《金融风险管理》期末复习试题及答案

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1、【金融风险管理】期末复习资料小抄版全部考试题型包括六种题型：单选题 （每题1分，共10分）多选题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5 分）计算题（每题15分，共30分）简 答题（每题10分，共30分）论述题（每 题15分，共15分）一.单选题1、金融风险管理的第二阶段是（B）A、识别阶段B、衡量与评估阶段C、处理阶段D实施阶段1 . “流动性比率是流动性资产与 之间的商。（B）A.流动性资本B.流动性负债C.流动性权益D.流动性存款”2 .资本乘数等于 除以总资本后所获得的数值（D）A.总负债B.总权益C.总存款D.总资产”3 .狭义的信用风险是指银行信用风险， 也就是由于 主观违约或

2、客观上 还款出现困难，而给放款银行带来本息 损失的风险。（B）A.放款人B.借款人C.银行D.经纪人”4 .理论认为，银行不仅可以通 过增加资产和改善资产结构来降低流 动性风险，而且可以通过向外借钱提供 流动性，只要银行的借款市场广大，它 的流动性就有一定保证。（C） A.负债管理B.资产管理C.资产负债管理D.商业性贷款”5 .“所谓的“存贷款比例”是指。（A）A.贷款/存款B.存款/贷款C.存款/ （存款+贷款）D.贷款/ （存款+ 贷款）6 .当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会 银行利润；反之，则会减少银行利润。（A）A.增加B.减少C.不变D.先增后减”7 .

3、“银行的持续期缺口公式是。（A）A.8 .为了解决一笔贷款从贷前调查到贷 后检查完全由一个信贷员负责而导致 的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了 制度，以降低信 贷风险。（D）A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审 贷分离”9 .“融资租赁一般包括租赁和 两 个合同。（D）A.出租B.谈判C.转租D.购货10 .证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的 不按 时向证券公司支付承销费用，给证券公 司带来相应的损失。（D）A.管理人B.受托人C.代理人D.发行人 11.是以追求长期资本利得为 主要目标的互助基金。 为了达到这个目 的，它主要投资于未来具有潜在高速增 长前

4、景公司的股票。（C）A.股权基金B.开放基金C.成长型基金 D.债券基金12 .是指管理者通过承担各种性 质不同的风险，利用它们之间的相关程 度来取得最优风险组合，使加总后的总 体风险水平最低。（D）A.回避策略B.转移策略C.抑制策略D. 分散策略13 . ,又称为会计风险，是指 对财务报表会计处理，将功能货币转为 记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损 失的可能性。（B）A.交易风险B.折算风险C.汇率风险D. 经济风险14 .是在交易所内集中交易 的、标准化的远期合约。由于合约的履 行由交易所保证，所以不存在违约的问 题。（A）A.期货合约B.期权合约C.远期合约D. 互换合约15 .上世纪

5、50年代，马柯维茨的 理论和莫迪里亚尼-米 勒的MM定理为现代金融理论的定量化 发展指明了方向。直到现在，金融工程 的理论基础仍是这两大理论。（C） A.德尔菲法B.CART结构分析C.资产组 合选择D.资本资产定价16 .中国股票市场中 是一种买进 权利，持有人有权于约定期间（美式） 或到期日（欧式），以约定价格买进约 定数量的资产。（B）A.认股权证B.认购权证C.认沽权证D.认债权证17 .网络银行业务技术风险管理主要应 密切注意两个渠道：首先是; 其次是应用系统的设计。（A）A.数据传输和身份认证 B.上网人数和 心理C.国家管制程度 D.网络黑客的水 平18 .金融自由化中的“价格自

6、由化”主 要是指 的自由化。（A）A.利率B.物价C.税率D.汇率19 . 一般认为，1997年我国成功避开了 亚洲金融危机的主要原因是我国当时 没有开放。（B）A.经常账户B.资本账户C.非贸易账户 D.长期资本账户二.多选题1 .商业银行的负债项目由 、 和三大负债组成。（ACE）A.存款B.放款C.借款D.存放同业资金 E.结算中占用资金”2 .”房地产贷款出现风险的征兆包括：。 （ABD）A.同一地区房地产项目供过于求B.项目计划或设计中途改变C.中央银行下调了利率 D.销售缓慢，售 价折扣过大E.宏观货币政策放松”3 .商业银行的资产主要包括四种资产， 分别是：。（BCDE）A.吸收

7、的存款B.现金资产C.证券 投资D.贷款E.固定资产”4 .“商业银行面临的外部风险主要包括。 （ABD）A.信用风险B.市场风险C.财务风险 D.法律风险”6 .“农村信用社的资金大部分来自农 民的, 是最便捷的服务 产品。（AQA.小额农贷B.证券投资C.储蓄存款D. 养老保险”7 .融资租赁涉及的几个必要当事人包 括：。（AB。A.出租人B.承租人C.供货人D.牵头人 E.经理人”8 .汇率风险包括（ABCDA买卖风险B、交易结算风险 C评 价风险D存货风险9 .广义的保险公司风险管理，涵盖保险 公司经营活动的一切方面和环节， 既包 括产品设计、展业、 、和等环节（ACD）oA.理贝#

8、B.咨询C.核保D.核赔E.清 算”10 .证券承销的市场风险就是在整个市 场行情不断下跌的时候， 证券公司无法 将要承销的证券按预定的 全部 销售给 的风险。（CA）A.投资者B.中介公司C.发行价D.零售 价11 .基金的销售包括以下哪几种方式：。 （ABCD）A.计划销售法B.直接销售法C.承销法 D.通过商业银行或保险公司促销法 12.按金融风险主体分类，金融风险可 以划分为以下哪几类风险: （AB。A.国家金融风险 B.金融机构风险 C.居 民金融风险D.企业金融风险13 .信息不对称又导致信贷市场的 和,从而呆坏帐和金融风险的发生。（CA）A.逆向选择B.收入下降C.道德风险D.

9、逆向撤资14 .金融风险管理的目的主要应该包括以下几点：（ACDE）A.保证各金融机构和整个金融体系的 稳健安全B.保证国际货币的可兑换性和可接受 性C.保证金融机构的公平竞争和较高效D.保证国家宏观货币政策制订和贯彻执行E.维护社会公众的利益15 .商业银行的负债项目由 、 和三大负债组成。(ACE)A.存款B.放款C.借款D.存放同业资金 E.结算中占用资金16 .商业银行的资产主要包括四种资产，分别是： 。(BCDE) A.吸收的存款B.现金资产C.证券投资 D.贷款E.固定资产17,外汇的敞口头寸包括： 等几种 情况。(ABCD)A.外汇买入数额大于或小于卖出数额B.外汇交易卖出数额巨

10、大C.外汇资产与负债数量相等，但期限不 同D.外汇交易买入数额巨大18 .广义的操作风险概念把除 和 以外的所有风险都视为操作风险。(CD)A.交易风险B.经济风险C.市场风险D. 信用风险19 .在不良资产的化解和防范措施中， 债权流动或转化方式主要包括： 。 (ACD)A.资产证券化B.呆坏账核销C.债权出 售或转让D.债权转股权”20 .目前，互换类(Swa金融衍生工 具一般分为 和利率互换两大类。(BC)A.商品互换B.货币互换C.费率互换D. 税收互换三.判断题1.“对于贴现发行债券而言，到期收益 率与当期债券价格正向相关。(X) ” 2.“一项资产的？值越大，它的系统风 险越小，人

11、们的投资兴趣就越高，因为 可以靠投资的多样化来消除风险。(X) ”3 .“在德尔菲法中，放贷人是否发放贷 款的审查标准是“ 5C”法，这主要包 括：职业(Career )、资格和能力(Capacity )、资金(Capital )、担保(Collateral )、经营条件和商业周期(ConditionorCycle )。( x)”4 .“核心存款，是指那些相对来说较稳 定的、对利率变化不敏感的存款，季节 变化和经济环境对其影响也比较小。(M) ”5.当利率敏感性负债大于利率敏感性 资产时，利率的下降会减少银行的盈 利；相反，则会增加银行的盈利。(X) ” 6.利率上限就是交易双方确定一个固 定

12、利率，在未来确定期限内每个设定的 日期，将市场利率(或参考利率)与固 定利率比较，若市场利率低于固定利 率，买方(借款者)将获得两者间的差 额(X) ”7.拥有外汇多头头寸的企业将面临外 汇贬值的风险，而拥有外汇空头头寸的 企业将面临外汇升值的风险。(M) ” 8. 一种金融资产的预期收益率的方差 小，说明其收益的平均变动幅度小，则 投资的风险也越小(M)三、简答题1 .如何从微观和宏观两个方面理解金 融风险？答：金融风险，按涉及的范围划分，可 分为微观金融风险和宏观金融风险。微观金融风险，是指微观金融机构在从 事金融经营活动和管理过程中，发生资 产或收益损失的可能性。宏观金融风险，是指整个金

13、融体系面临 的市场风险，当这种金融风险变为现实 时，将会导致金融危机，不仅会对工商企业等 经济组织产生深刻影响， 对一国乃至全 球金融及经济的稳定都会构成严重威 胁。2 .金融风险与一般风险的区别是什 么？答：金融风险是由于金融资产价格的不 正常活动或大量的经济和金融机构背 负巨额债务及其资产结构恶化， 使得他 们抗御冲击的能力减弱。金融风险一旦 发生，不但波及金融机构自身，而且还 会波及其他一些单个经济主体和宏观 经济活动。因此，从金融风险的内涵看， 其内容要比一般风险内容丰富得多，从金融风险的外延看，其范围要比一般风 险的范围小得多。前者仅限于发生或存 在于资金借贷和货币经营过程中的风 险

14、，而后者包括发生或存在的一切风 险，其范围要比前者宽广得多。(1)金融风险是资金借贷和资金 经营的风险(2)金融风险具有收益与损失双 重性(3)金融风险具有可计量和不可 计量之分(4)金融风险是调节宏观经济的 机制3 .金融风险有哪些特征？答：隐蔽性：如银行的金融风险往往只 有通过资产结构、负债结构，以及它们 彼此的比较才能发现，往往被日常的资 产、负债的单方面活动所掩盖。扩散性：因为银行之间的相互拆 借。加速性：因为客户的口口相传导致 “挤兑”现象。可控性：通过分析资产负债表可以 提前发现问题，预先采取措施。4 .金融风险是如何分类的？答：对金融风险可以从形态和特征 分类。(1)按金融风险的

15、形态划分信用风险：信用风险又称违约风 险，是指债务人无法还款或不愿还款而 给债权人造成损失的可能性。流动性风险：是指获取现金或现金等价物的能力出现了故障的风险。利率风险：是指由于利率变动导致 经济主体收入减少或成本增加的风险。汇率风险：是指一个经济主体持有 的以外币计价的资产与负债等，因汇率 的变动而发生损失的可能性。操作风险：是指由于企业或金融机 构内部控制不健全或失效、 操作失误等 原因导致的风险。政策风险：是指国家政策变化给金 融活动参与者带来的风险。法律风险：是指金融机构等因没有 遵守法律条款，或法律条款不完善而引 致的风险。国家风险：是指由于国家政治、经 济的重大变革导致的经济主体的风险。(2)按金融风险其他特征分类 按性质分类，系统性风险和非系统 性风险。前者靠分散投资无法避免。按主体分类，金融机构、工商企业、 居民、国家风险。按层次分类，微观、宏观金融风险。按业务结构分类，资产、负债、中 间业务、外汇风险。按程度分类，高度、中度、低度风 险。5 .金融风险产生的原因有哪些？ 答：信息的不完全性与不对称性。 金融机构之间