那么参数、的普通最小二乘估计量、是所有线性估计量中（ B ） A、无偏且方差最大的B、 无偏且方差最小的C、有偏且方差最大的D、有偏且方差最小的4.在一元线性回归模型中，若回归系数通过了t检验，则在统计
2、意义上表示（ B ）A、B、C、D、5、在二元线性回归模型中，表示（ A ）。A当X2不变时，X1每变动一个单位Y的平均变动。 B当X1不变时，X2每变动一个单位Y的平均变动。C当X1和X2都保持不变时，Y的平均变动。D当X1和X2都变动一个单位时，Y的平均变动。 6按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（ A ）。A与随机误差项不相关 B与残差项不相关 C与被解释变量不相关 D与回归值不相关7、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为，这表明人均收入每增加1，人均消费支出将增加（ B ）A0.2% B0.75% C2% D7.5%8、回归分析中使用的距离是点
3、到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ D ）A使达到最小值 B使达到最小值C使达到最小值 D使达到最小值9、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为，估计用样本容量为n=24，则随机误差项的方差估计量是 ( B )A33.33 B40 C38.09 D36.3610、多元线性回归分析中的 RSS反映了（ C ）A应变量观测值总变差的大小 B应变量回归估计值总变差的大小 C应变量观测值与估计值之间的总变差 DY关于X的边际变化11、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（ B ）A. 确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C搜集数据、模型设定
4、、估计参数、预测检验D模型设定、模型修定、结构分析、模型应用12、在一元线性回归问题中，因变量为Y，自变量为X的样本回归方程可表示为（C ） A、 B、 C、 D、13、对经典一元线性回归模型，用OLS法得到的样本回归直线为，则点( B )A一定不在回归直线上 B一定在回归直线上C不一定在回归直线上 D在回归直线上方14、多元线性回归分析中的 RSS（剩余平方和）反映了（ C ）A应变量观测值总变差的大小 B应变量回归估计值总变差的大小 C应变量观测值与估计值之间的总变差 DY关于X的边际变化15、检验多元线性回归模型时，发现各参数估计量的t值都不显著，但模型的F值确很显著，这说明模型存在（
5、A ）A多重共线性 B异方差 C自相关 D设定偏误16、White检验可用于检验（B ）A自相关性 B. 异方差性 C解释变量随机性 D.多重共线性17、在给定的显著性水平下，若DW统计量的下限、上限临界值分别为、，则当时，可以认为随机误差项（ D ） A存在一阶正自相关 B存在一阶负自相关 C不存在一阶自相关 D存在自相关与否不能断定18、已知模型的形式为,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量为0.52,则广义差分变量是( D )A. B. C. D. 19、某商品需求模型为，其中Y为商品需求量，X为商品价格，为了考察全年12个月份不同的影响，假定模型中引入12个虚拟变量，
6、则会产生（ D ）问题。A异方差 B. 不完全多重共线性 C序列相关性 D. 完全多重共线性20、若季节因素有4个互斥的类型，则在有截距项的模型中需要引入（ C ）个虚拟变量。A.1 B.2 C.3 D.421、同一时间点上，不同单位相同指标组成的观测数据称为（B）A原始数据 B横截面数据 C时间序列数据D虚拟变量数据22、在古典假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（ C ）的统计性质。A有偏特性 B. 非线性特性 C最小方差特性 D. 非一致性特性23、设估计的回归方程为，则回归系数0.6表示（ A ）A. X增加一个单位时，Y平均增加0.6个单位B. X增加1
7、%时，Y平均增加0.6个单位C. X增加一个单位时，Y平均增加0.9+0.6=1.5个单位D. X增加1%时，Y平均增加0.6%24、在满足古典假定的模型的回归分析结果报告中，有F值等于128.52，其P值为0.0000，则表明（B）A、解释变量的影响是显著的 B、解释变量的联合影响是显著的C、解释变量的影响是显著的 D、解释变量的影响是均不显著25、检验多元线性回归模型时，发现各参数估计量的t值都不显著，但模型的F值确很显著，这说明模型存在（ A ）A多重共线性 B异方差 C自相关 D设定偏误26、ARCH检验可用于检验（ B ）A自相关性 B. 异方差性 C解释变量随机性 D.多重共线性2
8、7、回归模型中具有异方差性时，仍用最小二乘估计法参数，则以下（ C ）错误 A 参数估计值是无偏非有效的 B 常用T检验和F 检验失效 C参数估计量的仍具有最小方差性 D 预测失效28、已知模型的形式为,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量为0.52,则广义差分变量是( D )A. B. C. D. 29、当定性因素引进经济计量模型时,需要使用( D). A、外生变量 B、前定变量 C、内生变量 D、虚拟变量 30、若季节因素有4个互斥的类型，则在有截距项的模型中需要引入（ C ）个虚拟变量。A.1 B.2 C.3 D.431、在一元线性回归问题中，因变量为Y，自变量为X的样
9、本回归方程可表示为（ C） A、 B、 C、 D、32、双对数模型中，参数的含义是（C）。AY关于X的增加长率 BY关于X的发展速度CY关于X的弹性 DY关于X的边际变化33、在满足古典假定的模型的回归分析结果报告中，有的t值等于8.52，其P值为0.001，则表明（A）A、解释变量的影响是显著的 B、解释变量的联合影响是显著的C、解释变量的影响是显著的 D、解释变量的影响是均不显著34、多元线性回归分析中的 ESS（回归平方和）反映的是（ B ）A应变量观测值总变差的大小 B应变量回归估计值总变差的大小 C应变量观测值与估计值之间的总变差 DY关于X的边际变化35、在二元线性回归模型中，若解
10、释变量与有关系，其中为非零常数，则表明模型中存在( B ). A、 异方差性 B、多重共线性 C、序列相关 D、设定误差 36、在给定的显著性水平下，若DW统计量的下限、上限临界值分别为、，则当时，可以认为随机误差项（ D ） A存在一阶正自相关 B存在一阶负自相关 C不存在一阶自相关 D存在自相关与否不能断定37、在模型有异方差的情况下,常用的修正方法是( D ) A. 广义差分法 B. 工具变量法 C. 逐步回归法 D. 加权最小二乘法38、某商品需求模型为，其中Y为商品需求量，X为商品价格，为了考察全年12个月份不同的影响，假定模型中引入12个虚拟变量，则会产生（ D ）问题。A异方差
11、B. 不完全多重共线性 C序列相关性 D. 完全多重共线性39、若定性因素有m个互斥的类型，在有截距项的模型中需要引入（ B ）个虚拟变量。A m B m-1 C m+1 D m-k40、在模型的基本假定方面，多元线性回归模型与简单线性回归模型相比，多了如下哪一条假定（ D ）。 A随机误差项零均值 B. 随机误差项同方差C随机误差项互不相关 D. 解释变量无多重共线性41、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量( C )A.无偏的，有效的 B. 有偏的，非有效的 C无偏的，非有效的 D. 有偏的，有效的42、White检验可用于检验（ B ）A自相关性 B. 异方差性 C解释变量随机
12、性 D.多重共线性43、某商品需求模型为，其中Y为商品需求量，X为商品价格，为了考察全年12个月份不同的影响，假定模型中引入12个虚拟变量，则会产生（ D ）问题。A异方差 B. 不完全多重共线性 C序列相关性 D. 完全多重共线性44、在一元线性回归问题中，因变量为Y，自变量为X的总体回归方程可表示为（ ） A、 B、 C、 D、45、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( )。A、横截面数据 B、时间序列数据 C、修匀数据 D、原始数据46、在古典假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（ C ）的统计性质。A有偏特性 B. 非线性特性 C最小方差特性 D. 非一
13、致性特性47、设估计的回归方程为，则回归系数0.8表示（ A ）A. X增加一个单位时，Y平均增加0.8个单位B. X增加1%时，Y平均增加0.8个单位C. X增加一个单位时，Y平均增加1.2+0.8=2个单位D. X增加1%时，Y平均增加0.8%48、在满足古典假定的模型的回归分析结果报告中，有的t值等于13.5022，其P值为0.0000，则表明（A）A、解释变量的影响是显著的 B、解释变量的联合影响是显著的C、解释变量的影响是显著的 D、解释变量的影响是均不显著49、能够检验多重共线性的方法有（ A ）A. 简单相关系数矩阵法 B. DW检验法 C. White检验法 D. ARCH检验法50、检验法可用于检验 (
