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1、实验二异方差模型的white检验与处理【实验目的】掌握异方差性的white检验及处理方法【实验原理】1、定性分析异方差(1) 经济变量规模差别很大时容易出现异方差。如个人收入与支出关系，投入与产出 关系。(2) 利用散点图做初步判断。(3) 利用残差图做初步判断。2、异方差表现与来源异方差通常有三种表现形式(1) 递增型(2) 递减型(3) 条件自回归型。3、White 检验(1) 不需要对观测值排序，也不依赖于随机误差项服从正态分布，它是通过一个辅助 回归式构造沧统计量进行异方差检验。White检验的零假设和备择假设是H0: (41)式中的ut不存在异方差，H1: (42)式中的ut存在异方
2、差。(2) 在不存在异方差假设条件下，统计量T R2 2(5)其中T表示样本容量，R2是辅助回归式(4 3)的OLS估计式的可决系数。自由度5 表示辅助回归式(4 3)中解释变量项数(注意，不计算常数项)。T R2属于LM统计 量。(3) 判别规则是若T R 2 Jg (5),接受H0 (ut具有同方差)若T R 2 炉 (5),拒绝H0 (ut具有异方差)【实验软件】Eview6【实验要求】熟练掌握异方差white检验方法【实验内容】建立并检验我国部分城市国民收入y和对外直接投资FDI异方差模型【实验方案设计】下表列出了我国部分城市国民收入尸和对外直接投资FDI的统计资料，并利用统计软件 E
3、views建立异方差模型。地区YFDI北京32061219126天津26532153473河北1051396405山西743521361内蒙古89758854辽宁14258282410吉林933819059黑龙江1161532180上海46718546849江苏168091056365浙江20147498055安徽645536720福建14979259903江西6678161202山东13661601617河南757053903湖北9011156886湖南7554101835广东17213782294广西596941856海南831642125重庆720926083四川641841231贵州3
4、6034521云南56628384陕西648033190甘肃50222342青海72772522宁夏66911743新疆97001534【实验过程】1、启动Eviews6软件，建立新的workfile.在主菜单中选择【File】-【New】-【Workfile】，弹出Workfile Create对 话框，在 Workfile structure typ 中选择 unstructured/undted.然后在 observations 中输 入30.在 WF中输入 Workl，点击OK按钮。如图： VDrkfile: V0RK1 -OrlfXi中网口匚obj巳nt而1:|5曰丁巳口巳1:日|5
5、十-5howlRange: 1 30 - 30 obs Display Filter: *Sample: 1 30 - 30 obs c0 residi Untitled XNswFage/2、数据导入且将要分析的数据复制黏贴.在主菜单的空白处输入data x y按下enter。将国民收入尸和对外直接投资fdi的统 计资料数据复制黏贴。如图：3、定性分析异方差，利用散点图做初步判断。注：散点呈现递增型，说明存在异方差4、异方差white检验（1）建立回归模型：LS Y C X Equation: UNTITLED orkflie: TORE 1: :Unt. . . L回X如|Objed:|
6、print国am日Ff日曲日Estimat日RFcireEmsl:吕tatsR日Dependent Va riable: Y Method: Least Squares Date: 05/30/1 1 Time: 10:48 Sample: 1 30Included observations: 30CoefficientSid. Errort-StatisticProb.C-7864.15168500.24-0.1147950.9094X1 5.366574.5617673.3685570.0022v(2)在方程窗口上点击 ViewResidualTestWhite Heteroskedast
7、city Equal ion: UKTITLED orkf ile: TORE 1: : Unt. . .KVi巳网Proc Obj巳吐 Frint N.mi巳 |Freeze| Estinfialze|Forecast唳2司|R口cidsHeterosked a sticity Te st: WliiteF-statistic3.768002Proto. F(2,27)0.0360Obs*R-squared6.54621 5Proto. Chi-Square(2)0.0379Scaled explained SS1S.674C3Prob. Chi-Square(2)0.0001Test Eq
8、uation;Dependent Variable; RESIDEMethod; Lemst Squ沛睥White检验结果1其中F值为辅助回归模型的F统计量值。取显著水平a = 0.05，由于X 205(2) = 5.99 nR 2 = 6.546215 ,所以存在异方差性。实际应用中可以直接观察相伴概率 p值的大小，若p值较小，则认为存在异方差性。反之，则认为不存在异方差性。5、调整异方差性(1)在Eviews命令窗口中依次键入命令:Series y1=y/xSeries x1=1/xLs y1 c x1 Equation; UNTITLED Vorkfile: ORK 1 : :Un-ti
9、-tled OfnllX用巳购肿|-口4切已匚日|Priri( Name, FreeEE EsHnnal: e护口忙匚曲F倍I:哉5眼已 id s Dependent Variable: Y1Method: Least SquaresDate: 05/30/11 Time: 12:34Sample: 1 30Included obsen/ations: 30CoefficiertStd. Errort-StatisiicProb.C26.195195.8795244.4653240.0001X1-124335.646066.27-2.6990610.0117(2)对所估计的模型再进行 Whit
10、e检验，观察异方差的调整情况.在方程窗口上点击 ViewResidualTestWhite Heteroskedastcity Eq.u.at ion: UNI TILEDTorkfile: TORSI:Un_. 口回区|ProcJObjectJ Print Name Freeze Estinnate Forecast Stats ResideHeteroskedasticityTest: WhiteA-F-statistic2.262958Prob.F(2,27)0.1234Otis+R-scuared4.306853Prob. Chi-Square(2)0.1161Scaled expla
11、ined SS3.349924Prob. Chi-Square(2)0.0154White检验结果2其中F值为辅助回归模型的F统计量值。取显著水平a = 0.05 ,由于 X j05(2) = 5.99 v nR2 = 6.546215 ,所以不存在异方差性。【实验分析】我国部分城市国民收入y和对外直接投资FDI存在异方差。不管是根据散点图还是经 过white检验，都能得出这样的结论。从White检验结果1，我们可以看到，取显著水平 a= 0.05，由于X 205(2) = 5.99 v nR 2 = 6.546215，存在异方差性。调整后，同样取显著 水平a= 0.05，由于 X205 (2) = 5.99 v nR2 = 6.546215，不存在异方差性。【小结】通过这次实验操作，知道了怎样运用eviews软件进行异方差性的white检验及处理方 法。在操作过程中，我们小组先通过散点图对我国部分城市国民收入尸和对外直接投资FDI 之间是否存在异方差做了定性的分析，然后进行了异方差white检验。在两者都表明存在异 方差后。经过Series y1=y/x，Series x1=1/x，命名给y1、x1，这样调整后，我国部分城 市国民收入y和对外直接投资FDI之间不存在异方差。
