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1、商业银行经济管理复习资料一、不定项选择题1新巴塞尔协议规定的信用风险计量方法包括 内部评级法根本指标法标准法VaR法2商业银行的核心资本充足率应不少于 8 6 4 103中长期贷款展期不得超过原贷款期限的一半，并且最长不得超过 2年3年5年 10年4能够同城、异地均可使用的结算方式是 托收承付银行支票 银行本票委托收款5以下具有短期贷款性质的国际业务是 进出口押汇福费廷 出口信贷银团贷款6表外业务的特点是 规模庞大交易集中 盈亏巨大灵活性大7融资性租赁的主要特征包括 设备的使用权和所有权别离资金及物资运动的严密结合 承租人对设备具有选择的权利租金一次性支付1在商业银行资本总额中，按巴塞尔协议规
2、定，其长期次级债券最多只能为核心资本的 。100% 50% 25% 20%2新巴塞尔协议中，商业银行所面临的三大风险是指 。市场风险 利率风险 信用风险 操作风险3商业银行管理的最终目标是企业价值最大化。，式中是指商业银行在第t年的 。现金净流量 总收入 利润 价值4以下功能工程中，哪一项不是商业银行资本的主要功能 。盈利功能 营业功能 保护功能 管理功能5现金资产管理的原那么是 。总量适度 适时调节平安保障收益最大6以下能够衡量商业银行盈利性的指标是 ROAROE现金股利/利润 营业利润率7以下既属于中间业务又属于表外业务的是 信用证业务 担保业务 互换业务远期利率协议二、判断题1一般企业管
3、理常用的最优化经济原理同样适用于银行管理。 2政府放松金融管制及加强金融监管是相互统一的。 3巴塞尔协议规定，附属资本的合计金额不得超过其核心资本的50%。 4质押贷款的质物主要指借款人或第三人的不动产。 5补偿性余额实际上是银行变相提高贷款利率的一种表现形式。 6商业银行等金融中介自身也不能完全消除金融交易双方的信息不对称。 7敏感性缺口为负，市场利率上涨时，银行净利息收入呈上升的趋势。 1商业银行管理的最终目标是利润最大化。 2三性中，资金的流动性是核心。 3商业银行向中央银行借款不可以用于投资。 4巴塞尔协议将资本票据、资本债券、可转换债券称为次级长期债券。 5补偿性余额实际上是银行变相
4、提高贷款利率的一种表现形式。 6发行金融债券是银行筹集短期资金来源的一种主要方式。 7敏感性缺口为正，市场利率上涨时，银行净利息收入呈下降的趋势。 三、名词解释题1福费廷3利率互换4操作风险2保理3全面质量管理4住房抵押贷款证券化四、简答题1简述银行抵押贷款和质押贷款的主要区别。2商业银行证券投资的方法有哪些。3衡量商业银行流动性的市场信号指标有哪些。4商业银行兼并及收购的动机是什么。1目前影响我国商业银行中间业务开展的因素有哪些。2简述商业银行借入资金时应考虑的因素。3简要分析分业经营的利弊。4简述商业银行绩效评估的方法。五、计算题1张力看中了一套80平方米的住房，房价是2000元/平方米，
5、房款为160 000元，按照规定，申请个人住房贷款必须首付30%，即张力自己必须有48000元房款用于首付，余下的112 000元房款靠贷款支持。其中，公积金贷款为40 000元，个人住房担保贷款为72000元。公积金贷款月利率为3.45，按揭贷款的年利率为5.31%贷款期限5年，请问张力每月等额还款多少。2设某固定收入债券的息票为80美元，归还期为3年，面值为1000美元，该金融工具的实际收益率市场利率为10，求该债券的持续期为多少？1假设某商业银行仅存在一笔5年期固定利率为10%的资产，共100单位，其资金来源是1年期利率为9%的负债，共90单位，展幅为1%。银行的股权资本为10单位。该银
6、行年利息收入为10单位现金流入，年利息支出为单位现金流出，不考虑税收，所以净利息收入为单位净现金流入。如果利率在5年内都不发生变化，银行的净收入和股权的市场价值亦不会改变。现假设当该银行5年期资产刚刚形成之后，市场上对应于该资产及负债的金融产品的利率紧接着分别提高了300个基点，即及该资产对应的金融产品的利率上升到13%，及该负债对应的金融产品的利率上升到12%，分别用会计模型和经济模型进展分析。2假定某商业银行敏感性资产及负债如下表 (单位：百万元)资产金额负债及股东权益金额一、库存现金250一、活期存款320二、短期证券60天以内250二、货币市场存款60天以内280三、长期证券60天以上
7、300三、储蓄存款60天以内60天以上1180500四、浮动利率贷款550680五、固定利率贷款60天以内 固定利率贷款60天以上260440四、同业拆入60天以内230六、其他资产固定资产180五、股本220合计2230合计2230请根据以上资料计算该行敏感性缺口GAP，并进一步分析其利率风险状况。六、论述题 1试从交易本钱和信息不对称的角度论述商业银行在金融市场中的作用。2论述商业银行资产和负债管理理论演变的三个阶段，以及每个阶段的管理重心和所处环境差异是什么。1结合我国实际论述提高商业银行资本充足率的措施。2论述商业银行证券投资的策略。商业银行经济管理复习资料答案一、不定项选择题1(13
8、) 2(3) 3(2) 4(4) 5(1) 6(1234) 7(123) 1、(2) 2、(134) 3、(3) 4、(1) 5、(123) 6、(124) 7、(12二、 判断题1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.三、名词解释每题3分，共12分1福费廷是指对大宗国际贸易应收帐款按照无追索权的原那么进展的贴现。又称卖断，还有人称“包买，它是国际贸易中一种特殊的融资方式。3利率互换Interest Rate Swaps是指交易双方同意在未来的一定期限内根据同种货币，以同样的名义本金来交换现金流，其中一方的现金流量根据浮动利率计算，另一方的现金流量根据固
9、定利率计算。4操作风险指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的可能性。2保理指卖方在及买方签约并交付货物后，将发票提交保付代理人保理人，保付代理人相应地付款给卖方，然后按照商务合同的条款，保理人向买方收取应收帐款。它是继汇款、托收和信用证之后的一种融资代理业务。3全面质量管理Total Quality Management, 简称TQM是企业管理中的一种科学管理方法，强调“全员的质量意识，建立“全过程的质量保证体系，以质量责任制为核心，以标准化工作为手段，努力提高工作质量，目的在于保证产品质量。4住房抵押贷款证券化指银行等金融机构将其所持有的个人住房抵押贷款债权转让给一
10、家专业机构，该机构通过一定的形式如担保将债权重新进展包装组合，再以债权的未来现金流为抵押，在资本市场伤发行证券的一种融资行为。四、简答题每题4分，共16分1区别： 对作担保的财产或权利的占有方式不同；作担保的财产范围不同，担保的范围不同；作担保的财产或权利所生孳息的收取不同。2主要有：1被动投资策略，包括：梯形期限策略和杠铃方法。2主动投资策略，包括：收益率曲线策略，替换掉期策略和组合转换策略。3避税组合策略。3指标：公众的信心；股票价格；商业银行发行债务工具的风险溢价；资产出售时的损失；履行对客户的贷款；向中央银行借款的情况；资信评级。4动机：经济全球化、经济区域化、企业跨国化是促进银行并购
11、的最重要的外部因素；谋求管理协同效应 ；谋求市场份额效应；谋求经营协同效应；谋求财务协同效应；信息技术的迅速开展提供了动力。1影响因素有： 经营环境； 硬件设施及人才方面；金融产品种类方面；管理方法及操作程序。2考虑因素有：规模；期限；相对本钱；风险；法规限制。31分业经营的积极作用有：有利于维护金融体系的平安。有利于监管。2分业经营的弊端有：商业银行业务范围受到限制，难以获得更大开展。造成市场垄断，缺乏有效竞争。金融机构运行本钱增加，效率降低。4方法有：1比拟分析法。是指将财务指标进展比照，计算差异，提醒银行财务状况和经营成果的一种分析方法。2比率分析法。是指利用财务报表中两项相关数值的比率
12、提醒银行财务状况和经营成果的一种分析方法。3因素分析法。是把综合性指标分解成各个原始的因素，以便确定影响绩效的原因。 五、计算题每题11分，共22分 1计算步骤 40 000元公积金贷款的每月还款额：72000元按揭贷款的每月还款额：张力每月共需归还借款本息总额为元即。2计算步骤 1分析步骤 1会计模型的分析： 从第二年开场，年负债本钱提高到单位，资产的年利息收入保持不变,仍是10单位5年期固定利率，年净利息收入下降到单位。以上的变化及其分析反映了会计模型的本质，分析的焦点是净利息收入。2经济模型的分析:利率变化前资产的账面价值=100单位，资产的市场价值=100单位，负债的账面价值=90单位
13、，负债的市场价值=90单位，银行资本的市场价值=资产的市场价值负债的市场价值=10090 =10单位利率变化后资产和负债的账面价值均不改变，但资产的市场价值及负债的市场价值都发生了变化。资产的市场价值所以，银行资本的市场价值87.6=1.8 单位。利率仅提高了3个百分点，就使得商业银行资本的市场价值由10单位下降到单位，可见该银行资产和负债构造很不对称，抗风险能力很差。 2计算步骤分析：此时缺口为负，当利率上升时，银行的净利息收入会下降，此时银行应调低缺口，当利率下降时，银行应主动营造负缺口，但当利率下降到一定程度时，此时利率很快会反弹，应反向操作。六、论述题每题10分，共20分 1答案要点：1交易本钱：商业银行降低交易本钱的优势：商业银行将大量的
