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1、（公司全称）XXXX年度风险管理自我评估报告注册地址： 董事长： 总经理：报告撰写人：联系电话：总经理签字：公司盖章：一、整体风险评估总体风险水平风险方向1、整体风险评估（低、中、高）公司面对的主要风险公司风险管理的有效性董事会和高级管理层的管理质量和审慎程度应关注的问题2、整体风险发展趋势（下降、稳定、上升）经济发展情况市场环境经营策略和计划兼并、收购计划和机会法律和监管变化二、单项风险评估（一）信用风险风险水平风险方向1. 评估2. 内在风险水平（低、中、高）信贷组合产品类型信贷余额和增长信贷评级分布产品和行业多样性借款人组成大额风险集中度贷款期限分布不良贷款的水平和发展趋势拨备充足性担保
2、覆盖率同业比较对主要信贷产品的描述非信贷业务非信贷业务的资产余额和复杂性银行同业业务证券投资、交易和承销信用支持（例如为客户提供担保）资本市场工具和衍生交易工具3. 风险管理水平（强、可接受、弱）董事会和高级管理层的监控董事会和高级管理层对本公司各类业务的内在风险识别和了解程度董事会和高级管理层根据风险偏好制定和审批相关风险的政策和程序，实施风险管理的情况董事会和高管层对各类风险的计量方法的了解掌握程度， 对新业务有关风险 的评估和审批情况董事会和高管层对各类风险管理资源配备的充分性政策、程序和限额结构的有效性针对不同风险类别所制定的政策、程序和限额结构，这些政策、程序和限额结构是否得到了相关
3、管理层的审查和批准政策中对业务活动权责的规定情况合规性监测程序的制定和实施情况，包括由公司内独立部门 （如内审部门、合规部门）对所有政策、程序和限制所进行的合规性检查风险计量、监测和管理报告系统用于计量和监控各类风险的主要假定条件、 数据来源和程序是否得当、是否 有充分的分析和文档记录，是否具备持续检测其可靠性的系统在各类风险识别、计量、监测和控制中所采用的量化方法、技术手段各类风险管理的报告路线、频率和报告内容，向董事会及风险管理委员会、管理层及风险管理部门提供报告的及时性和完整性情况内部控制和审计内控机制与公司各类风险和内在风险水平的匹配情况组织架构中是否有明确的权责划分来对政策、 程序和
4、限额的正确实施进行监 控，主要监控手段财务、运营和监管报告是否可靠、准确、及时，有关例外事件的审批、文档记录及调查情况内审部门的独立性和资源配备的充分性内审或其他控制评估程序是否足以覆盖机构的所有运作， 且做到独立和客观董事会和高级管理层对已识别的重大内控缺陷的关注程度，所采取的措施审计识别的主要缺陷和纠正情况，以及对整改纠正情况的后续监督4. 风险发展趋势（下降、稳定、上升）对各类风险的发展趋势分析时，需要兼顾外部因素和内部因素。公司应结 合宏观经济金融形势、法律环境、监管政策、竞争环境、技术进步等外部因素, 以及公司发展战略、重要人事变动、风险管理体系和内控体系的变化、业务发 展趋势、新产
5、品新业务开展情况等内部因素，研究分析各类风险的变动方向， 使评估结果不仅能够反映当前的综合风险状况，而且能够对风险的发展趋势做 出前瞻式预测。（二）市场风险风险水平风险方向1. 评估2. 内在风险水平（低、中、高）随着市场利率、汇率变动引起的盈利和资本波动数据定量分析同业比较重新定价风险（repricing risk ）资产、负债和表外项目的重定价格错配收益率曲线风险（yield curve risk ）整体利率水平的变化（收益曲线的平行移动）有关利率水平的变化（收益曲线变陡、平坦、倒置、扭曲）基础收益率风险（basis risk ）使用不同的参考利率对资产和负债进行定价期权性风险（optio
6、nality）配置卖出期权的资产（例如，贷款和预先付款的抵押）配置卖出期权的负债（例如，提取活期和储蓄存款）净利差交易策略自营交易与代客交易的比例交易组合分析市场风险来源（例如，外汇，利率，商品和股票）头寸规模，期限和复杂程度价格风险的组成（例如，远期和期权风险）产品的价格敏感度和流动性交易收益的稳定性市场风险对应盈利和资本的发展趋势3. 风险管理水平（强、可接受、弱）格式同信用风险4. 风险发展趋势（下降、稳定、上升）格式同信用风险（三）流动性风险风险水平风险方向1. 评估2. 内在风险水平（低、中、高）流动性状况流动比率、至圜日错配、存贷比率的水平和趋势集团内部负债同业比较资金来源资金成本
7、资金来源规模的稳定性资金来源的多样性进入资本市场、货币市场或其他现金来源的可能性 资产流动性流动资产的数额和质量流动资产二级市场的容量和广泛性抵押品证券化其他因素母公司的支持力度公司的信用评级3. 风险管理水平（强、可接受、弱）格式同信用风险4. 风险发展趋势（下降、稳定、上升）格式同信用风险（四）操作风险风险水平风险方向1. 评估2. 内在风险水平（低、中、高）在评估操作风险的内在风险水平时，至少需要考虑以下因素: 公司的发展和竞争能力员工素质和流动性自动化程度，人工核对以及人为干预的情况产品的规模和复杂程度；新产品的研发和市场营销操作失误及其损失内部或外部欺诈业务政策和会计控制中出现特例的
8、数量、审批程序以及记录情况夕卜包安排以及相关控制的充分性3. 风险管理水平（强、可接受、弱）格式同信用风险4. 风险发展趋势（下降、稳定、上升）格式同信用风险（五）法律风险风险水平风险方向1. 评估2. 内在风险水平（低、中、高）机构因素内聘法律顾问的能力客户投诉的数量法律法规的合规记录未判决的诉讼信托及其他负债保险体系的适当程度产品因素市场中的法律要求和效用新产品的法律文件和法律文件的执行产品的复杂程度（例如，场外交易衍生合同）3. 风险管理水平（强、可接受、弱）格式同信用风险4. 风险发展趋势（下降、稳定、上升）格式同信用风险（六）声誉风险（汽车金融公司和金融租赁公司可暂不评估该风险）风险
9、水平1.评估风险方向2. 内在风险水平（低、中、咼）机构因素董事和高级管理层的诚信和管理能力合规部门人员的素质和工作能力公司形象及财务表现母公司的支持力度客户投诉的性质和数量以及管理层应对投诉的意愿和能力 明确的或潜在的诉讼案件，因诉讼而产生的历史成本支出 违规记录及其实质影响产品因素新产品和已有产品产品的复杂程度3. 风险管理水平（强、可接受、弱）格式同信用风险4. 风险发展趋势（下降、稳定、上升） 格式同信用风险风险水平（七）战略风险风险方向1. 评估2. 内在风险水平（低、中、高）机构因素董事和高级管理层的专业能力和审慎经营程度公司的使命、目标、文化、价值公司的短期和长期财务目标市场拓展
10、计划；以往进入新市场或引入新产品新业务的表现经济、产业和市场环境的影响产品因素新市场和已有的市场对比新产品和已有的产品对比产品的复杂程度产品和客户的分散化3. 风险管理水平（强、可接受、弱）格式同信用风险4. 风险发展趋势（下降、稳定、上升） 格式同信用风险三、风险评估摘要内在风险水平风险管理能力整体风险状况风险发展趋势信用风险市场风险流动性风险操作风险法律风险声誉风险战略风险风险评估矩阵表内在风险水平1主要业务的风险管理能力主要业务整体 风险评估各项主要业务占总资产之比信用风险市场风险流动性风险操作风险法律风险声誉风险策略风险董事会政策、风险计量及管理程序和和管理信层监控限额息系统内控及审计贷款业务租赁业务投资业务同业拆放资金业务 融资信托业务内在风险水平风险管理能力i2风险发展趋势4主要类别风险综合评估总体风险评估51、3、5以“高”、“中”、“低”表示以“强”、“可接受”、“弱”表示
