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1、计量经济学 期末考试一 DD加油计算分析题（共3小题，每题15分，共计45分）1、下表给出了一含有3个实解释变量的模型的回归结果：方差来源平方和（SS）自由度（d.f.）来自回归(ESS)65965来自残差(RSS)总离差(TSS)6605643（1）求样本容量n、RSS、ESS的自由度、RSS的自由度（2）求可决系数和调整的可决系数（3）在5%的显著性水平下检验、和总体上对的影响的显著性（已知）（4）根据以上信息能否确定、和各自对的贡献？为什么？1、 （1）样本容量n=43+1=44 （1分）RSS=TSS-ESS=66056-65965=91 （1分）ESS的自由度为: 3 （1分）RSS
2、的自由度为: d.f.=44-3-1=40 （1分）（2）R2=ESS/TSS=65965/66056=0.9986 （1分）=1-(1- R2)(n-1)/(n-k-1)=1-0.001443/40=0.9985 （2分） （3）H0： （1分） F= （2分） F 拒绝原假设 （2分） 所以，、和总体上对的影响显著 （1分）（4）不能。 （1分）因为仅通过上述信息，可初步判断X1，X2，X3联合起来对Y有线性影响，三者的变化解释了Y变化的约99.9%。但由于无法知道回归X1，X2，X3前参数的具体估计值，因此还无法判断它们各自对Y的影响有多大。2、以某地区22年的年度数据估计了如下工业就业
3、模型回归方程如下：（-0.56）(2.3) (-1.7) (5.8) 式中，Y为总就业量；X1为总收入；X2为平均月工资率；X3为地方政府的总支出。已知，且已知，时，。在5%的显著性水平下（1）检验变量对Y的影响的显著性（2）求的置信区间（3）判断模型是否存在一阶自相关，若存在，说明类型（4）将模型中不显著的变量剔除，其他变量的参数的估计值会不会改变？ （1分）2、 （1）： （1分） （1分） 所以，接受原假设 （2分） 所以，对Y的影响不显著 （1分） （2） （2分） （2分）即 （1分）（3）4- （1分） 4- 所以，存在一阶自相关 （2分）为一阶负自相关 （1分） （4）会 （1分
4、）五、计算分析题（共2小题，每题15分，共计30分）1 在对某国 “实际通货膨胀率（）”与 “失业率（）” 、“预期通货膨胀率（）”的关系的研究中，建立模型，利用软件进行参数估计，得到了如下估计结果：要求回答下列问题:（1） 、 处所缺数据各是多少？8.586 0.8283（2） “失业率” 、“预期通货膨胀率”各自对“实际通货膨胀率”的影响是否显著？为什么？（显著性水平取1%）（3）“实际通货膨胀率”与“失业率” 、“预期通货膨胀率”之间的线性关系是否显著成立？为什么？（显著性水平取1%）（4）随机误差项的方差的普通最小二乘估计值是多少？ （5）可否判断模型是否存在一阶自相关？为什么？（显著
5、性水平取5%，已知=5%、n=16、k=2时，=0.98，=1.54）1.（1） 处所缺数据为 (1分) 处所缺数据为 =1-（1-0.851170） =1-0.148830=0.828273 (2分) (2) “失业率” 、“预期通货膨胀率”各自对“实际通货膨胀率”的影响显著。 (2分)因为对应的t统计量的P值分别为0.0003、0.0000，都小于1%。 (1分)（3）“实际通货膨胀率”与“失业率” 、“预期通货膨胀率”之间的线性关系显著成立。 (2分) 因为F统计量的P值为0.000004，小于1%。 (1分)（4）随机误差项的方差的普通最小二乘估计值为 (3分)（5）不能判断模型是否存
6、在一阶自相关。 (1分)因为 DW=1.353544DW2.1098，故拒绝原假设H0：，即认为参数是显著的。（3分）（2）由于，故。（3分）（3）回归模型R2=0.81，表明拟合优度较高，解释变量对被解释变量的解释能力为81%，即收入对消费的解释能力为81，回归直线拟合观测点较为理想。（4分）9有10户家庭的收入（X，元）和消费（Y，百元）数据如下表： 10户家庭的收入（X）与消费（Y）的资料X20303340151326383543Y7981154810910若建立的消费Y对收入X的回归直线的Eviews输出结果如下：Dependent Variable: YVariableCoeffic
7、ientStd. ErrorX0.2022980.023273C2.1726640.720217R-squared0.904259 S.D. dependent var2.233582Adjusted R-squared0.892292 F-statistic75.55898Durbin-Watson stat2.077648 Prob(F-statistic)0.000024（1）说明回归直线的代表性及解释能力。（2）在95%的置信度下检验参数的显著性。（，）（3）在95%的置信度下，预测当X45（百元）时，消费（Y）的置信区间。（其中，）9、答：（1）回归模型的R20.9042，表明在消费
