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1、庚京财经大李辛商孝院HUASHANG COLLEGE GUANGDONG UNIVERSITY OF FINANCED ECONOMICS实验报告课程名称：计量经济学实验项目： 实验六自相关模型的检验和处理实验类型：综合性口设计性口验证性专业班别：姓 名：学 号：实验课室：指导教师：石立实验日期：2014年6月13日广东商学院华商学院教务处制一、实验项目训练方案小组合作：是口否 小组成员：无实验目的：掌握自相关模型的检验和处理方法实验场地及仪器、设备和材料实验室：普通配置的计算机，Eviews软件及常用办公软件。实验训练内容（包括实验原理和操作步骤）：【实验原理】自相关的检验：图形法检验、D-
2、W检验自相关的处理：广义差分变换、迭代法【实验步骤】本实验中考虑以下模型：【模型1】财政收入CS对收入法GDPS的回归模型【模型2】财政支出CZ对财政收入CS的回归模型【模型3】消费品零售额SLC对收入法GDPS的回归模型【模型4】财政收入的对数log （cs）对时间T的回归模型【模型5】收入法GDPS的对数log（GDPS）对时间T的回归模型数据见“附表：广东省宏观经济数据（部分）-第六章”（一）自相关的检验1. 图形法检验使用图形检验法分别检验上述【模型1-4】是否存在自相关问题。分别作这四个 模型的残差散点图（即残差后一项对前一项的散点图：对匕1）和残差趋势图（即 残差e对时间r的线图）
3、，并判断模型是否存在自相关以及是正的自相关还是负的自 相关。1,5001,000【模型1】残差散点图残差趋势图2,000结论：从图上看，CS对GDPS回归的残差有一定的自相关。【模型2】残差散点图残差趋势图-150 -150-100-50050100150150?一 PTRESID(-1)结论：从图上看，CZ对CS回归的残差应-50-100-150一150o o OO 52,4002,0001,6001,2008004000198019851990199520002005ResidualActualFitted【模型3】残差散点图残差趋势图D3-n4000-400-200200400O 20O
4、 O4-600-6001980198519901995200010,0008,0002005RESID(-1)Residual Actual Fitted结论：从图上看，SLC对GDPS回归的残差有很强的自相关【模型4】残差散点图残差趋势图结论：从图上看，log（CS）对T回归的残差也有很强的自相关（请对得到的图表进行处理，以上在一页内） 检验分别计算上述【模型1-3】和【模型5】的D-W统计量的值，判断模型是否存在自 相关问题。【模型1】CS= +R2= SE= DW=0.942712 F=结论：DW值偏近0,存在自相关【模型2】DW二结论：DW值接近2,不存在自相关【模型3】DW二结论：D
5、W值接近0,存在很强的自相关【模型5】DW二结论：DW值偏近0,存在严重的自相关请对得到的图表进行处理，以上在一页内（二）自相关的处理1.【模型3】SLC对GDPS回归自相关的处理Dependent Variable: SLCMethod: Least SquaresDate: 06/13/14 Time: 11:25Sample (adjusted): 1980 2005Included observations: 26 after adjustmentsConvergence achievedafter 14 iterationsCoefficient Std.Error t-Statis
6、ticProb.GDPSCAR(1)ARR-squaredAdjusted R-squared.of regressionSum squared residLog likelihoodF-statisticProb(F-statistic)Mean dependent var .dependent var Akaike infocriterionSchwarz criterionHannan-Quinn criter.Durbin-Watson statInverted AR RootsEstimated AR process.47is nonstationaryDW检验值达到了，消除了自相关
7、。 没有消除和消除了自相关的回归方程为：SLC=+ SLC=，AR(2) =2. 【模型5】LOG(GDPS)对丁回归自相关的处理Dependent Variable: LOG(GDPS)Method: Least SquaresDate: 06/13/14 Time: 11:26Sample (adjusted): 1980 2005Included observations: 26 after adjustmentsConvergence achieved after 3 iterationsCoefficientStd.Error t-StatisticProb.TCAR(1)ARR-s
8、quaredAdjusted R-squared.of regressionSum squared residLog likelihoodF-statisticProb(F-statistic)Mean dependent var .dependent var Akaike infocriterionSchwarz criterionHannan-Quinn criter.Durbin-Watson statInverted AR Roots.74+.27i.DW检验值达到了，消除了自相关 没有消除和消除了自相关的回归方程为：Log(GDPS)=*T+Log(GDPS)=0.*T+(AR(1)
9、=,AR(2) =(请对得到的图表进行处理，以上在一页内)(三) 补充实验1. 使用图形检验法检验【模型5】是否存在自相关问题。分别作这个模型的残差散点 图(即残差后一项对前一项的散点图：e对e )和残差趋势图(即残差匕对时间r的 线图)，并判断模型是否存在自相关以及是正的自相关还是负的自相关。-.3-.2-.3-.2-.1.0.1.2.3.4RESID(-1)43 2 nod-.42005-广、 _、jf /X-、力 JJ二19801985199019952000ResidualActualFitted从图上看，log（GDPS）对T回归的残差也有很强的正自相关（请对得到的图表进行处理，以上
10、在一页内）2.计算上述【模型4】的D-W统计量的值，判断模型是否存在自相关问题。log （cs） =+ *T22= SE= DW=0.670889 F=3.对【模型1】、【模型2】和【模型4】的自相关问题进行处理。【模型1】Dependent Variable: CSMethod: Least SquaresDate: 06/13/14 Time: 11:34Sample (adjusted): 1979 2005Included observations: 27 after adjustmentsConvergence achieved after 5 iterationsCoefficie
11、ntStd.Error t-StatisticProb.GDPSCAR(1)R-squaredAdjusted R-squared.of regressionSum squared residLog likelihoodF-statisticProb(F-statistic)Mean dependent var .dependent var Akaike infocriterionSchwarz criterionHannan-Quinn criter.Durbin-Watson statInverted AR Roots.53【模型2】Dependent Variable: CSMethod
12、: Least SquaresDate: 06/13/14 Time: 11:35Sample (adjusted): 1979 2005Included observations: 27 after adjustmentsConvergence achieved after 4 iterationsCoefficientStd.Error t-StatisticProb.CZCAR(1)R-squaredMean dependent varAdjusted R-squared.dependent varAkaike info.of regressioncriterionSum squared
13、 residSchwarz criterionHannan-QuinnLog likelihoodcriter.F-statisticDurbin-Watson statProb(F-statistic)Inverted AR Roots.22【模型4】Dependent Variable: LOG(CS)Method: Least SquaresDate: 06/13/14 Time: 11:37Sample (adjusted): 1979 2005Included observations: 27 after adjustmentsConvergence achieved after 3
14、 iterationsCoefficient Std.Error t-Statistic Prob.TCAR(1)R-squaredAdjusted R-squared.of regressionSum squared residLog likelihoodF-statisticProb(F-statistic)critericriter.Mean dependent var .dependent var Akaike infoonSchwarz criterion Hannan-QuinnDurbin-Watson statInverted AR Roots.48（请对得到的图表进行处理，以上在一页内）二、实验总结与评价实验总结（包括实验数据分析、实
